Все комментарии на форумах

В этом видео разбираем MACD Line — основную линию одного из самых известных индикаторов технического анализа. Разберёмся, как она устроена, по каким формулам считается и как её использовать в OsEngine.

Начнём с истории. Геральд Аппель создал MACD в 1979 году. Он хотел отслеживать не просто направление тренда, а то, как меняется его инерция. В основе лежит разница двух экспоненциальных скользящих средних. Разберём формулы MACD Line и Signal Line и посмотрим на основные сигналы: пересечение линий, переход через ноль и расстояние между линиями.

В практической части покажем готового бесплатного робота для OsEngine StrategySmaEmaParabolicAndMacdLine. Разберём логику стратегии и результаты тестирования на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут за период с 2015 по 2026 год.

ВК Видео:

Rutube:

Друзья, всем привет!

Максимальная доходность в алготрейдинге зависит не только от торговой логики робота, но и от того, когда именно вы его запускаете в рынок. Любой надежный алгоритм способен принести гораздо больше профита, если найти для его старта наиболее подходящее время. В шестом видео нашего обучающего цикла мы поговорим о том, как грамотно выбирать момент для включения ботов, чтобы выжимать из стратегий абсолютный максимум. Вы узнаете, что такое состояния FUD и FOMO, и как они заставляют людей совершать фатальные ошибки именно тогда, когда нужно принимать взвешенные решения о запуске роботов или пополнении счета.

Чтобы помочь вам зарабатывать больше, я разберу наглядную схему плохого запуска и объясню, как наша естественная человеческая логика часто мешает наращивать капитал. На примере реального графика эквити нашего стартового набора скринеров я отмечу на кривой доходности самые неподходящие места для старта, когда эйфория толкает на необдуманные действия, и покажу, где на самом деле находятся самые безопасные и оптимальные зоны для включения ботов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь действовать неочевидно, контролировать свои порывы и запускать стратегии вовремя!

В этом выпуске разбираем индикатор Linear Regression Line (LRLine) — статистический инструмент, который помогает определить направление движения цены за выбранный период, отсекая рыночный шум.

Разберём историю появления LRLine, формулу расчёта, а также три типа сигналов: определение тренда, пересечение линии индикатора с ценой, сигналы пересечения с другими индикаторами.

Покажем бесплатного робота для OsEngine StrategyRsiAndTwoLRMA: пересечение быстрой и медленной LRLine с фильтром по RSI. Тесты проводились на Сбербанке и нефти, таймфрейм 15 минут, период с 2015 по 2026 год.

VK Видео:

Rutube:

Выручка КВИКа в 2025 году составила 1,7 млрд и выросла на 14%г/г.
Прибыль снизилась с 630 млн руб до 428 млн руб
Вам не кажется, что это как-то слишком мало, для терминала, на котором вся страна торгует?

ООО «Арка Текнолоджиз»
Данные руспрофиля

Привет, друзья мои!

В пятом видео нашего обучающего цикла я представляю модуль автообновления OsEngine, созданный специально (и только) для пользователей, которые торгуют встроенными роботами и роботами из папки Custom. Раньше обновление торгового терминала превращалось в долгий механический процесс: нужно было идти на GitHub, скачивать актуальный ZIP-архив, распаковывать его и вручную переносить файлы. Теперь мы полностью автоматизировали эту рутину. Автообновлятор позволяет подтягивать свежие изменения кодовой базы буквально в три клика прямо из интерфейса программы и призван сэкономить массу времени и снизить риск случайных ошибок при копировании.

На практике я продемонстрирую работу автообновлятора на удаленном сервере с запущенными скринерами. Мы подробно разберем весь процесс: посмотрим, как читать список изменений (коммитов), и обсудим главную фишку безопасности — автоматическое создание резервных копий перед каждым обновлением, что позволяет мгновенно откатиться на старую версию терминала OsEngine в случае сбоев.

Друзья мои, всем профитов!

Запуск нового алгоритма на реальном счете всегда сопровождается стрессом, особенно если вы только знакомитесь с терминалом или проверяете нестандартную торговую стратегию. Одно неверное нажатие — и можно получить убыток на ровном месте. Чтобы избавить вас от этих рисков, в четвертом видео нашего обучающего цикла мы детально разбираем работу встроенного эмулятора OsEngine. Этот режим «бумажной торговли» позволяет запускать роботов на живых котировках, собирать статистику и обкатывать идеи, вообще не рискуя собственным капиталом и не выставляя реальные позиции на биржу.

В практической части я наглядно покажу, как подключиться к Т-инвестиции из OsEngine, добавить роботов и перевести их в режим эмулятора с помощью всего одной галочки. Разберем решение главных трудностей, с которыми часто сталкиваются пользователи. Затронем выбор нужного токена у брокера, выясним, как избежать сообщения об ошибке при попытке отключить режим эмуляции с уже открытыми виртуальными позициями, и посмотрим, какие настройки для рабочего объема надо выбирать, если на вашем счете пока нет средств. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — тестируйте свои идеи абсолютно безопасно в реальном времени в режиме «бумажной торговли»!

Камрады, приветствую!

Вы можете собрать идеального робота, но вся его прибыльная математика рухнет из-за одной неверной базовой настройки — неправильного тарифа. В сегодняшнем, третьем видео нашего обучающего цикла мы разбираем, почему стандартные условия обслуживания в Т-Инвестициях плохо подходят для алгоритмической торговли. Дело в том, что по умолчанию у большинства пользователей стоит базовый тариф «Инвестор» с комиссией 0,3% за сделку. Открывая позицию робот совершает сделку, и закрывая позицию робот тоже совершает сделку — в итоге он платит комиссию 0,6% на круг. Учитывая, что средняя прибыль трендовых скринеров составляет около 0,9% на позицию, брокер будет забирать львиную долю вашего дохода.

Я записал короткий гайд о том, как остановить эту скрытую утечку профита. В новом видео мы детально разберем актуальную линейку тарифов Т-Инвестиций и выясним, какие именно условия лучше всего подходят алготрейдерам. Вы узнаете, на какой тариф стоит переходить подавляющему большинству пользователей OsEngine, при каком размере депозита имеет смысл подключать премиальные условия, и где именно в личном кабинете скрывается нужный переключатель.

Друзья, привет!

В системном трейдинге критически важно, чтобы ни один лот не остался без присмотра, поэтому основа надежной торговли — это всесторонний мониторинг и полное соответствие данных в терминале и у брокера. В новом видео нашего цикла мы разбираем проблему рассинхронизации позиций между OsEngine и реальным портфелем у брокера, когда робот «видит» одни позиции, а в личном кабинете инвестора отображаются совсем другие. Мы подробно обсудим основные причины таких расхождений: от случайных ручных сделок в мобильном приложении до ошибок при обновлении софта или сбоев сервера.

Далее мы перейдем к практике и специально устроим рассинхрон прямо в работающем портфеле, чтобы научиться его лечить и быстро наводить порядок. Я продемонстрирую работу модуля сравнения позиций, который мгновенно подсвечивает ошибки, и покажу, как устранить любые расхождения: пробросить роботу виртуальную (фейковую) сделку, добавить недостающий объем к уже существующему ордеру или принудительно закрыть зависшие у брокера бумаги прямо из интерфейса OsEngine. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь возвращать свои алгоритмы в строй быстро и без потерь!

Разбираем индикатор Volume Oscillator — индикатор объёма, который показывает, усиливается движение цены или слабеет.

Пройдём путь от истории появления индикатора до формулы расчёта на основе двух скользящих средних объёма. Разберём сигналы: пересечение нуля, дивергенцию и пробой уровней.

Затем посмотрим на робота StrategyVolumeOscilatorWithPC — стратегию на связке PriceChannel и Volume Oscillator с выходом по трейлинг-стопу. Проведём тестирование на Сбербанке и нефти и посмотрим на результаты.

VK Видео:

Rutube:

Всем привет!

Мы начинаем публикацию обучающего цикла «Нюансы OsEngine и Алготрейдинга в Т-Банк». Этот материал поможет вам сэкономить массу времени на старте и избежать досадных заминок перед запуском алгоритмов. В первом видео мы разбираем самый базовый, но критически важный шаг — правильное подключение терминала к АПИ Т-Инвестиций. Я пошагово покажу весь процесс с нуля: как скачать актуальную версию программы с GitHub, где в личном кабинете брокера сгенерировать торговый токен и как совершить первую тестовую сделку руками, чтобы убедиться в полной работоспособности коннектора.

Вторая половина видео полностью посвящена частым техническим подводным камням, из-за которых терминал может отказываться работать. Мы разберем самые популярные проблемы: к чему приведет попытка запустить OsEngine на устаревшей Windows 7 (и как это лечить), что делать, если антивирус блокирует работу программы, зачем для алготрейдинга жизненно необходимо отключить подтверждение сделок по SMS в личном кабинете брокера, и чем опасен запуск OsEngine прямо с рабочего стола, синхронизированного с облачными сервисами. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — настраивайте свою торговую инфраструктуру правильно с самого первого дня!

