Lora, «Фьючерсы на газ не склеиваются в 0 на экписрации» А арбитражить это как-то можно?
Марина Самохина, Арбитраж возможен только между аналогичными фьючами на Наймекс и ММВБ. Например,
1. На Наймекс лонг NG 4.24 по 2.530
2. На ММВБ шорт NG 3.24 по 2.610 ( Он дороже на +80 п. )
Ждёте экспирацию в конце марта ( в один день ) и гарантированно ложите +80 пунктов себе в карман ( это 720 руб с 1 контракта ).
А может и намного раньше. Например, ближний фьюч вчера в бэквордации был на -20 п., хотя до его экспиры ещё долго. А раньше также в контанго +80 п. ходил по отношению к своему базовому активу на Наймекс.