фьючерс MIX

Индекс Мосбиржи (все сессии) закрыл основную сессию выше очередной нисходящей трендовой линии. На этот раз довольно значимой. Правда, пока он отскочил от 200-дневной скользящей линии.

Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2748,93 пункта, или 1,04%
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2720,66 до 2761,94
Амплитуда колебания внутри дня 1,52%
Оборот торгов на данный момент 85 миллиарда рублей.

Сегодня индекс растёт, точнее, продолжает рост, это подтверждает и амплитуда, и выросшие вдвое обороты. Сейчас, как и ранее, основная тема это урегулирование украинского конфликта. Именно это и может двинуть рынок и вверх, и вниз. Пока мы стоим на уровнях, которые говорят о движении вверх, и рост от минимумов более чем на 10% это подтверждает. Минимум осени был показан 27 октября на уровне 2476,79. Сейчас максимум 2780, между ними уже 12% роста.

Рост сегодняшнего дня увеличился за счёт того, что после окончания основной сессии идёт продолжение роста, в момент написания статьи значение индекса ММВБ за день составило 1,9%, причём обратите внимание, что он удвоился всего за один час.
Это позитив для рынка, единственное, в чём проблема, что если переговоры сорвутся, а это может в любой момент произойти, то мы очень быстро рухнем.

Индекс потребительских цен

Учитывая легкий перехай, структуру нужно переводить в альт сцену: КДТ в [c].

Сама по себе эта модель говорит о замедлении роста и потенциальном резком падении в пределах волны 1.

Поймал дежавю. Ровно год назад так же ждал разворота, но вверх. И пока не прошла экспирация и решение по ставке, ничего не произошло. Доделали спокойно КДТ и затем рванули наверх.

Сейчас зеркальная ситуация.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Сегодня затронем интересную тему: перспективы российского рынка. В ноябре мы вновь увидели оживление $IMOEXF на фоне оживления геополитики и шансов на мирные переговоры. 

Но вот что интересно: последние пару недель переговоры буксуют на фоне земельных вопросов и того самого мирного договора, который на текущий момент состоит, не много не мало, из 20+ пунктов.

На стриме, мы проводили взаимосвязь импульсов роста нашего рынка с данными Polymarket (речь идет о своеобразных ставках на перемирие между РФ и Украиной). Однако, последние дни мы видим кое что интересное: ставка на мир падает, а рынок нет!

Пока это лишь не большое наблюдение, но можно с уверенностью сказать, что на рынке акций появляются новые надежды на уверенное продолжение снижения ставки. А для этого есть несколько предпосылок:

📉 Недельные темпы роста цен замедлились до 0,04%, достигнув сезонных минимумов третьего квартала

📉 Годовая инфляция снизилась до 6,6%, приблизившись к нижней границе целевого диапазона ЦБ (6,5–7%)

Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42% (экономисты ожидали 0,52%) после 0,50% в октябре, годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 6,64% (экономисты ожидали 6,74%) с 7,71% в октябре — Росстат

Розничные инвесторы, с января активно покупавшие акции на российском рынке, в ноябре перешли к продажам, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

За месяц объем их нетто-продаж достиг 22,3 млрд рублей. В октябре нетто-покупки физлиц составляли 13,3 млрд рублей, в сентябре — 43,1 млрд рублей (максимум с февраля 2022 года).

Крупнейшими нетто-покупателями акций в ноябре стали НФО за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (на 16 млрд рублей и 19,8 млрд рублей соответственно).

Индекс МосБиржи в ноябре после падения в предыдущие два месяца вернулся к росту, поднявшись на 6%, до 2676 пунктов.

Средняя доля физлиц в торгах в ноябре составила 70% (в октябре — 69%), в среднем за предыдущие 12 месяцев — 74%.



cbr.ru/Collection/Collection/File/59479/ORFR_2025-11.pdf

‼️ВТБ бумага с наибольшим количеством шорта, показывал вам по статистике. На нормальном рынке на позитивных новостях, такие бумаги растут в первую очередь за счёт закрытия шортов.

Но если крупняк что-то держит то выглядеть всё может по другому. Для тех кому всё ещё кажется что мнение по данной манипуляции «натянуто». Смотрим на очередной нюанс на графиках :)

До экспиры очевидно держат бумагу :)

☝️А как ещё это понять? Теперь смотрим на статистику биржи. Видим что в бумаге почти 15 тыс заявок на покупку в ВТБ… И меньше 10 тыс заявок на продажу.

При этом общий выставленный объём в бумаге равен и на продажу и на покупку.

2619 становится стопом по #IMOEX2 Индексу Мосбиржи.

Наглядная работа горизонтальных ценовых уровней + дневная EMA55 в действии.

Сопротивление становится теперь явной поддержкой.

Индекс силы Аромат Aromath Power Index = уверенные 10 баллов 💚

Начать читать и понимать график теперь становится очень легко абсолютно всем с полным и лучшим курсом 3 Академии🎓 Аромат «Введение в технический анализ».

Ничего подобного на рынке нет даже близко абсолютно точно по качеству, глубине и доступности.

Академия🎓 Аромат — Ваш билет в высшую лигу прибыльных инвестиций.


AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Фондовый рынок легко прокладывает путь по территории неожиданности. Неверие в долгий рост способно долго этот рост подпитывать. Как и неверие в падение – падение.

И успех переговоров в не совсем туманной перспективе, и разрастание экономического кризиса – оба сценария для участников торгов не неожиданны. Хотя второй предсказуемее.

Можно предположить, что от, условно, мира ждут большого ралли, от глубокого кризиса – большого падения.

Это значит, что в готовности к росту желающие более-менее купили, равно как готовые к падению уже продали. Главное слово «уже».

Звучит общо, понимаю. Но в практическом применении сказанное означает, что наиболее вероятное поведение рынка акций на недели, а то и месяцы – боковой диапазон. Наверно, в границах 2 500 – 3 000 п. по Индексу МосБиржи.

Чуть раньше я делал больше ставок на рост. Только потому, что те самые 2,5 тыс. пунктов оценивал как дно. И поэтому в портфеле PRObonds Акции / Деньги (+17,9% за последние 12 мес.) вес корзины акций нарастил с 52 до 57%. Наращивать еще, очевидно, теперь не намерен. Если только Индекс вновь не уйдет на 200 п. ниже. А если уйдет выше, предположительно, вес акций уменьшится.

Реакцию, которую попытались создать быки, успешно слили. Тут подумал, что в рамках Z, волна c может быть еще и КДТ. Это подразумевает замедление и завершение (2). В основном моем варианте уже завершение (2). Во всяком случае есть рубеж покупок, слом которого приведет к дальнейшему снижению и максимум≤ который укажет на возможный КДТ.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Российский фондовый рынок, кажется, предпринимает весьма хорошую попытку закрепиться в восходящем тренде — IMOEX пробил наклонную и тестирует поддержку на 2680 пт. 

Сегодня мы от нее отскочили и получили зеленый сигнал от MACD — драйвер покупок алготрейдерами. Чтобы начать говорить о ралли, ждем закрепления выше 2743 пт.

Среднесрочные цели в ближайшие месяцы — 2825-2900-3000 пт. Конечно же, при благополучном переговорном треке.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Индекс МосБиржи пробил ключевые уровни и уверенно закрыл неделю, но вчерашний внутридневной разворот поставил под сомнение продолжение роста. Достаточно оказалось одного заявления Зеленского: «Есть представления США, России и Украины — и у нас нет единого мнения по поводу Донбасса».

Вечером рынок пытались откупить, но новые комментарии Макрона, Мерца и Зеленского снова продавили котировки. Особенно после того, как Зеленский заявил, что обмен украинских территорий на гарантии безопасности не рассматривается.

Дополнительным давлением стало заявление Пескова о том, что встречи лидеров России и США до Нового года не будет — она требует подготовки и должна быть результативной. Те, кто рассчитывал на скорую встречу, начали фиксировать позиции, и индекс МосБиржи закрылся ниже 2700 пунктов. Это отменяет сценарий дальнейшего роста, по крайней мере на ближайшее время.

Кроме этого, над российским рынком снова появилось потенциальное давление в виде ожидании продажи бумаг в результате обмена замороженных активов. Вчера Инвестпалата объявила о сборе заявок на обмен замороженными активами.

Ничего нового со вчерашнего дня. Идет тест зону покупок. Реакция у быков слабая. Полагаю, дальше в глубину. А вообще жду формирование локального цикла волн 1-2.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy