Все комментарии на форумах

Привет, друзья!

Как говорил Сунь Цзы: «Знай своего врага и знай себя, и ты сможешь провести тысячу битв без поражений». Поэтому, прежде чем переходить к созданию торговых роботов и тестированию стратегий, любому алготрейдеру жизненно необходимо изучить поле боя. В первой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы начинаем с фундамента — механики ценообразования и разбора участников рынка, с которыми вашим алгоритмам предстоит конкурировать и взаимодействовать. Я расскажу, как именно биржевые заявки превращаются в свечные графики и почему понятие «справедливой цены» для алгоритмического трейдера — это лишь условность, за которой скрываются рыночные неэффективности и возможности для заработка.

Также в этом видео я подробно разберу экосистему Московской биржи. Мы классифицируем участников торгов и обсудим их мотивы: от действий Центрального Банка и публичных компаний до инвесторов и скальперов. Вы узнаете, на какие три группы делятся сами алготрейдеры в зависимости от того, как именно они забирают деньги с рынка.

В этом видео разбираем индикатор ASI (Accumulative Swing Index, кумулятивный индекс колебаний) и показываем, как работать с ним в OsEngine. Индикатор разработал Уэллс Уайлдер в 1978 году, чтобы учитывать не только цену закрытия, но и внутрисвечное движение и связь текущего бара с предыдущим.

Рассмотрим историю появления ASI, формулы расчёта, основные сигналы: пересечения ASI и SMA, дивергенции, пробои уровней.

Также разбираем бесплатного робота BreakAsi: логика входа по пробою максимума/минимума ASI с фильтром по SMA и выход по трейлинг-стопу. Показываем результаты тестов на Сбербанке и нефти, таймфрейм 15 минут, период 2015–2026.

ВК Видео:

Rutube:

Всех приветствую!

Представляю вам обучающий цикл «Алготрейдинг. База». Он подойдет действующим трейдерам и инвесторам, которые хотят уйти от ручного выставления заявок и погрузиться в алгоритмическую торговлю. В курсе будем говорить о том, с чего вообще начинается создание торговых роботов и как правильно подходить к этому ремеслу. В индустрии существует миф, что для алготрейдинга нужно обязательно быть профессиональным программистом или иметь ученую степень по математике. На самом деле это не так. Для старта достаточно понимать как устроен биржевой стакан и как читать график. Из технических требований вам понадобится уверенное владение компьютером, стабильный интернет и операционная система Windows 10 или 11.

В этом вводном видео мы выстраиваем четкую дорожную карту всего предстоящего обучения. Я расскажу, какие три фундаментальные темы нам предстоит разобрать, чтобы вы могли торговать системно и прибыльно. В курсе поговорим о различных участниках фондового рынка и выясним основные направления в торговле роботами.

Williams Range — осциллятор, который показывает положение текущей цены относительно максимума и минимума за выбранный период. В видео разбираем историю создания, формулу и основные торговые сигналы.

Рассмотрим основные сигналы: зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию. Также в видео бесплатный робот OverboughtOversoldWilliamsRange, использующий Williams Range совместно с SSMA. Тестирование проведено на Сбербанке (TF 15 мин) и нефти (TF 30 мин), период 2015–2026.

ВК видео:

Rutube:

В лекции учимся размешать каналы на графике, привязать к каналам открытие или закрытие позиций. И можно заниматься своими делами! Роботы сами всё дальше сделают!

Статья с анонсом:
www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/9ebfe289-2c8f-4c18-b28a-d0eb444aeddc/?author=profile

Сам вебинар тут👇
www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon160426/

Фьючерсы как торговые инструменты позволяют брать короткие позиции и повышенные плечи без уплаты комиссий за займы брокеру, поэтому данные инструменты пользуются повышенным интересом у инвесторов в России много лет. Это выгодно!

Также фьючерсы в контексте алготрейдинга имеют такие параметры, как «контанго» и «бэквордация», формируемые из разницы между фьючерсом и его базовым активом. Данные параметры дают возможность создавать алгоритмы, ротирующие торговые инструменты по стадиям отклонения этих показателей от базового актива, что повышает прибыльность с каждой сделки для торговых систем от 20 до 50%, так что в каком-то смысле для тех, кто настроен изучать алготрейдинг всерьёз, это обязательная программа!

«Фьючерсы акций MOEX. Стартовый набор роботов» — набор роботов и завершённый подход для тестирования и торговли фьючерсами. Набор, знакомящий нашего зрителя с нюансами Фьючерсов и торговлей роботами на них.

В конце этого курса:

1) Роботы будут ротировать самые ликвидные фьючерсы на акции MOEX по стадии отклонения раздвижки, выбирая только лучшие для торговли сегодня в полностью автоматическом режиме.

В этом видео разбираем MACD Line — основную линию одного из самых известных индикаторов технического анализа. Разберёмся, как она устроена, по каким формулам считается и как её использовать в OsEngine.

Начнём с истории. Геральд Аппель создал MACD в 1979 году. Он хотел отслеживать не просто направление тренда, а то, как меняется его инерция. В основе лежит разница двух экспоненциальных скользящих средних. Разберём формулы MACD Line и Signal Line и посмотрим на основные сигналы: пересечение линий, переход через ноль и расстояние между линиями.

В практической части покажем готового бесплатного робота для OsEngine StrategySmaEmaParabolicAndMacdLine. Разберём логику стратегии и результаты тестирования на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут за период с 2015 по 2026 год.

ВК Видео:

Rutube:

Друзья, всем привет!

Максимальная доходность в алготрейдинге зависит не только от торговой логики робота, но и от того, когда именно вы его запускаете в рынок. Любой надежный алгоритм способен принести гораздо больше профита, если найти для его старта наиболее подходящее время. В шестом видео нашего обучающего цикла мы поговорим о том, как грамотно выбирать момент для включения ботов, чтобы выжимать из стратегий абсолютный максимум. Вы узнаете, что такое состояния FUD и FOMO, и как они заставляют людей совершать фатальные ошибки именно тогда, когда нужно принимать взвешенные решения о запуске роботов или пополнении счета.

Чтобы помочь вам зарабатывать больше, я разберу наглядную схему плохого запуска и объясню, как наша естественная человеческая логика часто мешает наращивать капитал. На примере реального графика эквити нашего стартового набора скринеров я отмечу на кривой доходности самые неподходящие места для старта, когда эйфория толкает на необдуманные действия, и покажу, где на самом деле находятся самые безопасные и оптимальные зоны для включения ботов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь действовать неочевидно, контролировать свои порывы и запускать стратегии вовремя!

В этом выпуске разбираем индикатор Linear Regression Line (LRLine) — статистический инструмент, который помогает определить направление движения цены за выбранный период, отсекая рыночный шум.

Разберём историю появления LRLine, формулу расчёта, а также три типа сигналов: определение тренда, пересечение линии индикатора с ценой, сигналы пересечения с другими индикаторами.

Покажем бесплатного робота для OsEngine StrategyRsiAndTwoLRMA: пересечение быстрой и медленной LRLine с фильтром по RSI. Тесты проводились на Сбербанке и нефти, таймфрейм 15 минут, период с 2015 по 2026 год.

VK Видео:

Rutube:

Выручка КВИКа в 2025 году составила 1,7 млрд и выросла на 14%г/г.
Прибыль снизилась с 630 млн руб до 428 млн руб
Вам не кажется, что это как-то слишком мало, для терминала, на котором вся страна торгует?

ООО «Арка Текнолоджиз»
Данные руспрофиля

Привет, друзья мои!

В пятом видео нашего обучающего цикла я представляю модуль автообновления OsEngine, созданный специально (и только) для пользователей, которые торгуют встроенными роботами и роботами из папки Custom. Раньше обновление торгового терминала превращалось в долгий механический процесс: нужно было идти на GitHub, скачивать актуальный ZIP-архив, распаковывать его и вручную переносить файлы. Теперь мы полностью автоматизировали эту рутину. Автообновлятор позволяет подтягивать свежие изменения кодовой базы буквально в три клика прямо из интерфейса программы и призван сэкономить массу времени и снизить риск случайных ошибок при копировании.

На практике я продемонстрирую работу автообновлятора на удаленном сервере с запущенными скринерами. Мы подробно разберем весь процесс: посмотрим, как читать список изменений (коммитов), и обсудим главную фишку безопасности — автоматическое создание резервных копий перед каждым обновлением, что позволяет мгновенно откатиться на старую версию терминала OsEngine в случае сбоев.

