Диверсификация в трейдинге

Диверсификация в трейдинге предполагает инвестирование торговых капиталов в различные направления, рынки и инструменты с целью снижения суммарных торговых рисков. При этом используются следующие основные типы и направления диверсификации:

— диверсификация по риску, когда часть капитала вкладывается в более рисковые, но и потенциально более прибыльные инвестиции, а другая часть – в менее прибыльные, но более надёжные инвестиции;

— диверсификация по масштабам торговли, когда одна часть активов задействована в позиционной торговле, другая – в свинг-трейдинге, третья – в дейтрейдинге;

— диверсификация по классам активов, когда имеет место распределение инвестиций между различными инструментами и рынками: валютным рынком Форекс, рынком опционов, товарно-сырьевым рынком, рынком драгметаллов прочее.

       Как правило, диверсификация торговых капиталов характерна для крупных институциональных и коммерческих трейдеров. Мелкие розничные трейдеры обычно далеки от вопросов диверсификации. В первую очередь, из-за скудности их знаний, а также из-за отсутствия широкого торгового опыта в различных направлениях трейдинга и используемых торговых инструментов. К тому же, мелкие трейдеры, как правило — одиночки, и не работаю в учреждениях и банках, где между профессиональными трейдерами возможно разделение труда по разным направлениям диверсификации.

       Наконец, мелким трейдерам, из-за малых размеров их собственных капиталов, обычно особенно нечего раскладывать в разные диверсификационные «корзины». Поэтому они вынуждены ограничиваться каким-то одним рынком (например, Форекс), а в пределах него – коротким списком используемых инструментов, что не имеет ничего общего с диверсификацией.

Источник
trader2014.blogspot.com