Направленная торговля опционами.
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Всем привет! Кто подскажет почему купленные путы медленно дорожают при хорошем движении фьючерса по РТС? Купил по 1190п, цена в начале пошла против меня, а когда пошла в мою сторону, по фьючу цена прошла 500п а Путы подорожали на 60п!? И во время движения цены при откатах в 100п опцион дешевел на 80п??????
Именно дерьмовая, потому что иногда жду, когда схватят мою заявку (20-30 пунктов от текущей) часами.
vladimirc1983, Везде пишут, что нормальная ликвидность только на фьючерс РТС.- Именно дерьмовая, потому что иногда жду, когда схватят мою заявку (20-30 пунктов от текущей) часами.
- Народ, начал вплотную торговать опционами на нашем рынке. Подскажите, дерьмовая ликвидность даже на Сбере — это нормально?
покупай пункты, продавай время.
f0xtr0t, Брать с дальней экспирацией? Они же, как правило, дороже.
Николай Иванов, дальние обесцениваются медленнее. календарные спреды на эту тему.
f0xtr0t, Тогда с «продавай время» понятно. Что значит «покупай пункты»?
Николай Иванов, покупаем в деньгах, продаем вне денег.
f0xtr0t, При движении БА в несколько страйков, оптимально покупать ближайшие otm. Они дешевле чем те, что уже в деньгах. Как только становятся itm, начинают набирать внутреннюю стоимость.
Николай Иванов, если Вы знаете () что будет движение в несколько страйков, то оптимально покупать фьючерс. Как правило, мы не знаем какое будет движение по размеру и по направлению. Для меня опционы дают право на ошибку в отличии от фьючерсов.
f0xtr0t,опционы дают право на ошибку в отличии от фьючерсов.
Понимаю. Мне проще определиться в направлении движения, чем выставить «правильный» стоп.покупай пункты, продавай время.
f0xtr0t, Брать с дальней экспирацией? Они же, как правило, дороже.
Николай Иванов, дальние обесцениваются медленнее. календарные спреды на эту тему.
f0xtr0t, Тогда с «продавай время» понятно. Что значит «покупай пункты»?
Николай Иванов, покупаем в деньгах, продаем вне денег.
f0xtr0t, При движении БА в несколько страйков, оптимально покупать ближайшие otm. Они дешевле чем те, что уже в деньгах. Как только становятся itm, начинают набирать внутреннюю стоимость.
Николай Иванов, если Вы знаете () что будет движение в несколько страйков, то оптимально покупать фьючерс. Как правило, мы не знаем какое будет движение по размеру и по направлению. Для меня опционы дают право на ошибку в отличии от фьючерсов.
покупай пункты, продавай время.
f0xtr0t, Брать с дальней экспирацией? Они же, как правило, дороже.
Николай Иванов, дальние обесцениваются медленнее. календарные спреды на эту тему.
f0xtr0t, Тогда с «продавай время» понятно. Что значит «покупай пункты»?
Николай Иванов, покупаем в деньгах, продаем вне денег.
f0xtr0t, При движении БА в несколько страйков, оптимально покупать ближайшие otm. Они дешевле чем те, что уже в деньгах. Как только становятся itm, начинают набирать внутреннюю стоимость.покупай пункты, продавай время.
f0xtr0t, Брать с дальней экспирацией? Они же, как правило, дороже.
Николай Иванов, дальние обесцениваются медленнее. календарные спреды на эту тему.
f0xtr0t, Тогда с «продавай время» понятно. Что значит «покупай пункты»?
Николай Иванов, покупаем в деньгах, продаем вне денег.покупай пункты, продавай время.
f0xtr0t, Брать с дальней экспирацией? Они же, как правило, дороже.
Николай Иванов, дальние обесцениваются медленнее. календарные спреды на эту тему.
f0xtr0t, Тогда с «продавай время» понятно. Что значит «покупай пункты»?покупай пункты, продавай время.
f0xtr0t, Брать с дальней экспирацией? Они же, как правило, дороже.- В направленной торговле опционами весь фокус в ГО. С определенными допущениями можно утверждать, что условный 1 опционный контракт и 1 условный пул из соответствующего ему количества БА при том что вы угадали направление движения цены заработают примерно одинаково, если не учитывать эффекты изменения временной стоимости опциона и IV.
А для того что бы заработать кратно больше чем БА нужно брать кратно больше опционов, т.к. ГО для них будет меньше. Но это весьма повысит ваши риски. :) - Мда)) В личку ни к кому не напишешь из-за рейтинга.
Смотрит ли кто-то твой пост-непонятно… Шляпа какая-то)))
Направленная торговля опционами.
Приветствую!Американские акции. Расчёты для упрощения не совсем точные. Котиры Thinkorswim.
Акция COLL на 24.12.18.
Покупаю 100 акций по 14,90 дол. Стоплосс на дневной локальный минимум. Риск = 123 пп. или 123 дол.
На эту сумму можно купить 12 колов со страйком 17,5 по 10 дол. за штуку.
На 4.01.19. COLL подорожала на 382 пп., то есть прибыль на БА 382 дол., прибыль на опционах (если их продать) 240 дол.
Аналогично акция SVMK на 24.12.18.
Покупка 100 акций по цене 11,05 дол. со стоплоссом в 105 пп. = 105 дол. Это 10 купленных колов со страйком 12,5.
На 7.01.19. SVMK подорожала на 245 пп. = 245 дол., в то время как купленные колы при продаже в рынок принесли бы 155 дол.
В обоих случаях БА заработал больше опционов. Как отбирать опционы, которые кратно превосходят по прибыли БА?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
