Спрэды по контрактам между ММВБ и Наймекс:
NG 7.24 ( + 30 п. )
NG 8.24 ( + 56 п. )
NG 9.24 ( + 95 п. )
NG 10.24 ( + 45 п. )
NG 11.24 ( — 44 п. )
NG 12.24 ( — 111 п. )
И контанго есть, и бэквордация есть — на любой вкус.
Причём видна интересная закономерность. До 09.24 контанго растёт, затем с 10.24 начинает уменьшаться и затем с 11.24 переходит в бэквордацию.
Например, если трейдер ( или Кукл ) зашортил NG 9.24 на ММВБ -1200 контрактов и купил на Наймекс одновременно +12 контрактов NG 10.24 ( базовый актив ) на -95 п. дешевле, то его прибыль составит 1 млн. рублей. Главный вопрос когда. Крайний срок — 25.09.24.
Ближний срок — в любой момент.
В последнем случае доходность ( в %% ) может быть значительно выше +100% годовых.