29 октября 2016, 22:29

Исторические данные с 2009 года: 1-min по российским фьючерсам

Нужны котировки для тестирования стратегий?

Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP.
Скачать архив можно здесь:

котировки РТС тестирование систем торговые роботы фортс фьючерсы исторические данные

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

220

10 102

с 27 августа 2011

14 Комментариев

Самокритичный трейдер
29 октября 2016, 22:32
Хорошая вещь. Во всех форматах бы ещё:)
0
Тимофей Мартынов
29 октября 2016, 22:38
красава
0
Евгений Ворончихин
29 октября 2016, 22:38
Со временем расширю линейку инструментов
0
sortarray sortarray
29 октября 2016, 22:42
спасибо

50 мегабайт архив, сколько же он в распакованном виде весит? Может его есть смысл на отдельный хард скинуть?:)
0
- Евгений Ворончихин
  29 октября 2016, 22:50
  sortarray sortarray, там 700 метров с небольшим))
  +1
$Multifractal$
Multifractal
29 октября 2016, 22:47
Как склеены фьючерсы? За один день до экспирации переход на новый контракт или по-другому?
0
- Евгений Ворончихин
  29 октября 2016, 22:51
  Collapse, взяты данные по склеенному фьючерсу с Финама и вырезаны лишние шипы в день экспирации
  +2
Charging Bull
29 октября 2016, 22:52
5М было бы прикольно) В какой проге тест с этими котировками лучше погонять?
0
- Евгений Ворончихин
  29 октября 2016, 22:53
  Charging Bull, тслаб
  0
- Евгений Ворончихин
  29 октября 2016, 22:54
  Charging Bull, 1м без проблем сжимаются в 5м
  +1
Prowler
30 октября 2016, 11:36
Спасибо.
0
PaulKeitel
30 октября 2016, 16:06
Спасибо большое)
0
baron_samedi
31 октября 2016, 16:20
Спасибо!
0
Vlz34Rus
15 ноября 2016, 18:43
Спасибо!
0