Дельта-нейтральность через матожидание
Возникла тут одна идея — как можно было бы добиваться дельта-нейтральности опционной позиции. Хотел бы поделиться, может, получится интересное обсуждение. Но сначала — предыстория вопроса.
Итак, допустим, мы торгуем какую-то дельта-нейтральную стратегию....Читать далее