комментарии Илья Коровин на форуме

Математика стоп-лосса

Рубрика #ОтветыНаВопросы

Если я поставлю тейк-профит на 2%, а стоп-лосс на 1%. При этом они оба будут срабатывать одинаково часто 50/50. Значит в среднем я буду зарабатывать 50% с каждой сделки.

Вопрос: скажите, пожалуйста, в чём подвох такого подхода и почему по вашему опыту на практике он не работает?

Стоп-лоссы применяют те, кто плохо учился в ВУЗе и не понимает теорию вероятностей и матожидание. Если вы выставляете стоп-лосс на 1% движения цены, а тейк-профит на 2% движения цены, то ваши стопы будут срабатывать в два раза ЧАЩЕ тейкпрофита.

Поскольку смещение на 1% имеет вероятность в 2 раза больше, чем смещение на 2% (в реальности даже более чем в 2 раза чаще, но можно этим даже пренебречь).

А если вы ещё добавите издержки на комиссии, то получите неизбежное ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ матожидание. Поэтому все кто работает со стоп-лоссами неизбежно сливают свои депозиты. А им всего лишь надо было побольше прочитать про теорвер и закон больших чисел)

К сожалению, не до конца понимаю :(

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минус 22 млн.р. на газе — скупой платит стократно

На этой неделе ближайший фьючерс на газ дал рекордное движение перед экспирацией, порядка +250% за 6 дней, с сильной амплитудой колебаний и уходом в бэквордацию +100% относительно следующего контракта.

И как это обычно бывает есть пострадавшие:

— плечевики и шортисты вопят про манипуляции и спрашивают куда писать жалобы;


— сильно погорели горе-арбитражёры, которые почему-то считали, что бэквордация на следующем контракте обязана сойтись с ближайшим месяцем;

— опционщики, продававшие волатильность за несколько дней до экспирации;

— Мосбиржа в очередной раз опозорилась, делая абсолютно ненужные искусственные планки и повышая ГО на каждой из них.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У плечевиков нет мозга

Много лет говорю, что торговля с плечами — это лудомания и глупость, но торговля с плечами на крипте — это просто клинический идиотизм.

И каждый раз толпы идиотов начинают со мной спорить и писать чушь про стопы и «контроль рисков» и каждый раз очередная волна маржинколов (и не срабатывающих стопов) смывает в унитаз эту толпу спорщиков, обнуляя их счета ПОЛНОСТЬЮ… а потом приходит новая толпа самонадеянных идиотов, чтобы поспорить и потом также быть смытой в унитаз… и таких волн за свои 32 года на рынке я видел ДЕСЯТКИ.

Отличается чем-то вчерашний обвал на крипте от предыдущих волн ликвидаций плечевых идиотов? Да по сути — ничем.

Сделают ли они выводы? Большинство — опять конечно же НЕ сделает.

Многие потому, что у них уже нет денег, а некоторые потому, что сегодня утром вышибли себе мозги из-за ночных потерь и выводы делать им уже нечем. Кстати — это очередной красноречивый кейс о важности психологии в трейдинге и о том, что слабым психотипам тут делать нечего. Даже если ты слил кучу денег — надо брать волю в кулак и бороться, а не сливаться с эволюционной доски нахрен, и об этом я тоже имею право рассуждать, если вы знаете мою биографию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как я забрал 1 BTC на ошибке крипто-биржи

На криптовалютном рынке самая популярная опционная биржа это Deribit. С 2018 года я активно торговал на ней: у меня там был эдвайзерский счёт, реферальные ссылки, в общем все дела. В конце 2023 года под Новый Год мне понадобилось поменять биткоин на эфир. А на бирже Deribit есть встроенный обменник. Я поменял в нём нужную сумму и каким-то внутренним математическим чутьём заметил, что мне как-то много дали…

Не должно было такой суммы получится, но у меня даже не было мысли, что обменник Deribit может ошибаться. Тем не менее, я начал считать и понял, что курс в обменнике отличается от кросс-курса биткоин-эфир на 20%!!! 

Ну я же человек адекватный, критическое мышление, думаю ну наверное я чего-то не знаю, я чего-то не учёл, не может быть такого. Я тут же перебрасываю полученный эфир на торговый раздел Deribit и делаю обратную операцию по прямому спреду. И да — получаю назад +20% в биткоинах к первоначальной сумме!

Но сомнения меня по-прежнему не отпускают, думаю ЧТО НЕ ТАК?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Получил предупреждение за мат) Но мат был не у меня, а в приложеннном мной скрине к посту. Не уследил, сорри)

Три курса доллара.

Если кто не заметил, в последние дни в стране формируется уже не один, не два, а минимум ТРИ курса доллара:

1.Первый — на основных биржевых торгах с 10 до 19 мск, когда ЦБ сдерживает падение рубля и формирует искусственный курс ЦБ для всей страны (сейчас в районе 116-117 р).

2.Второй курс — на межбанке с 19-00 до 10-00 который стабильно выше биржевого на 15-20 рублей (в районе 130-140 р).

