Все комментарии на форумах

Всем привет!

Чтобы строить по-настоящему устойчивые системы, сегодня мы продолжаем движение по дорожной карте алготрейдинга и переходим к изучению следующего профессионального подхода к оптимизации — к кросс-тестированию. В отличие от тестирования на одном инструменте, этот метод позволяет проверить торговую логику сразу на большой корзине активов, выявляя действительно робастные настройки, работающие за счет общих рыночных закономерностей, а не локальных ценовых аномалий.

В данном занятии мы запустим оптимизатор в терминале OsEngine, чтобы поработать с одним из скринеров нашего стартового набора роботов для акций. Я покажу, как настроить рабочую область данного модуля для проведения кросс-тестов, а затем мы разберем результаты оптимизации для нашего лонгового робота и узнаем, способен ли он показывать стабильную прибыль даже на вечно падающих бумагах вроде ВТБ, где цена годами движется против него. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите урок и подтверждайте эффективность своих роботов на массиве из множества инструментов!

Сегодня вышла лекция про то, как разворачивать и управлять одними из самых сложных роботов, какие только бывают — маркетмейкерские и DCA-сетки. В данной лекции мы с вами разбираем сеточные алгоритмы.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям;
Настроим два билда маркетмейкерской сетки для фьючерсов и акций;
Настроим два билда DCA-сетки с прогрессией между линиями и объёмами (Мартингейл).

Статья с анонсом:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/4abe1c61-ab6e-4eda-857f-e13d7ab23ef6/

Сам вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon300426/

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Привет, друзья!

В сегодняшней лекции мы переходим к изучению профессиональных методов проверки стратегий и начинаем с Walk-Forward оптимизации. Эта методика, предложенная Робертом Пардо еще в 1992 году, позволяет не просто находить лучшие параметры алгоритма для прошлых данных, но и оценивать способность этих параметров быть устойчивыми к будущим изменениям рынка. Основная идея заключается в пошаговом движении «окна» тестирования по истории: на участке In-Sample мы обучаем торгового робота, а на холодных данных Out-of-Sample проверяем его реальную эффективность. Такой подход помогает отсеять стратегии, которые показывают прибыль лишь за счет переподгонки и не имеют под собой реального преимущества.

В практической части занятия мы перейдем в оптимизатор OsEngine и настроим необходимые параметры. Затем запустим тесты, после чего я покажу, как анализировать и интерпретировать их результаты и на что обратить внимание. Мы снова вспомним о робастности и отдельно поговорим про ее численный показатель — вы узнаете, какое значение является своего рода «черной меткой» для стратегии и поводом отказаться от ее использования.

В этом видео разбираем индикатор DeMarker — осциллятор, разработанный Томасом ДеМарком для оценки рыночных экстремумов через сравнение обновлений максимумов и минимумов.

Рассмотрим историю создания, пошагово разберём формулы расчёта DeMax, DeMin и итогового значения DeMarker. Обсудим основные торговые сигналы: зоны перекупленности и перепроданности, выход из экстремальных зон, дивергенцию и пересечение средней линии 0,5.

Покажем бесплатного робота для OsEngine — OverboughtOversoldDeMarker. Робот с контртрендовой логикой с SMA-фильтром и выходом по трейлинг-стопу.

ВК Видео:

Rutube:

Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. Столыпина на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород».

«В этом году тоже нам не следует ожидать ни массового снижения зарплат, ни массовой безработицы, ничего такого не будет даже близко: работа будет, и платить за нее тоже будут. Поэтому кризис это или не кризис, каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, конечно».

александр дядюра, да, диапазон спреда был мал, поэтому «стоп размазало». Кроме того, время выставления заявки в момент активного изменения р...

Друзья, всех приветствую!

Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы продолжим осваивать инструментарий OsEngine и разберем «наивную» оптимизацию — метод, с которого начинают многие новички, но который может их погубить. Мы обсудим проблему переподгонки стратегии под историю конкретной бумаги, когда отличная прибыль в оптимизаторе оборачивается серьезными убытками в реальных торгах. Я объясню, почему такой подход считается «красной зоной» алготрейдинга и почему поиск лучших параметров на одном участке данных является самым рискованным методом тестирования, где математическая случайность выдается за торговое преимущество.

В практической части видео мы перейдем в оптимизатор OsEngine, выберем робота для демонстрации «наивного» подхода и подключим сет исторических данных, который скачали в прошлой лекции. Мы поэтапно изучим весь интерфейс данного модуля — я буду пошагово объяснять, какие настройки за что отвечают.

Всем привет!

Обсуждение теоретических основ позади, и в пятой лекции нашего базового цикла мы наконец переходим к практической работе непосредственно с терминалом для алготрейдеров OsEngine. В данном уроке я покажу, как скачать актуальную версию программы с GitHub и правильно ее запустить. Также мы уделим внимание вспомогательным ресурсам проекта: я продемонстрирую, как быстро ориентироваться в огромной базе знаний FAQ, содержащей более 500 прикладных статей и инструкций, и расскажу, где можно получить оперативную поддержку от сообщества и разработчиков OsEngine, чтобы быстро решать любые технические проблемы.

Основная часть занятия посвящена подготовке качественной базы котировок для ваших будущих исследований. С помощью модуля OsData мы научимся подключаться к источнику данных и выкачивать историю бумаг Московской биржи. Я объясню, по каким критериям стоит отсеивать неликвид и инструменты, у которых нет глубокой истории. Покажу, как настроить модуль Tester Light для проведения симуляций и загрузить в него подготовленный сет данных. А в финале ролика мы запустим в тестере два алгоритма с принципиально разной логикой, чтобы вы наглядно увидели процесс обработки котировок и исполнения ордеров на историческом интервале.

Parabolic SAR — один из классических трендовых индикаторов технического анализа. В этом видео разбираем, как он устроен, по какой формуле считается и какие сигналы даёт.

Рассмотрим историю создания: Parabolic SAR предложен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Разберём формулу расчёта для восходящего и нисходящего трендов, роль фактора ускорения (AF) и логику смещения точек индикатора по мере развития движения.

Покажем, как добавить Parabolic SAR на график в OsEngine, настроить параметры робота и запустить его тестирование. На примере BreakParabolicSAR: покупка выше значения индикатора, продажа ниже. Результаты тестов на Сбербанке и нефти с разбором ключевых метрик.

ВК видео:

Rutube:

Друзья, привет!

Создание торгового бота в нынешних реалиях выглядит не сложнее, чем поиграть в LEGO: различные конструкторы на кубиках, нейросети, да и просто сотни встроенных в OsEngine роботов позволяют запуститься в рынок с пол-оборота. Однако, несмотря на доступность инструментария, зарабатывают далеко не все. В четвертой лекции нашего цикла мы разберем одну из главных причин неудач начинающих — отсутствие робастности у используемых алгоритмов. Я объясню, почему стратегия, показывающая идеальный график доходности в тестере, может начать стабильно терять деньги сразу после включения на реальном счете, и как не попасть в ловушку самообмана при подборе параметров.

В этом видео я перечислю основные подходы к оптимизации: от ее полного отсутствия и опасного «наивного» тестирования до профессиональных методов, таких как walk-forward и кросс-тесты. Расскажу, как существенно улучшить этот процесс с помощью разделения исторических данных на участки «обучения» и «проверки» и группировки бумаг по стадиям волатильности — одних из самых эффективных методик в алготрейдинге.

В этом видео разбираем индикатор TRIX (Triple Exponential Moving Average) — осциллятор, который подавляет рыночный шум за счёт тройного сглаживания экспоненциальной скользящей средней.

Поговорим об истории появления TRIX, разберём пошаговую формулу расчёта и три основных торговых сигнала: пересечение нуля, изменение наклона и дивергенция.

На практике посмотрим, как добавить индикатор на график, и протестируем робота StrategyTrixAndEnvelops — трендовую стратегию в связке с Envelopes и трейлинг-стопом.

ВК Видео:

Rutube:

Сегодня вышла лекция про то, как разворачивать OsEngine в режиме сервиса-автоследования

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям;
Настроим робота для эмуляции портфеля и развернём ведущий;
Подключим ведомые портфели к торгам.

Статья с анонсом:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/0d1dbf4d-5adc-4348-9bd2-17a1cab531ab/

Сам вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon230426/

Удачных алгоритмов!

Приветствую, друзья!

В третьей лекции нашего базового цикла мы переходим от классификации стратегий к суровой реальности алготрейдинга — оценке порога входа в каждое направление. Многие новички совершают фатальную ошибку, пытаясь зайти в нишу, которая требует навыков, нарабатываемых годами. Сегодня я расскажу о том, какой багаж знаний требуется для различных классов алгоритмов, чтобы вы могли честно ответить себе на вопрос: в какой области вы будете наиболее эффективны? Важно выбрать траекторию, которую вы физически сможете довести до конца, не выгорев на полпути — будь то низкоуровневая системная разработка, глубокие математические исследования или работа с рыночными механиками.

Вы узнаете, какие языки программирования придется выучить для реализации скоростных арбитражных стратегий и возможно ли здесь реальное применение «вайб-кодинга» с помощью нейросетей для достижения результата. Также обсудим, сколько времени могут занимать исследования статистических зависимостей и в каких случаях алготрейдеру еще потребуется стать экспертом по международному налогообложению и офшорным структурам.

Разбираем индикатор Aroon — технический инструмент для определения силы и направления тренда. В видео рассмотрим историю появления индикатора, разберём формулы расчёта линий Aroon Up и Aroon Down, а также ключевые торговые сигналы.

На практике покажем, как добавить Aroon на график в OsEngine, и разберём бесплатного робота BreakParabolicAndAroon, который работает на связке Parabolic SAR и Aroon.

ВК Видео:

Youtube:

Всем привет!

В мире алгоритмической торговли существуют десятки различных стратегий, но все они сводятся к трем фундаментальным классам по способу генерации профита. Во второй лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» я проанализирую эти подходы, чтобы помочь вам найти свою нишу. Одни алгоритмы выжимают прибыль за счет микросекундной скорости и дорогой серверной инфраструктуры, другие опираются на сложный математический аппарат и статистические вероятности, третьи используют базовые рыночные механики для консервативной защиты крупного капитала. Стараться освоить всё и сразу — это верный путь к выгоранию, поэтому важно выбрать тот вектор, который соответствует вашим личным сильным сторонам.

В этом видео я разберу около двадцати популярных методов заработка: от разных видов арбитража до торговли по поводырям и синтетических облигаций. Вы узнаете, какие стратегии требуют продвинутых навыков программирования и аренды стоек в непосредственной близости к ядру биржи, куда стоит обратить взор любителям точных наук и глубокого тестирования, а также где работают корпорации с миллиардными бюджетами. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — изучайте карту алгоритмического мира, выбирайте направление по душе и бейте точно в цель!