Продолжаем разбирать индикаторы технического анализа в OsEngine. В этом видео PriceChannel или канал Дончиана — один из базовых инструментов пробойной и трендовой торговли.

Разберём историю создания индикатора Ричардом Дончианом, формулы расчёта верхней (Max High за период) и нижней (Min Low за период) линий, три класса торговых сигналов, а также как работать с PriceChannel в OsEngine. Также протестируем контртрендового робота ContertrendWithTwoPriceChannel на двух PriceChannel с трейлингом на реальной истории.

VK видео:

Rutube:

В сервис логирования OsEngine добавлен функционал отправки сообщений в ВК. Это может понадобиться, когда вы хотите следить за работой робота из чата, при командной работе или с телефона. Это альтернатива Телеграм-чатам, т.к. по этому способу настройки уведомлений наблюдаются проблемы.

Разбираемся с тем, как это работает.

Для начала работы вам нужно быть зарегистрированным пользователем ВК.

1) Создание сообщества в ВК для приёма сообщений

Переходим на вкладку «Сообщества»:

Всем привет!

Базовые настройки наших торговых роботов показывают отличные результаты, но настоящий профессионализм заключается в умении находить собственные идеальные параметры. В одиннадцатой, заключительной лекции курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы погружаемся в механику кросс-тест оптимизации. С помощью специального модуля в OsEngine мы заставим программу перебрать множество комбинаций настроек на десятилетней истории рынка, чтобы математически вычислить те самые значения, которые максимизируют вашу прибыль.

Мы по очереди прогоним через оптимизатор всю нашу боевую четверку скринеров. Я детально разберу каждый алгоритм и покажу, на какие конкретно параметры для оптимизации стоит обращать внимание, а какие лучше не трогать, чтобы не повесить домашний компьютер на несколько суток бессмысленными вычислениями на миллионы проходов. Вы научитесь грамотно ограничивать пространство поиска, запускать тесты в несколько потоков и правильно читать итоговую таблицу результатов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — освойте оптимизацию и сделайте свои стратегии еще эффективнее!

• Нет новых денег
• ЦБ опоздал с понижением ставки
• Отрицательный прирост промышленного производства что не вяжется с балансированным ростом
• Ставку надо понижать на 1% и ниже на близлежащем заседании

В этом видео разбираем индикатор Ultimate Oscillator — осциллятор, разработанный Ларри Уильямсом, который объединяет три периода для более устойчивой оценки рыночного импульса. Рассматриваем историю появления индикатора, формулы расчёта и основные торговые сигналы: перекупленность, перепроданность, дивергенцию и уровень 50.

Показываем, как добавить Ultimate Oscillator на график в OsEngine, и тестируем бесплатного робота OverboughtOversoldUltimate на Сбербанке и нефти (таймфрейм 15 минут, период 2015–2026).

VK Видео:

Rutube:

• Мы живем в эпоху снижающейся инфляции
• Возвращение экономики к сбалансированным темпам роста
• Ожидаем снижения ставки до 12% к концу года
• Средний курс на текущий год — 80-85 руб за $

В марте клиенты ВТБ Мои Инвестиции скорректировали структуру инвестиционных портфелей, реагируя на рост геополитической напряженности в Ормузском проливе. К концу месяца совокупный объем клиентских позиций увеличился на 3%, при этом портфели стали более консервативными.

Доля облигаций за этот период выросла примерно с 42,7% до 43,2%. На протяжении месяца клиенты последовательно наращивали позиции в корпоративных и государственных бумагах, используя рост доходностей и стремясь зафиксировать прогнозируемый денежный поток.

На фоне рыночной коррекции в марте доля акций в портфелях клиентов ВТБ Мои Инвестиции снизилась с 28,7% в конце февраля до 27,4% к концу месяца. При этом корректировка проходила на фоне повышенной активности клиентов: обороты по операциям с акциями выросли, а многие инвесторы использовали снижение котировок для выборочных покупок бумаг с сильными фундаментальными показателями.

Фонд «Ликвидность» (LQDT) оставался одной из ключевых «подушек безопасности» в портфелях. В феврале его доля составляла 16,8%, к концу марта показатель снизился до 15,23%, что отражает частичное перераспределение средств в облигации как в более доходные, но при этом консервативные инструменты.