3.Ну и кроме того, сейчас стихийно в стране формируется третий курс — это черный рынок наличного доллара.Там курс может быть и 150 р. и выше в зав-ти от города и кучи иных индивидуальных параметров. В общем — вперед в СССР)

Эти и другие подробности происходящего на рынках обсуждаем тут: t.me/+RqdRUCJ-WfaUUmJe

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поиск пострадавших от QBF

Недавно я писал статью о брокерах-мошенниках smart-lab.ru/blog/696959.php, по поводу которых к нам в Национальный Союз Трейдеров обращались пострадавшие. Так вот, QBF — это один из этих брокеров, причем самый крупный, работали с размахом.

Примечательно, что одна из компаний — составных частей группы QBF, имела лицензии Банка России и была членом НАУФОР. К сожалению, ассоциация несколько лет не могла повлиять на деятельность этих компаний, несмотря на жалобы пострадавших.

К счастью, полиция довела дело до арестов. Возможно, что-то удастся вернуть, активы не все аннигилированы.
Если среди вас есть потерпевшие от деятельности QBF или вы можете их знать — даем контакты следователя, который ведет это дело :

+79636902217 Ренат Нагилевич Халилуллин. Просил распространить его контакт, так как идёт процедура поиска потерпевших.

www.kommersant.ru/doc/4836856?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D&fbclid=IwAR18O5bU2zuGGjh6DUnesuD5ksRiooMSXhnrDZQMP9vdhWpCBwW6agsfHBU

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Договорились с Алором о списании 50% убытков пострадавших на нефти.
Пока продолжаются наши судебные баталии с Московской Биржей, мы параллельно ведем переговоры с брокерскими компаниями о возможном урегулировании проблем клиентов, пострадавших на нефтяных фьючерсах 21.04.20.
Пока наиболее успешно переговоры продвинулись с компанией АЛОР БРОКЕР . Руководство компании согласилось списать пострадавшим клиентам 50% задолженности, возникшей 21.04.20, при условии оплаты ими оставшихся 50% с отсрочкой на три месяца. К сожалению, не все пострадавшие смогут воспользоваться этим вариантом, так как у многих даже половина размера долга не сопоставима с их финансовыми возможностями ( так катастрофична для многих была ситуация с отрицательными ценами на нефть).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Классическая ошибка в каждом кризисе.

Еще немного об актуальных закономерностях, существующих практически в каждом финансово-экономическом кризисе.

Сегодня расскажу об очень важной вещи, которую многие недооценивают и от этого совершают в кризис классические ошибки. Речь пойдет о его величестве Временном Лаге)

В каждом кризисе наступает момент, когда финансовые рынки резко отлетают от дна и начинают расти (вот как сейчас — посмотрите на график S&P, схожие графики сейчас имеем по большинству отечественных и зарубежных акций). Казалось бы- самое время покупать. Падения уже нет. На графике явно произошел разворот.От низов отскочили на 10-20-30% но до возврата к начальным уровням еще имеем очень большой апсайд. Но при этом ….акции почти никто не покупает и в разворот почти никто не верит. Почему? Потому, что существует двойная инерция.

Во-первых, люди психологически напуганы и растеряны.Еще недавно все рушилось, мы полны кортизола, нашими эмоциями управляет страх.В этот момент резко перестроить мозги на позитив и начать покупки – это удел очень немногих единиц, умеющих контролировать свои эмоции. Именно эти люди (наряду с теми, кто выкупал последовательно все падение частями, как я вам рассказывал в предыдущих статьях, пока падал рынок), и зарабатывают в кризис самые большие деньги, в отличии от большинства, кто покупает рынок гораздо выше, когда новостной фон выравнивается и/или становится позитивным.
Но помимо психологии есть и вторая инерция, мешающая людям покупать. Это совершенно справедливые мысли о том, что мы еще не видели проблем, которые произойдут в реальном секторе. Череду банкротств, убытков, безработицу и т.д. Все, что приносит с собой кризис. Да, банкротства будут. Да, это происходит к каждом кризисе.Но приведет ли это к обязательному падению рынков, ко второй волне? НЕТ, чаще всего — не приводит. Почему?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новости вокруг суда с Биржей и БКС.
Новости для тех, кому важно )

На прошлой неделе в газете «Деловой Петербург» вышла статья, посвященная продолжению ситуации вокруг апреля 2018-го года, в том числе про наш суд, инициативы Банка России по оптимизации нормативной базы брокеров и биржи и т.д.В статье есть и мои комментарии.
https://www.dp.ru/a/2019/11/27/Derivativam_zakrutjat_gajki
Кроме того,28-го ноября прошло очередное заседание в Арбитражном суде по нашему иску к компании БКС, Московской Бирже и НКЦ. Мы ходатайствовали о присоединении к иску еще 5-и истцов -моих клиентов.Суд ход-во удовлетворил, итого на данный момент у нас 16 истцов в этом деле.Также мы ходатайствовали о запросе у Биржи и НКЦ сведений по 8-м пунктам, в том числе — по контрагентам сделок брокера по принудительному закрытию наших позиций.Судья рассмотрит эти ходатайства на следующем заседании 24 января.

Авто-репост. Читать в блоге >>>