Все комментарии на форумах

В этом видео разбираем индикатор ROC (Rate of Change) — классический индикатор импульса, который показывает, на сколько процентов изменилась текущая цена относительно цены N свечей назад.

Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулу расчёта и основные сигналы: пересечение нулевой линии, зоны перекупленности и перепроданности, дивергенции.

В практической части разбираем бесплатного робота BreakBollingerWithROC, а также протестируем его на реальной истории.

ВК Видео:

Rutube:

Опять утро, все домочадцы еще спят, я раскладываю бумажки и открываю эксель…. И все для того, чтобы записать разные уровни, а потом расставлять их в терминале. А по другому интрадей нормально и не получится. 

У меня есть хорошие навыки программиста, и какие-то вещи я облегчаю себе написанием скриптов на питоне. Например, АТР бумаг считаю скриптом на питоне для всех бумаг сразу через API брокера. До недавних пор приходилось руками расставлять уровни, перенося их из вывода скрипта. Как избавится от мартышкиного труда? Как все это прикрутить к терминалу брокера? 

К терминалу именно брокера никак, а вот открыл я для себя TradingView. и узнал, что есть там инструментарий для разработки скриптов, который называется Pine Script. Я сделал стойку борзой при запахе дичи. Выделил субботу, чтобы освоить азы…… И с удивлением понял, что он простой как табуретка. В итоге за субботу я и сделал на нем все, что хотел. Слава разрабам TradingView — удобнейшая оказалась платформа. 

Друзья, привет!

Пятая лекция данного цикла посвящена исключительно практической задаче — быстрой оптимизации наших роботов на базе каналов Bollinger и Keltner. В отличие от одиночных стратегий, скринерам не требуются сложные схемы тестирования вроде walk-forward, так как их робастность обеспечивается прогоном на широкой корзине инструментов. Поэтому сегодня мы будем учиться искать лучшие параметры на одном сплошном историческом интервале. Я покажу, как добавить сет котировок в оптимизатор OsEngine и правильно связать источники данных по базовым активам и соответствующим сериям срочных контрактов для корректной работы фильтра раздвижек между фьючерсами и акциями.

После этого мы поочередно оптимизируем торговые алгоритмы нашего набора, предварительно разобрав их параметры, на которые следует обратить внимание. При этом я отдельно остановлюсь на том, как соотносить объем для открытия позиций с вашим личным риск-профилем, чтобы в итоге не уйти из алготрейдинга из-за нервного истощения. Вы также узнаете, как проводить оптимизацию скринеров правильно, чтобы процесс поиска идеальных настроек не растянулся на недели или не привел к зависанию компьютера из-за нехватки оперативки и перегрева процессора. Переходите по ссылкам ниже, смотрите урок и учитесь выжимать максимум из своих стратегий!

В этом видео разбираем индикатор RVI (Relative Vigor Index) — осциллятор, который оценивает не просто направление движения цены, а внутреннюю силу свечи, сравнивая её тело с полным диапазоном.

Поговорим об истории появления индикатора, который представил Джон Эйлерс в 2002 году, разберём формулы расчёта основной и сигнальной линий, а также основные сигналы: пересечение линий, пересечение нулевой линии, дивергенции и зоны экстремумов.

В практической части посмотрим бесплатного робота StrategyEnvelopsAndRVI для OsEngine, который сочетает RVI с индикатором Envelopes, и разберём результаты тестов на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут за 2015–2026 годы.

ВК Видео:

Rutube:

Я делаю проект AlgoWay — это сервис для автоматизации торговых сигналов.

Идея простая: у трейдера уже есть источник сигнала, например TradingView alert, Pine Script strategy, Telegram-канал с сигналами или собственный webhook. Но сам сигнал ещё не является исполнением. Его нужно принять, проверить, привести к понятному формату и отправить в нужную торговую платформу.

AlgoWay как раз закрывает этот слой между сигналом и исполнением.

Схема выглядит так:

TradingView / Telegram / webhook --> AlgoWay --> MT5, cTrader, TradeLocker, DXtrade, Binance, Bybit, OKX, MEXC и другие платформы

Главная задача сервиса — не продавать “прибыльную стратегию”, а дать инфраструктуру для исполнения. Пользователь сам решает, какая у него логика входа и выхода. AlgoWay занимается доставкой сигнала, обработкой JSON, маршрутизацией ордера и передачей параметров в нужную платформу.

Например, TradingView может отправить обычный webhook alert. Внутри сообщения могут быть symbol, action, volume, stop loss, take profit, order type, trade mode и другие параметры. AlgoWay принимает этот запрос и отправляет его дальше уже в формате, который нужен конкретной платформе.

Сегодня вышла лекция про алгомонитор ценовых импульсов.

Алгомонитор ценовых импульсов — это скринер, который отслеживает резкие движения цены акций на Мосбирже и может как просто показывать сигналы, так и автоматически открывать сделки. Он ищет импульсы вверх и вниз за заданное количество свечей и позволяет торговать как по тренду, так и контртренд.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:

1) Теория импульсов: что такое ценовой импульс, чем отличаются импульсы вверх и вниз, как рассчитываются.

