Проблемы оптимизации для фьюча РТФ - покритикуйте подход

  1. Проблема подхода будет заключаться в хорошем КурваФитинге)
  2.  И тестирую на истории 3 года! Исходы из этого и на акциях дивидендные гепы надо убирать ;) 
  3. Я тестирую стратегии на фьючерсах. И проблем особо нет. Просто добавляю логику, чтобы при экспирации шла перекладка и всё. 
  4. Если Ваша система переносит позицию на следующий день, Вам вообще можно наплевать на склейки, так как утренние гэпы на большой истории нисколько не меньше, чем склейки, и система должна уметь их отрабатывать.
  5. Николай, есть склейка со сдвигом, panama method называется
  6. XXM, 
    исключено! Как-то пробовал, средняя сделка, шарп и прочие показатели при тестировании на индексе вырастали раза в два. Результаты несопоставимы
  7. Не вижу никакой проблемы в склейках.
    Надо просто взять и протестировать индекс РТС.
    Надо взять и поделить
  8. Не вижу никакой проблемы в склейках. Надо просто и в ценах и в индикаторах промоделировать переход с фьюча на фьюч. Просто забить сдвиг в ценах на некоторый момент. 
    Например. В момент перехода: Старый фьюч 101 000, новый фьюч 100 000, старая МА 98 000, пересчитываем новую МА 97 000. Ну и так далее.
  9. finstrateg, да, вот это хорошо, спасибо
  10. _sg_, стратегию с такой картинкой я лучше вообще стороной обойду) шансы «попасть» 50/50
  11. ab_trader, правильно. Я исключил переход между контрактами тем:
    1. Закрытие позиции в конце сессии и пере открытие ее в начале сессии, но у меня нет индикаторов.
    2. День экспирации, перехода контракта, исключил из анализа.
    3. Учет результатов в деньгах.
  12. Насколько я помню фьючи клеют так, чтобы на стыках цены были равны, т.е. все прошлые контракты сдвигаются вверх или вниз. Тогда и индикаторы себя ведут нормально. Только тогда надо смотреть результаты тестов в деньгах, а не в %.
  13. В середине текста потерял нить рассуждения)). Ну да, надо склеить и обходить стороной склейки — на таком расстоянии, чтобы влияние склейки на таком расстоянии уже не действовало. И вуаля)
  14. путем магии и арифметики получаем общие показатели успешности набора параметров для всех фьючей суммарно и руководствуясь личными критериями выбираем «лучший» набор параметров

    Вот Ваши отдельно взятые несколько фьючей.
    Главное здесь «НЕ промахнуться», как Акела.



  15. Николай, ну и пускай раз в три месяца поплывут — быстрые поплывут ненадолго, а медленные — несущественно. Я не парюсь и клею один фьюч к следующему глядя на объём торгов по сессии. Есть гораздо более существенные вещи, которыми следует морочиться, а склейка фьючей по большому счёту ни на что не влияет имхо. Старый закрыли новый открыли едем дальше.
  16. silentbob, лучше исключить на период индикатора…
  17. просто исключить торговлю вокруг склейки за день до и день после
  18. Тимофей Мартынов, да, желание выбрать такую кривую, которая для всех фьючей даст хороший результат. Т.е. по сути и тестим сначала на каждом отдельно, а дальше обрабатываем результаты тестов воедино.

    Склейка не нравится как раз тем, что на стыках не только позиции надо закрывать, а еще и индикаторы поплывут.
  19. А что мешает тестить поочередно на каждом из участков экспирации?
    или задача получить общую кривую результативности?

    склеить то данные вообще не проблема, вот только позиции надо закрыть каждый раз в день экспирации и переоткрывать на новом фьюче.

Проблемы оптимизации для фьюча РТФ - покритикуйте подход

Добрый день Обозначу свое понимание проблемы, с которой столкнулся:Проводить удобную оптимизацию стратегии в TSLab для фьючерса РТС не представляется возможным, т.к. каждый фьюч активно торгуется ± 3 месяца (от момента экспирации предыдущего до собственной экспирации). И оптимизация на одном фьюче является просто подгонкой, которая не работает на следующем. Взять и склеить год исторических данных взяв 4 фьюча по 3 месяца выглядит плохой идеей, т.к. на стыках будут очень странно плавать индикаторы рассчитываемые на периодах (те же скользящие средние, например).  Видимое решение:Прогоняем оптимизации на каждом фьючерсе (по 3 месяца) отдельно. Строим гистограммы распределения результатов оптимизации (http://rusalgo.com/article/wp-content/uploads/2014/12/img_5493d4a430817.png) и убеждаемся что бОльшая часть результатов лежит в области больше нуля (хотя бы). Для каждого фьюча. Тут используются факторы, которые каждый для себя выберет что ему нравится, а что нет. Далее, пишем небольшой скрипт, который из результатов каждой оптимизации отберет только те результаты, которые мы считаем «минимально хорошими» (прибыльность, профит фактор, кривая эквити и пр.). Дальше проведем пересечение в результатах поиска каждого фьюча друг с другом и найдем такие значения параметров оптимизации, которые прошли через фильтр «хорошести» в каждом фьюче. Итого получим комбинации параметров, которые для каждого фьюча показывают «минимально хороший» результат. Дальше путем магии и арифметики получаем общие показатели успешности набора параметров для всех фьючей суммарно и руководствуясь личными критериями выбираем «лучший» набор параметров. В чем могут быть недостатки такого способа оптимизации по сравнению с другими вариантами? Или велосипед давно изобрели? :)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: