Стратегия выигрыша опционом
Опцион это инструмент с конечной датой.
Дальние опционы дорогие на мосбирже, ближний доступный месячный дешевле.
Опцион колл в Лонг и пут шорт на понижение.
Опцион дешевле фьючерса и можно их купить несколько.
Проигрыш в опцион — это цена премии которую вы пора или при покупке.
Опцион сгорает" или дешевеет к дате исполнения и если цена выше купленного опциона фиксированной числа или страцка то он может исполнится в дате истечения исполнения.
Итого чем дальше цена допустим колл выше обычно 7000÷10000 на si, тем фиксированной прибыль нелинейна до этого, и гарантийное обеспечение теперь не растёт.
До этого ГО растёт нелинейна и может привести хоть и в выигрыше к маржинколу.
Некоторые брокеры дают продавать опционы колл и пут, это получается обратное, выигрыш в удешевлении опциона на исполнение-экспирацию.
Продавая дороже подальше вы продаёте бабочку за которую нельзя выйти центральной цене, котел".
Выход за границы можно покупать и продавать ближний и следующий фьючерс для надёжности, так как го опциона за границей котла бабочки" нелинейна вырастет, проигрыш за счёт го.
Осаждая к эксп рации в котле бабочки в ноль на эксп рацию получается выигрыш выше банковского депозита но меньше купленных коллови путов.
Несчастье опционов стояние фьючерса на месте.
У меня было много случаев умножения в 6÷10 раз и цена откатывала.
Да и потом эти деньги проигрывал.
Выводите прибыль.
Дальние опционы дорогие на мосбирже, ближний доступный месячный дешевле.
Опцион колл в Лонг и пут шорт на понижение.
Опцион дешевле фьючерса и можно их купить несколько.
Проигрыш в опцион — это цена премии которую вы пора или при покупке.
Опцион сгорает" или дешевеет к дате исполнения и если цена выше купленного опциона фиксированной числа или страцка то он может исполнится в дате истечения исполнения.
Итого чем дальше цена допустим колл выше обычно 7000÷10000 на si, тем фиксированной прибыль нелинейна до этого, и гарантийное обеспечение теперь не растёт.
До этого ГО растёт нелинейна и может привести хоть и в выигрыше к маржинколу.
Некоторые брокеры дают продавать опционы колл и пут, это получается обратное, выигрыш в удешевлении опциона на исполнение-экспирацию.
Продавая дороже подальше вы продаёте бабочку за которую нельзя выйти центральной цене, котел".
Выход за границы можно покупать и продавать ближний и следующий фьючерс для надёжности, так как го опциона за границей котла бабочки" нелинейна вырастет, проигрыш за счёт го.
Осаждая к эксп рации в котле бабочки в ноль на эксп рацию получается выигрыш выше банковского депозита но меньше купленных коллови путов.
Несчастье опционов стояние фьючерса на месте.
У меня было много случаев умножения в 6÷10 раз и цена откатывала.
Да и потом эти деньги проигрывал.
Выводите прибыль.