2) Загрузка всего нужного софта к себе на ПК и подключение терминала OsEngine к Т-Инвестиции.

3) Создание монитора импульсов: настройка источника данных, выбор акций и таймфреймов, запуск расчёта импульсов по выбранным бумагам

4) Подробный разбор возможностей и настроек алгомонитора: сигналы и алерты, режимы пересчёта, параметры автоторговли по тренду и контртренд, управление позициями. 

Пост с анонсом тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/1f1a18c6-60fb-4e42-aa29-368342e729ea/

Приветствую, друзья!

В четвертой лекции нашего обучающего цикла мы продолжаем формировать портфель для срочного рынка Мосбиржи и добавляем второго торгового робота. Логика этого алгоритма строится на пробое границ канала Кельтнера, сигналы которого фильтруются через таблицу раздвижек контанго и бэквордации между фьючерсами и их базовыми акциями. В теоретической части я снова коснусь принципа ранжирования инструментов в этой таблице, чтобы вы четко понимали, как робот принимает решения о том, какие именно бумаги из торгуемого списка отбирать для лонгов, а какие для шортов. Также по традиции я подробно разберу блок-схему данной стратегии и покажу результаты тестирования с 2019 года.

Практическая часть занятия будет насыщенной: мы не только подключим второй скринер и рассмотрим его параметры, но и обезопасим нашу торговлю от форс-мажоров. Я покажу, как грамотно перенести настроенный терминал OsEngine на удаленный сервер, чтобы минимизировать риски случайных отключений электричества и проблем с интернет-провайдером.

В этом видео разберём индикатор Volume — один из самых базовых и важных инструментов анализа рынка. Поговорим о том, зачем трейдеры смотрят на объёмы и как это помогает отличать сильные движения от слабых.

Расскажем историю появления анализа объёмов, покажем, как считается индикатор Volume в OsEngine, какие сигналы он даёт и почему он хорошо работает как фильтр для других стратегий.

В практической части рассмотрим бесплатного робота BreakPriceChannelWithVolume — стратегия на пробой PriceChannel при повышенном объёме. Также протестируем его на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год.

ВК Видео:

Rutube:

Всем привет!

Сегодня мы переходим к знакомству с первым роботом из нашего комплекта. На этот раз в центре внимания трендовый скринер на основе полос Боллинджера. Однако базируется он не только на классическом пробое канала — в нем также используется фильтр, опирающийся на специальную таблицу раздвижек контанго и бэквордации между срочными контрактами и их базовыми активами. В теоретической части занятия я объясню логику применения этого фильтра и расскажу, как он влияет на прибыльность трендовых стратегий. Кроме того, мы детально разберем блок-схему сегодняшнего алгоритма и посмотрим на результаты его тестирования на историческом интервале с 2019 года.

Практическая часть занятия разделена на два блока. Первый блок — обязательный для всех: в нем вы вместе со мной последовательно проделаете всю необходимую работу по ручному добавлению инструментов и выставлению их настроек перед запуском скринера в торговлю. Также специально для клиентов брокера Т-Инвестиции я покажу, как проделать все это автоматически буквально в несколько кликов с помощью функции авторазвертывания бумаг в окне параметров робота.

Сегодня разберём Pivot Floor — индикатор уровней, который помогает находить ключевые зоны поддержки и сопротивления и часто используется как база для внутридневной торговли. Поговорим об истории индикатора, разберём формулы расчёта Pivot Point и уровней S1–S3, R1–R3, а также основные сигналы: пробой, отскок и пересечение центральной точки.

В практической части рассмотрим бесплатного робота CountertrendPivotFloorAndAdx — контртрендовую стратегию на связке Pivot Floor и ADX. Проверим её на исторических данных по Сбербанку и нефти на таймфрейме 15 минут с 2015 по 2026 год и проанализируем результаты.

ВК видео:

Rutube:

Привет, друзья!

Мы продолжаем цикл лекций по запуску стартового набора скринеров для фьючерсов акций на Мосбирже и переходим от теории к практике. В первой части занятия мы начнем с основ: посмотрим, где взять актуальную версию OsEngine, разберем процесс создания отдельного счета в личном кабинете Т-Инвестиций под новый комплект роботов и выпустим токен для связи нашего терминала с брокером по АПИ. Я подробно остановлюсь на всех технических нюансах и типовых ошибках, из-за которых терминал может отказываться устанавливать коннект или выставлять ордера, парализуя работу торговых алгоритмов.

Для тех, кто хочет не просто запускать готовых роботов на рекомендованных инструментах, а планирует сам анализировать пригодность активов для их отбора в торги, во второй половине видео мы подготовили продвинутый блок. Вы научитесь запускать специального робота для анализа мгновенной ликвидности, чтобы оценить целесообразность торговли определенными срочными контрактами. Это защитит вас от входа в низколиквидные фьючерсы с «пустыми» стаканами и огромным проскальзыванием. Также мы скачаем масштабный сет исторических данных по акциям и сериям фьючерсов для них с 2019 года. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и начинайте подготовку своей торговой инфраструктуры!

В этом видео поговорим о индикаторе DPO (Detrended Price Oscillator) в OsEngine. Посмотрим, в чём его отличие от классических осцилляторов и как он помогает работать с рыночными циклами без влияния тренда.

Изучаем формулу расчёта DPO, ключевые торговые сигналы (пересечение нуля, дивергенция, зоны перекупленности и перепроданности) и работу с индикатором в терминале OsEngine.

Разбираем готового бесплатного робота OverboughtOversoldDpoWithBollinger на связке DPO + Bollinger Bands: логика входа и выхода, настройка параметров, а также тесты.

ВК видео:

Rutube:

Сегодня вышла лекция про DCA (Dollar Cost Averaging), в переводе с английского — стратегия усреднения стоимости.

Это способ инвестирования в акции и другие активы по временным интервалам. Например, мы покупаем определённый объём какой-то акции раз в день, в определённый час. Таким образом, наша точка входа может быть размазана на несколько недель или месяцев.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям.
Разберём робота для DCA по времени, изучим его параметры и запустим в бой.

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon070526/

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

Всех приветствую!

Начинаем публикацию цикла лекций «Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов». Теперь мы переходим от скринеров акций к более сложному уровню системной торговли и начинаем работу с деривативами биржи MOEX. Этот сборник создан специально для тех, кто хочет научиться шортить рынок при помощи алгоритмов, не выплачивая брокеру ежедневную комиссию за маржинальное кредитование. При этом вам по-прежнему не нужно быть математиком или программистом. Итогом вашего обучения станет запуск полностью готового комплекта роботов с открытым исходным кодом, чья логика не сводится к банальным трендовым индикаторам, а опирается сразу на три рыночные силы. Какие? Сегодня среди прочего об этом поговорим.

В этом видео мы совершим небольшой экскурс в историю и заложим необходимый теоретический фундамент. Я расскажу, как устроены срочные контракты на Московской бирже, чем они отличаются от вечных, и какие нам нужны для торговли. Мы разберем, что такое состояния контанго и бэквордации.

В этом видео разбираем индикатор CoG (Center of Gravity Oscillator) в OsEngine. Смотрим, что такое осциллятор центра тяжести, чем он отличается от классических осцилляторов и когда его стоит применять.

Изучаем формулы расчёта CoG по шагам, торговые сигналы (пересечение линий, дивергенция, зоны перекупленности и перепроданности), добавление индикатора на график в терминале OsEngine.

Разбираем готового бесплатного робота StrategyEmaWRAndCoG на связке WilliamsRange + CoG + EMA: логика входа и выхода, настройки параметров, а также результаты тестирования.

ВК видео:

Rutube:

Друзья, привет!

В наши дни создание и запуск алгоритмов в торги может занимать буквально считаные часы, если не минуты: современные технологии предлагают множество готовых решений, и кажется, что это прямой путь к богатству. Однако эта техническая доступность создает обманчивую иллюзию простоты, которая чаще всего заканчивается быстрым сливом депозита. В десятой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы делаем выжимку из самых опасных ошибок начинающих алготрейдеров. Я расскажу, почему попытка торговать незнакомыми роботами в OsEngine обречена на провал, и объясню, с каких именно стратегий стоит начинать свой путь, чтобы не потерять весь капитал в сжатые сроки.

Кроме того, мы разберем неочевидные ловушки, способные разрушить даже качественно оптимизированную и протестированную систему. Вы узнаете, как человеческая психология ломает прибыльную статистику через «торговлю эквити». А в финале мы подробно остановимся на эффекте асимметричного рычага — на конкретных цифрах я покажу, почему злоупотребление торговыми плечами создает ситуацию, при которой скорое восстановление потерь становится математически невыполнимой задачей.

Приветствую, друзья!

После нахождения робастных параметров с помощью walk-forward или кросс-тестов вы выходите на финишную прямую перед вводом своих алгоритмов в реальные торги. Наступает время собрать всё воедино — в девятой лекции нашего цикла мы переходим к портфельному тестированию в OsEngine. Проводить изолированные проверки каждого робота по отдельности полезно, но только запуск всех алгоритмов одновременно в одном эмуляторе показывает реальную картину того, компенсируют ли они просадки друг друга и какую итоговую кривую доходности способны сгенерировать. Однако чтобы увидеть всю правду, необходимо учесть и суровые рыночные реалии, такие как налоги и брокерские комиссии за использование маржи, которые легко могут превратить прибыльную систему в убыточную.

Чтобы сделать симуляцию максимально жесткой и правдоподобной, мы добавим в наш портфель специальные сервисные алгоритмы. Я покажу, как подключить дополнительных ботов: налоговика, списывающего обязательные проценты в конце каждого года, и алгоритм учета маржи, который будет взимать плату за торговлю с плечом по тарифам брокера.

Индикатор ZigZag — один из самых наглядных инструментов технического анализа: убирает рыночный шум и выделяет ключевые экстремы, показывая реальную структуру движения цены. В видео разбираем историю индикатора, логику построения и сигналы, которые он даёт трейдеру.

В практической части добавляем индикатор ZigZag на график и запускаем тестирование бесплатного торгового робота.

ВК видео:

Rutube: