***
     “Здравствуйте. К какой вашей стратегии лучше сейчас подключиться?”
     Вы про мой Комон? Который https://www.comon.ru/users/voldemort/? Да нет такого, что вот летом подключайтесь к стратегии А, а по зиме будет перформить стратегия Б, я это точно знаю, все сюда!...Читать далее

     Минутка тщеславия и бахвальства. Как выяснилось, добрый человек в Пульсе ведет «битву стратегий». С мая участвуют 20 популярных стратегий автоследа в Т-банке, моя «Старая добрая трендовушка» по юаню к зиме на 1 месте. Что она опережает портфели российских акций, это понятно, на таком-то рынке....Читать далее

***
     “Александр, а если представить ситуацию, что сложились бы все нужные обстоятельства, и Вы бы стали преподавать трейдинг, Вы бы сколько семестров отвели на алготрейдинг? И какое на Ваш взгляд, оптимальное соотношение теории и практики (применительно к вузовской программе)?...Читать далее

     Вдогонку моему недавнему посту о лицензировании финблогеров ( smart-lab.ru/blog/1234149.php ). В момент написания моей книги (а это аж 2018 год) мне казалось, что в этом вопросе еще возможен кто-то большой и мудрый, кто придет со стороны и наведет порядок....Читать далее

     Пишут, что в недрах Госдумы зреет благая мысль: лицензировать блогеров. В частности, на темы финансов и юриспруденции. Чтобы писать про такие сложные вещи  могли только люди с высшим образованием. На тему того, кто такой финблогер: формально это вообще любой, кто пишет, например, на Смарт-лабе....Читать далее

     ***
     “Александр, здравствуйте. Никак не возьму в толк тему про таймфреймы. Много раз слышал что-то вроде: «таймфрейм 1 час то же самое, что 60 минутных». Формально — да. Но ведь нельзя сказать, что для МТС это одно и тоже. Очевидно, что на 1 минуте шума больше (визга больше, чем шерсти), любые индикаторы или экстремумы обновятся быстрее, чем на более старшем таймфрейме....Читать далее

***
      «Александр, вы пишете в вашей книге, что тренд — есть самая простая неэффективность, на которой можно заработать. Также вы пишете, что трендовость снижается вместе со становлением рынка более эффективным. Но даете надежду, что на наш век еще хватит....Читать далее

***
     «Александр, может сделаете новую торговую систему по аналогии long/short equity хэдж фондов, одну на российские акции, а другую на российские облигации?»
     Мне это не близко. А именно в том месте, где есть слово «шорт». Никакой устойчивой прибыли от долгого удержания шортов на фонде я не вижу....Читать далее

***
     «Вопрос про риски, вы много писали про асимметрию выигрыша и проигрыша, и что завышать чревато. Но может есть какой-то счёт «экспериментальный» с выкрученными рисками, чтобы можно было скриншотами кидаться?) Ну или как эксперимент завести на отдельном счёте для подтверждения теории....Читать далее

 ***
     «Добрый день, Александр. А не планируете ли вы в виде промо-акций переподключить свои стратегии на Финаме на другой тарифный план сервиса Финам Автоследование, например на тарифный план «Автоследование В» — там где 2 % от СЧА удерживается с подключившегося, либо «Автоследование С» — там где 3 %?...Читать далее