Друзья мои, всем профитов!

Запуск нового алгоритма на реальном счете всегда сопровождается стрессом, особенно если вы только знакомитесь с терминалом или проверяете нестандартную торговую стратегию. Одно неверное нажатие — и можно получить убыток на ровном месте. Чтобы избавить вас от этих рисков, в четвертом видео нашего обучающего цикла мы детально разбираем работу встроенного эмулятора OsEngine. Этот режим «бумажной торговли» позволяет запускать роботов на живых котировках, собирать статистику и обкатывать идеи, вообще не рискуя собственным капиталом и не выставляя реальные позиции на биржу.

В практической части я наглядно покажу, как подключиться к Т-инвестиции из OsEngine, добавить роботов и перевести их в режим эмулятора с помощью всего одной галочки. Разберем решение главных трудностей, с которыми часто сталкиваются пользователи. Затронем выбор нужного токена у брокера, выясним, как избежать сообщения об ошибке при попытке отключить режим эмуляции с уже открытыми виртуальными позициями, и посмотрим, какие настройки для рабочего объема надо выбирать, если на вашем счете пока нет средств. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — тестируйте свои идеи абсолютно безопасно в реальном времени в режиме «бумажной торговли»!

Камрады, приветствую!

Вы можете собрать идеального робота, но вся его прибыльная математика рухнет из-за одной неверной базовой настройки — неправильного тарифа. В сегодняшнем, третьем видео нашего обучающего цикла мы разбираем, почему стандартные условия обслуживания в Т-Инвестициях плохо подходят для алгоритмической торговли. Дело в том, что по умолчанию у большинства пользователей стоит базовый тариф «Инвестор» с комиссией 0,3% за сделку. Открывая позицию робот совершает сделку, и закрывая позицию робот тоже совершает сделку — в итоге он платит комиссию 0,6% на круг. Учитывая, что средняя прибыль трендовых скринеров составляет около 0,9% на позицию, брокер будет забирать львиную долю вашего дохода.

Я записал короткий гайд о том, как остановить эту скрытую утечку профита. В новом видео мы детально разберем актуальную линейку тарифов Т-Инвестиций и выясним, какие именно условия лучше всего подходят алготрейдерам. Вы узнаете, на какой тариф стоит переходить подавляющему большинству пользователей OsEngine, при каком размере депозита имеет смысл подключать премиальные условия, и где именно в личном кабинете скрывается нужный переключатель.

Друзья, привет!

В системном трейдинге критически важно, чтобы ни один лот не остался без присмотра, поэтому основа надежной торговли — это всесторонний мониторинг и полное соответствие данных в терминале и у брокера. В новом видео нашего цикла мы разбираем проблему рассинхронизации позиций между OsEngine и реальным портфелем у брокера, когда робот «видит» одни позиции, а в личном кабинете инвестора отображаются совсем другие. Мы подробно обсудим основные причины таких расхождений: от случайных ручных сделок в мобильном приложении до ошибок при обновлении софта или сбоев сервера.

Далее мы перейдем к практике и специально устроим рассинхрон прямо в работающем портфеле, чтобы научиться его лечить и быстро наводить порядок. Я продемонстрирую работу модуля сравнения позиций, который мгновенно подсвечивает ошибки, и покажу, как устранить любые расхождения: пробросить роботу виртуальную (фейковую) сделку, добавить недостающий объем к уже существующему ордеру или принудительно закрыть зависшие у брокера бумаги прямо из интерфейса OsEngine. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь возвращать свои алгоритмы в строй быстро и без потерь!

Разбираем индикатор Volume Oscillator — индикатор объёма, который показывает, усиливается движение цены или слабеет.

Пройдём путь от истории появления индикатора до формулы расчёта на основе двух скользящих средних объёма. Разберём сигналы: пересечение нуля, дивергенцию и пробой уровней.

Затем посмотрим на робота StrategyVolumeOscilatorWithPC — стратегию на связке PriceChannel и Volume Oscillator с выходом по трейлинг-стопу. Проведём тестирование на Сбербанке и нефти и посмотрим на результаты.

VK Видео:

Rutube: