… и немного о торговле руб долл ))
Как на грозный Терек
Да на высокий берег
Ехали казаки,
Сорок тысяч лошадей.
И покрылся берег,
И покрылся берег
Сотнями изрубаных,
посеченных людей.
Любо, братцы, любо,
Да любо, братцы, жить....Читать далее

Вызывает интерес причина такой быстрой адаптации довольной странной формулы для вычисления курса рубля как 3500-4000/ стоимость барреля. Эта банальная формула льется на нас со всех СМИ, от аналитиков и прочих гур. С одной стороны понятно что все мы ищем какие то ориентиры цены, типа мувингов и прочего, с другой удивляет как быстро это было принято трейдерами на вооружение, вплоть до того что некоторые готовы своим депо отстаивать правильность таких расчетов!...Читать далее

 Есть купленные 110 путы октябрь, скажем 100 шт. , есть проданные путы 105 — 50 шт, есть купленный фьюч — 100 шт по 105500.
Предположим закроемся ниже 105 и все опционы исполнятся и выйдем на поставку что ок, какая будет средневзвешенная цена «нового» фьюча?...Читать далее

 Многие трейдеры находятся в поиске новых рыночных стратегий, в этой связи хотел «обозреть» такой подход как дисперсионная торговля.
Идея дисперсионной торговли (Dispersion Trading )  в своем принципе довольно проста и схожа с арбитражной торговлей корзины ...Читать далее

 
Не секрет что в последнее время все большую популярность набирает стратегия Dispertion Trading .  Эмпирическая идея
что кривая индексов «круче» чем кривая компонентов находит все больше сторонников. Кстати торговля EEM против корзины действительно принесла неплохие результаты....Читать далее

Сегодня с утра  у меня была оп позиция дельта нейтральная по сути, но в данный момент чуть положительная по дельте и вполне укладывалась в депозит. После 14  позиция осталась положительной: ), но вот образовалась задолжность по ГО чуть больше 300тыс, дело житейское на последней неделе, но  модуль расчета ГО упорно для погашения требовал ЕЩЕ БОЛЬШЕ увеличить дельту!...Читать далее

   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот....Читать далее