комментарии Антон Антонов на форуме

  1. Логотип Сбербанк
    сбер фьюч техничен?
    волатильность на опцах сбера хороша и мне захотелось торговать их, но я не знаю, насколько сбер поддается техническому анализу? или там только инсайдерский фундаментал?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Interactive Brokers
    опцы с айби с доходом 40000 баксов
    пытался с айби торговать опцами, но при регистрации возникли проблемы- не могу подтвердить, что в год получаю 40000 баксов… тут есть опционщики, которые с айби работают?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Interactive Brokers
    айби через церих
    был в церихе и решил через них работать с айбиброкера… вроде переплата лишь 50 центов за контракт… какие есть подводные камни… сам церих на вопросы не отвечает... 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Церих
    айби через церих
    был в церихе и решил через них работать с айбиброкера… вроде переплата лишь 50 центов за контракт… какие есть подводные камни… сам церих на вопросы не отвечает... 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. ю500 торгуется дольше чем spy?
    на мосбирже есть аналог снп и он, я так понял, торгуется по времени дольше чем спай у того же айби… неужели за бугром торгуют лишь 17.30 и до 0.00 мск?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Сбербанк
    сбер 79 копеек
    неужели сбер смог с 79 копеек в 2000 году за 19 лет вырасти до 280 рублей? значит долгосрочное инвестирование в сбер через продажу двойного объема месячных путов может депо уменьшить на 99%? или все таки такая стратегия на отрезке 15 лет даст хорошую прибыль?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Сбербанк
    дельта сбера
    интересно, если продать 200 месячных путов вместо инвестиции в сентябрьский фьюч сбера 2200000, то как часто на падениях можно иметь проблемы, если делать так 10 лет подряд? вопрос именно в том, можно ли считать, что на дистанции в 10 лет средняя дельта 200 путов будет 100 как у 100 фьючей? тот же вопрос про снп-500

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип S&P500 фьючерс
    Снп500 от мосбиржи
    Я правильно понимаю, что в снп-500 от мосбиржи нет валютного риска как в ришке, где доллар может расти, а акции России падать и это приведет к тому что Коля придет? Что выгоднее финексовские итиэф на американские индексы или фьючерс на мосбирже на снп-500? Ведь на итиэф всю сумму замораживаешь, а на фьючи лишь часть

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Interactive Brokers
    QQQ- насдак-100
    У форекс кухонь видел интересный индекс- насдак-100. Где его искать у интерактив брокерс? дорогу к доске опционов… Стоит также не более 200 долларов на данный момент? Как в ИБ вызвать доску опционов с насдак-100? Интересуют сроки не более недели! Сколько стоят недельные центральные путы?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип EURUSD
    евробакс на мосбирже

    Пример, продал фьючерс на 1.12, когда долларрубль был 64… Евробакс-фьюч падает до 1.11, а долларрубль вырастает до 100… непонятно, я в плюсе или минусе? 
    читать дальше на смартлабе
  11. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

    Антон Антонов,
    Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

    Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

    Антон Антонов,
    Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
    Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

    Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

    Антон Антонов,
    Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

    Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?

    Антон Антонов,
    Лично я предпочел бы торговать ликвидные опционы и фьючерсы, то есть декабрь 2017. Но это мое личное мнение.

    Александр Р, а зачем боятся неликвидных годовых опцев с низкой тэттой, если можно крутиться за счет продажи и покупки квартальных фьючей, а опцы закрыть за месяц до экспира?

    Антон Антонов, возможно вы не подумали про гамму, у более короткого опциона
    она выше и более часто изменяет дельту, на каждый день нарезается больше
    прибыли с фъюча, в среднем.
    Прямо на поверхности нет какой-то выгоды, купить долгосрочный стреддл
    или взять краткосрочный.

    Михаил Ершов, можпете сказать конкретные минусы по такой позиции на си: 20 путов 60750 по 2996 (экспир 20.9.18) и 9 купленных фьючей по 58 386 (экспир 21.12.17)
  12. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

    Антон Антонов,
    Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

    Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

    Антон Антонов,
    Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
    Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

    Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

    Антон Антонов,
    Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

    Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?

    Антон Антонов,
    Лично я предпочел бы торговать ликвидные опционы и фьючерсы, то есть декабрь 2017. Но это мое личное мнение.

    Александр Р, а зачем боятся неликвидных годовых опцев с низкой тэттой, если можно крутиться за счет продажи и покупки квартальных фьючей, а опцы закрыть за месяц до экспира?

    Антон Антонов, возможно вы не подумали про гамму, у более короткого опциона
    она выше и более часто изменяет дельту, на каждый день нарезается больше
    прибыли с фъюча, в среднем.
    Прямо на поверхности нет какой-то выгоды, купить долгосрочный стреддл
    или взять краткосрочный.

    Михаил Ершов, а разве меньшая тэтта по дальнему опцу не нивелирует то, что гамма не такая как у короткого опца? и если более краткосрочный фьюч будет меняться по дельте, то можно эту разницу нейтралить
  13. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

    Антон Антонов,
    Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

    Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

    Антон Антонов,
    Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
    Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

    Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

    Антон Антонов,
    Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

    Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?

    Антон Антонов,
    Лично я предпочел бы торговать ликвидные опционы и фьючерсы, то есть декабрь 2017. Но это мое личное мнение.

    Александр Р, а зачем боятся неликвидных годовых опцев с низкой тэттой, если можно крутиться за счет продажи и покупки квартальных фьючей, а опцы закрыть за месяц до экспира?
  14. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

    Антон Антонов,
    Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

    Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

    Антон Антонов,
    Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
    Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

    Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

    Антон Антонов,
    Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

    Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?
  15. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

    Антон Антонов,
    Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

    Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

    Антон Антонов,
    Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
    Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

    Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?
  16. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

    Антон Антонов,
    Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

    Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

    Антон Антонов,
    Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
    Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

    Александр Р, интересно, я пару раз слышал, что надо не более 20% в дельтахедж пихать
  17. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

    Антон Антонов,
    Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

    Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?
  18. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

    Антон Антонов,
    Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

    Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами
  19. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов,
    Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
    Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

    Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?
  20. как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов, мосбиржа вроде «не сальдирует» опционы и фъючерс с разных экспираций,
    поэтому будет больше ГО

    Михаил Ершов, Го — бог с ним, главное- это выяснить, какие минусы в том, когда я купил 50 кватальных фьючей и 100 годовых центральных путов сишки с ориентацией на цену годового фьючерса сишки… вопрос- для построения дельтанейтралки какой частью депо рисковать?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: