Люблю простоту и потому не могу не поделиться с вами ссылкой на пост, который сложное делает простым. Если словосочетание «бэктестинг торговых систем» для вас не пустой звук, то он однозначно вам будет полезен. Его автор наглядно и просто (проверено на себе, как блондинке) рассказывает о том, как самому протестировать стратегию торговли с помощью Python и Quantopian....Читать далее

Это что-то типа памятки для алготрейдеров. Без комментариев.
На что-то нужно ориентироваться. Основной ориентир — случайное блуждание. Если рынок отличается от СБ, то появляется шанс долгого систематического заработка при помощи роботов. Для этого должно быть найдено устойчивое и торгуемое статистическое отличие рынка от СБ....Читать далее

Привет дружище. Вот как так непосредственно можно писать топики? И собирать столько лайков? Молодец. И меня не оставил равнодушным. Правда у меня каРкулятора нет, но есть Екскль и я решил тебе рассказать. Тем более ты собираешь экзотические стратегии. Вот тебе антикварная....Читать далее

В мире полу-мистического граалестроение бытует несколько устоявшихся аксиом. Авторитетные гуру внушали их на протяжении многих лет, как заботливые родители, детям, дабы обезопасить «нерадивых» от лишних шишек.Одним из таких утверждений является то, что количество параметров должно быть минимальным, а лучше, чтобы их не было совсем....Читать далее

225% годовых с начала года. Позиции закрыл, еду отдыхать :)
Предыдущий топик:
http://smart-lab.ru/my/Mangusta/blog/all/
Результаты накопительным итогом там-же.
Обо мне: финансовый советник, который по какому-то странному стечению обстоятельств умеет зарабатывать на рынке....Читать далее

Немного доработан. Добавлен ФутПринт (без аккумуляции — еще не определился нужна ли?!)
Качаем, тестим, сообщаем баги.
Это всё еще сырая версия! Может глючить (не отрисовываться).
На график Si не ставить (слабость МТ5: подвешивать терминал, если наброшены на Si какие-нибудь расчеты)....Читать далее

Многие персонажи сейчас пытаются вывалить тонны грязи на смартлабовца из сабжа. Не разделяю их мнения. Мне факты, очерняющие героя нашего, показались несколько высосанными из пальца. Ну да бог с ним. Лично я конкретного обмана не видел от него.
Но как Вы помните в нашей базе прогнозов  Кречетов имеет весьма впечатляющие результаты....Читать далее

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.
Первая картинка по Сбербанк-ао:...Читать далее