Олайвир Стокс, Хеджирование спота фьючами это понятно, но фьюч фьючем это ставка на дальнейшую бэвордацию или возврат контанго. Риск в квадр...
Автор слов,
да, спасибо за предостережения,
наивно полагал, естественный календарь фьючей это контанго, просто цена спота+учёт временной безрисковой ставки, типа снижается спот, фьюч более--менее ровно снижается в след, теперь смотрю — прям выраженная беквардация стабильная вплоть до конца 2025 года,
планировал брент зашортить, понятно, можно просто брать ближайший контракт, в тоже время, оказалось, есть что новинькое изучить,
не ясно следующее: сейчас цена на споте, тикер DCOILBRENTEU (Brent Crude europe) — если верно понял, это тот спот, под который фьючи на ICE, на споте сейчас цена $114, а ближайший фьюч меньше 102 с экспирой 1 августа — верно смотрю? типа так рынок закладывает что в течение 2 недель цена снизится с 114 к 102?