фьючерс ртс

покупка RIM5, шорт RIH5 , 

Добрый день дорогие друзья! Ну что, настало время предупредить вас о надвигающейся коррекции, и я не о простой коррекции, которая проходит за 3-5 дней, я о коррекции, которая будет длиться 7-8 месяцев. Всё намного серьёзней, чем думает простой и наивный среднестатистический инвестор.

Уровни индекса РТС (1300–1420) и МосБиржи (~3500) маркируют зону риска, где сходятся 90% исторических максимумов за последние 15-17 лет. Эти уровни — психологический рубеж, за которым начинается массовый дисбаланс. Моя модель, верифицированная на исторических данных 2008–2025 года, указывает на неизбежную коррекцию в 7–8 месяцев. Не повторяйте ошибок 2008г. или 2014г.: падение будет системным, а не циклическим. Это не страшилка — так бывало в 2008 и 2014 годах, когда индексы теряли 30-50%

Главный риск — иллюзия «вечного роста». Помните: когда индексы достигают параболических значений, даже нейтральные новости превращаются в триггеры. Гарантий нет — есть статистика. И она кричит о перегреве.

Так и дополз,еле еле, до зоны продаж и теста UT. Формат отскока не импульсный (тройной).  Предполагаю структуру зигзага ABC. То есть сейчас завершение B и полноценная коррекция по С. Локально, думаю, стукнет в точку теста UT.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6

#RTS — 3.25📊

📢На текущий момент актив показывает локальное коррекционное движение после тестирования и подтверждения дневного уровня сопротивления 118050, где сформировался свежий объем сопротивления, указывающий на локальную фиксацию длинных позиций. В рамках восходящей тенденции мы рассмотрим откуп данного инструмента от ключевой дневной поддержки 115110, разместив здесь лимитный ордер на покупку. Стоп лосс убираем за уровень поддержки 112980 с небольшим запасом. Ниже убирать стоп лосс нет смысла, так как если актив придет на повторное тестирование данной отметки, то с высокой вероятностью мы пойдем ниже к следующей дневной поддержке 111000, а далее и к 107650.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 115110
▫️Стоп лосс: 112320
▫️Тейк профит: 122710

🚀Как и ранее, итоговой целью откупа будет являться недельный уровень сопротивления 122700, где следует разместить наш тейк профит. Не уверен, что в рамках сегодняшнего дня актив может прийти на тестирование данной отметки, поэтому допускается перенос позиции через выходные при благоприятном закрытии рынка. К этому выводу мы сможем прийти только ближе к вечерней сессии.

Вот такая вот улыбка волатильности сегодня на вечерке квартального опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией 20 марта.

Практически все страйки по одной IV. Прям как в мире Блэка-Шоулза – идеальный рынок, где цены опционов рассчитываются по математической модели, а волатильность не зависит от цены страйка.

Но мы-то знаем, что чаще все бывает иначе. Обычно улыбка волатильности отражает рыночные ожидания: инвесторы боятся резких движений и закладывают разную волатильность для разных страйков. Поэтому улыбка как правило наклонена и искривлена — за этой ее и называют «ухмылкой»

А здесь – практически горизонтальная картина.

Что думаете? Это временный эффект или что-то зреет?

О несовершенствах биржевой улыбки волатильности рассказывал здесь.
___________
Изучайте опционы.
Подписывайтесь на ТГ

Если фраза с глубоким смыслом, то пауза усиливает глубину
                                                © Чуча Суперстарчу, 2022

ФЬЮЖН Снижающийся боковик продолжается

Интересное исследование приводится в статье Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть , которая вышла в 2018м. Тогда российский рынок после боковика 2011-2015 набирал обороты. В конце, кроме месяцев и дней недели, приводятся и часовые данные внутри дня, по результатом статистики за продолжительный период с 1999. Весь этот период характеризуется ростом индекса МосБиржи. Соответственно и внутридневные результаты должны быть положительными в среднем.

Судя по графику вероятность дальнейшего роста (в соответствии с рынком) начинала увеличиваться после 14:00. Фактически, во время и после обеденной паузы. После 16:00 эта вероятность падала и повышалась снова после 18:00. Получается, самое благоприятное время для вхождения в рынок было с 14:00 до 15:30. Похожие результаты были получены мной для индекса ФЬЮЖН, правда на более краткосрочном периоде ), для текущих фьючерсов. Часть данных для сравнения выкладывал в предыдущем посте.

📢Недельный анализ фьючерсного контракта на индекс РТС, тикер #RTS — 3.25📊

Предыдущий недельный так и не показал отработку. Актив целую неделю актив консолидировался в ценовом канале 111000 — 116000. В рамках данной торговой недели я все так же буду отдавать свое предпочтение длинным позициям. На текущий момент допускаю два варианта развития событий. Сейчас актив торгуется ниже ключевого уровня дневного сопротивления 115120. Если в рамках сегодняшнего дня актив вернется за данный уровень и покажет локальное закрепление выше, то я буду рассматривать откуп по рынку. Если активу не удастся вернуться за дневное сопротивление, то с высокой вероятностью мы увидим коррекционное движение до уровня 107650, так как уровни поддержки 111000 и 112980 многократно себя отрабатывали, и актив пойдет на сбор ликвидности за данными отметками. В таком случае откупать наш рынок буду уже от 107650.

Среднесрочная целью откупа двух данных сценариев расположена на ценовой отметке 122700, где находится недельное аномальное сопротивление. Через коррекции и консолидации актив будет тянуться в данной ценовой отметке, поэтому здесь я буду фиксировать позицию полностью, выставив тейк профит.

Российский фондовый рынок после 3 месяцев безудержного роста встает с колен! Уже достигли уровня 2006 года!


Как известно, рынок опережает реальный сектор. Значит, через пару лет можно ждать и зарплат уровня 2006 года! Ура, товарищи!

Больше честной аналитики у меня в Телеге @bizsofa.

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg


______________________________________________________________

В начале декабря в обновлении на 2025-ый давалось несколько сценариев дальнейшего развития. Все они предполагали укрепление рубля после завершающего движения в его ослаблении.

Ниже обновленный график. Показаны два варианта, основным является черным, хотя принципиальной разницы между ними нет.

Вторая траектория, о которой писал вчера в обзоре, отработала.

Некоторые нюансы, думаю, тоже были Вами замечены в процессе, не стану на них останавливаться.

Пару слов о том, как следует читать этот канал.

График — это субстанция, которая «помнит» свои прошлые состояния и реагирует на них. Реакции не всегда одинаковы, но определённые закономерности существуют, и именно их я и использую. Некоторые сделки приходится выжидать днями — как я уже писал, трейдинг это скучно.

Если для Вас трейдинг это весело и драйвово, то вы не трейдер, а азартный игрок. И это не плохо, были бы деньги .

Я подвожу Вас к методике анализа графика. Его необходимо анализировать ретроспективно. Конечно, есть план на день, но есть и план на вчерашний день, и на позавчерашний — и всё это желательно удерживать в зоне внимания и подвергать анализу.

В тайцзи есть такое упражнение — «золотая нить»: суть в том, чтобы, выполняя движение, сопровождать его непрерывным вниманием. Если внимание прерывается, упражнение начинают сначала.