фьючерс MIX

Когда я публикую данные по своим стратегиям, то там обычно есть таблица с помесячной доходностью. Иногда у людей возникает вопрос, который они задают в комментариях — существует ли зависимость между доходностью предыдущего месяца и следующего за ним. Иными словами, можно ли каким-то образом предсказать возможную доходность или хотя бы её знак, зная результат предыдущего месяца.

Такая задача в математике решается с помощью автокорреляции. Это по сути расчет значений корреляции между значениями ряда со сдвигом на заданную величину. Например, у нас есть значения помесячной доходности за 12 месяцев. Если мы посчитаем корреляцию этих 12 значений самих к себе, то корреляция логично будет равна 1, так как такие условные два ряда будут идентичными на 100%. Но если мы возьмем сдвиг на один месяц то есть посчитаем корреляцию между рядом с 1-го по 11-й месяц и со 2-го по 12-й, то мы сможем установить наличие или отсутствие взаимосвязи между значения предыдущего периода и последующего. Сдвиг может быть любой.

Мы что, решили минимумы обновить? А как же дивидендный сезон? А наша Победа?

Смотрите, что творится — индекс рушится вниз, а я потихоньку докупаю, осознавая весь риск этого движения. Это как пытаться поймать падающий нож голыми руками — можно и порезаться, если не рассчитать момент.

📉 Ситуация рисковая, но перспективная:
• Индекс явно в нисходящем тренде — сопротивления не держат
• Докупаю микроскопическими порциями — не больше, чем готов потерять
• Каждый новый минимум может стать разворотной точкой… или началом нового обвала

Стратегия проста:

Беру крошечными лотами на сильных просадках

Жду либо отскока (чтобы зафиксировать прибыль), либо дальнейшего падения (чтобы усредниться)

Держу стоп-лоссы наготове — этот поезд может уехать ещё дальше вниз

Это не для слабонервных! Такой подход требует стальных нервов и готовности к просадкам. Но если сыграет — отскок от дна может дать жирный профит. Главное — не увлекаться и помнить: рынок может падать дольше, чем ты останешься платежеспособным.

❤️А также напоминаю, что в нашем tg мы уже опубликовали список сильных и перспективных акций с потенциалом роста свыше 60%!

Все зоны покупок поломали и заходим в главную и очень сильную. В ней, предполагаю и будет завершение второй. Давление продаж есть, но заметно, что результативность начала падать, то есть вклиниваемся в покупателя. На базе два уровня. На каком именно завершится снижение неизвестно, но нужно ждать момента. Моментом будет являться поглощение ближайшей зоны продаж.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Тучи сгущаются. Рынок идет на 2500 пунктов?
Праздники для рынка явно не задались — тучи над ним сгустились, и на пятничных торгах он рухнул ...

Зеленский в Праге заявил, что прекращение огня может быть достигнуто в любой момент — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в...

«Мы считаем, что без усиления давления Россия не предпримет реальных практических шагов для прекращения войны. Сегодня 54-й день с тех пор, как Россия проигнорировала даже предложение США о полном прекращении огня», — сказал Зеленский журналистам.

«Мы считаем, что прекращение огня возможно в любой момент, даже сегодня, и должно продлиться как минимум 30 дней, чтобы дать дипломатии реальный шанс».

«Необходимы три вещи. Дополнительные санкции против России, постоянная поддержка Украины и значительное усиление оборонного сотрудничества по всей Европе, — сказал он. — Россия должна знать, что европейцы будут защищать себя».

#IMOEX2

Продолжаю удерживать шорт позиции по рынку акций.
Никаких позитивных новостей пока нет, а потому с 29.04.2025 я только работаю в шорт.
По графику мы видим правильную картину, которая соответствует всем техническим параметрам.

Напомню, я не планирую пробивать локальные минимумы на уровнях 2600 пунктов, а наоборот думаю, что тенденуия вскоре превратиться в восходящую. Но пока есть сетапы на продажу, то я их обязан отработать как дисциплинированный трейдер.

Только системная работа с графиком может дать положительный результат на дистанции.

Всем удачных торгов🤝

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Индекс МосБиржи на прошлой неделе закрылся на 2836 пунктов по основному индексу и на 2811 с учетом вечерней сессии. На утро индекс торгуется по 2811 пунктов.

Что на новостном фоне:

Много разных мелких, незначительных заявлений Трампа, а также с российской и украинской стороны. Все они про перемирие, СВО, недовольства друг другом, угрозами санкций и выхода из переговоров, но ничего конкретного, что бы прямо влияло на торги. Мутное время.

💰Корпоративные события
▪️Т-Технологии, вопрос дивидендов за 2024 год, 5 мая
▪️ИКС 5, отчет по МСФО за 1 кв 2025, 5 мая

Мой разбор индекса и прогноз на эту неделю публиковал ранее утром.

👉 У себя на канале опубликовал топ-10 акций России, которые уже достаточно упали для покупки, и которые имеют отличный фундаментал!

Там же есть полный разбор по каждой идее. Заходите, читайте, подписывайтесь ❤️

Прогноз по индексу МосБиржи на прошлой неделе оказался не верным, я ожидал что мы будем находится в районе 3060 и после пробьем этот уровень, па осле пойдем выше в район 3100-3150, а через неделю-две ожидал возможную коррекцию, если не будет новостей о перемирии. Но рынок решил зафиксироваться перед майскими праздниками и ушел в коррекцию на неделю раньше, чем я ожидал. На закрытие основного индекса в пятницу находились на 2836 пунктах, а на вечерней сессии уходили еще ниже на 2811. Что ждать дальше?

🎆Праздники
Во-первых надо сказать, что на следующей неделе мы опять работаем не полную неделю. 5,6 и 7 мая работаем и работает биржа. 8 мая — не работаем, но биржа будет работать.
Как правило в такие дни, если не происходит ничего экстраординарного на новостном фоне ликвидность понижена, просыпается мафия большой спекулянт. Поэтому в эти дни нужно особенно следить за рисками и маржинальными позициями.

📈Тех. анализ
Здесь есть несколько интересных моментов. Первый — по основному индексу мы закрылись практически ровно на 200-дневной скользящей.

morning nope🙉
С последнего поста на канале IMOEX скорректировался на чуть больше чем 4% до 2820. Шансы на скорое перемирие после 100 дней президентства Трампа начали снижаться и рынок отреагировал соотвественно. Вера в лучшее не оправдалась и мы видим, что посадить Украину за стол переговоров очень затруднительно и кмк не особо понятен дальнейший трек переговорного процесса. На рост неопределенности в отношении достижения перемирия накладывается ситуация связанная с нефтью (ОПЕК+ и влияние торговых войн на экономическую активность) и продолжающаяся крепость деревянного (21% КС продолжает делать свое дело, хотя в последнюю сессию валюта порадовала). Пока нет понимания, что локально может ослабить давление на рынок акций (в геополитического кролика из шляпы даже такие оптимисты как я уже не верят). Как я и писал 23 апреля, риск акций в портфеле планово снижался по мере снижения индекса. RGBI за этот же период снизился на 1.6%, но риск в ОФЗ (в отличии от акций) я пока не снижал. Хочется сохранять экспозицию на риск, но в тех активах где даунсайд относительно лимитирован и длинные ОФЗ пока что выступают такой альтернативой.

Праздники для рынка явно не задались — тучи над ним сгустились, и на пятничных торгах он рухнул сразу на 4%.

Все дело в том, что старина Трамп вновь переобулся в воздухе — он уже не уверен в скором перемирии и снова угрожает нам санкциями. К этим угрозам мы уже привыкли, но рынок все же надеялся на лучшее — и такие заявления его слегка охладили.

Но как и раньше, я бы не стал придавать этому большое значение. У Трампа такая манера вести дела — он раскидывается громкими словами, в то время как его команда ведет переговоры. И я практически уверен, что стороны в итоге договорятся :)

Просто это произойдет не завтра и не послезавтра — а пока этого не случилось, рынок будет болтаться на эмоциональных качелях. И этот пессимизм еще сменится оптимизмом, хотя текущая картина выглядит максимально печальной.

В первую очередь это касается нефти, которая вновь ушла ниже 60 долларов. Если же говорить о нашей Urals, то там ситуация еще хуже — стоимость ее бочки опустилась до 4000 рублей, что на 40% ниже заложенных в бюджет значений!

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, пробив (с тестом снизу на мелких ТФ) свою сильную поддержку в виде границы желтого канала и пока цена не вернулась выше этого уровня с ретестом, снижение может продолжиться до границы белого канала, отбой от которой можно пробовать лонговать, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ — шортить
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого (289675) и белого(279475)каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 290200, а также трендовой(273150)

На часовом графике цена снижалась весь день, дойдя под вечер до своих локальных поддержек 287025 и 284700, которые также пробила, но нижнюю еще не протестировала снизу. Возврат выше 287025 даст первый сигнал на возобновление движения вверх, пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 279700
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 293050, 287025, 284700

Трамп допустил подписание законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении дополнительных санкций против России.

В интервью телеканалу NBC News главу Белого дома спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.

«Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)», — отметил президент США.

#MXM
Сокращение ОП в обе стороны и физиками и юриками. Схожая ситуация по открытым позициям была 4,14 и 17 апреля. К 9 апреля снизились на 7,2%.
Учитывая локальный нисходящий тренд и расположение маржинальных зон, возможная цель коррекции в инструменте 266000.