Кай Лёд, всё там есть, поставьте ценник по теор цене + 20 пунктов и вам нальют сколько угодно, но для именно ваших случаев и всяких рыночных...
ЛешаКурочкин, никто ничего не наливает… посмотреть достаточно на разрыв, чтобы понять (это с такан путов со страйком 3.500, цена довольно долго была ниже 3.5, но в стакане ничего не менялось при том). В в существующей реализации опционов на мосбирже мало смысла. Потому, что они маржинальные и их не закрыть по теоретической цене в любой момент. Хеджировать ими позу? ГО увеличится и половина позы закроется принудительно по весьма плохой цене. Конструкция на волатильность покупкой колов и путов с одинаковым страйком? Нет, т.к. рост маржи не покроет увеличение ГО и дальше опять…
