Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.
Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ
В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R....Читать далее

Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Мне правда очень приятно.
И раз сегодня я хедлайнер смартлаба, с удовольствием поделюсь своим опытом, вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос про ТРЕЙДИНГ: алготрейдинг, hft, арбитраж, баскеты, парный трейдинг, опционы, торговля волатильностью  и др....Читать далее

Какая модель движения цены позволяет построить улыбку, наиболее близкую к рыночной?
Рассмотрим простой подход к выбору наилучшего метода.
Определение моделей
Для начала определим модели рынка.
a) Heston, Lognormal и Lewis.
В общем виде модель выглядит так....Читать далее

Понимаете ли вы что такое bid-ask спред?
Возьмём такой неликвид как котята. Вы едете на птичий рынок с намерением продать их по 600. Приезжаете а там стоит бапка с картонкой «куплю котят по 650». если у вас нету времени ждать, то вы просто продадите бапке котят и будете думать что выгадали 50 пунктов с котенка....Читать далее

 Кто ищет одних лишь верных прибылей, навряд ли станет очень богат; а кто вкладывает все имущество в рискованные предприятия, зачастую   разоряется и впадает в нищету; поэтому надлежит сочетать риск с  известным обеспечение на случай убытков.
                                                                                                                                                                                     Френсис Бэкон...Читать далее

Недавно Тимофей в своей рассылке упомянул
о материале автора под ником SuperTrend, который
я обсуждал с автором материала.
Называется «Кочки системы. Ставим тейк-профит».
Вот ссылка smart-lab.ru/blog/179529.php
Так как автор отказался от дальнейших публикаций...Читать далее

Вчера написАл пост про то, что нету нифига интересного на СМАРТе...
Вот решил как то исправлять ситуацию (может быть сам для себя — хз)
Буду выкладывать то, что мне показалось интересным в свое время.
ЗЫ: некоторые вещи датированым очень бородатыми годами (когда шутуша ещё в пятом классе учился гы-гы)...Читать далее

Господа, слил более 60% своего депо просто в трубу, начиналось все очень замечательно, сделал примерно +20%.Тильты, депрессии, всд. Все проходил и прохожу каждый день. Сейчас начал осознавать, что в моей торговле абсолютно отсутствует риск-менеджмент и система, хоть и вхожу по сигналам, ставлю стопы, фиксирую лимиты на день....Читать далее

Основная цель данного поста--дать инсайт во внутреннюю кухню нормального системостроительства. Поскольку цель эта противоречива--с одной стороны, это можно сделать только на примере, а с другой--работающие примеры в общий доступ выкладывать глупо--то я долго думал, как это примирить....Читать далее