Вопрос-ответ: уместны ли шорты в моментуме, ИИ в трейдинге, а пассивные портфели - по жизни?

     «Александр, а как вы относитесь к шортам в моментуме?»

    Отношусь плохо, акции это все же долгосрочный растущий актив, отсюда там смещение вероятностей в пользу лонгов. Достаточное, чтобы не играть шорты в принципе. Но вот на валютных фьючерсных системах — там вполне можно. Там шорт имеет даже некоторое преимущество из-за распада контанго.

***

     «Вы вроде писали, что часть портфеля у вас «пассивная», а почему? Есть какой-то глобальный риск в трейдинге? И какую долю портфеля по-вашему разумно держать в авто-следовании, в агрессивных стратегиях?»

     Конечно, есть риск — любая стратегия может сломаться, я этого никогда не скрывал. Более того, рано или поздно — любая сломается. Но обычно они успевают до этого заработать сильно больше, чем отдать при поломке, поэтому и есть резон их играть… А не потому, что там какие-то вечные кеш-машины.

      Да и плюс, мне так спокойнее, когда трейдинг не единственная моя ставка. Тот же моментум на акциях в среднем менее доходен, но психологически там спокойнее, по сути это улучшенный индекс, а если мы не верим в индекс-на-долгосроке, то что вообще остается?

      Касательно доли, тут все очень личное, каждому свое. Зависит от объема капитала, уровня тревожности и т.д.

***

     «А с ИИ не пробовали экспериментировать? В плане оптимизации».

      Нет. ИИ все еще довольно слаб в трейдинге, а я слаб в ИИ. Как ни странно, трейдинг оказался для нейросетей сложнее почти любых человеческих занятий. Сложнее, чем го и шахматы, написание диссертации и популярной прозы и т.д.

***

     «Я добрался до главы 20 вашей книги «Философия без дураков». Там есть интересный момент, что выгодно почувствовать себя дураком, обменяв свою точку зрения на более правильную. И к этому надо стремиться. А Вам самим посчастливилось почувствовать себя дураком? Не в молодости, а сейчас — в зрелом возрасте».

     Да, регулярно. И это замечательно. Но в подробности вдаваться уж не буду :)

***

     «Почему только одна стратегия " ахилес на фьючах" имеет положительную динамику?»

      Если вы про мое хозяйство на Комоне https://www.comon.ru/users/voldemort/ там все фьючерсные модельки имеют положительную динамику, если на долгосроке. В среднем где-то 40% годовых, если лучшие смешать с худшими. А если вы про последние месяцы… ну, период такой, сто раз такое было и еще будет. Покажите, чьи валютные трендовушки сейчас вообще люто зарабатывают? Там странно, скорее, что отдельные мои системы продолжают это делать последние месяцы. И никто активно не сливает, в худшем случае эквити болтается в боковике.

***

           эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

          профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

          про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store