Инверсия доходности облигаций

Инверсия доходности облигаций — ситуация, при которой доходность долгосрочных американских облигаций (10-ти и 30-ти летних) падает ниже доходности краткосрочных (3-месячных, 2-летних). При нормальной ситуации на рынке доходность облигаций тем выше, чем дольше срок её погашения, ввиду более высокой премии за риск на длительном периоде по сравнению с более коротким. Инвертированная доходность может возникать в результате сверхвысокого спроса инвесторов на долгосрочные облигации, вызванного усилением бегства от риска в период рыночной нестабильности. 
Инверсия доходности в заключительной фазе растущего цикла экономики и является опережающим индикатором рецессии. Как следует из истории фондового рынка, среднее время от момента инверсии 10-летних облигаций с 2-летними составляет порядка 15 месяцев. 
Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Друзья, прошу дополнять данную статью по возможности, ибо тема эта весьма обширна и располагает к многочисленным дополнениям.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: