Избранные топики пользователя Дмитрий

Спреды на фьючерсы, деривативы, валютный своп, CME, Московская биржа и всё такое

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут....Читать далее

Альтернатива стандартному Болинджеру - Болинджер через линейную регрессию

Добрый вечер.
При одних и тех же периодах — намного информативней и интересней...
Settings = { Name = "xBollinger_LinReg", period = 40, deviation=2, line= { { Name = "xBollinger_LinReg", Color = RGB(0, 0, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 2 }, { Name = "xBollinger_LinReg", Color = RGB(192, 0, 0), Type = TYPE_LINE, Width = 2 }, { Name = "xBollinger_LinReg", Color = RGB(0, 128, 0), Type = TYPE_LINE, Width = 6 } } } function c_FF() local AMA={} local CC={} return function(ind, _p,_ddd) local period = _p local index = ind local vol = 0 local sigma = 0 local sigma2 = 0 local aav = 0 local bb = 0 local ZZZ = 0 if index == 1 then AMA={} CC={} CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3 AMA[index]=(C(index)+O(index))/2 return nil end ------------------------------ AMA[index]=AMA[index-1] CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3 if index < (_p) then return nil end period =_p if index < period then period = index end --------------- sigma=0 sigma2=0 aav=0 ZZZ=0 for i = 0, period-1 do ZZZ=CC[index+i-period+1] aav=aav+ZZZ sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i) sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2 end bb=sigma/sigma2 aav=aav/period AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2) sigma=0 sigma2=0 sigma3 = 0 for i = 0, period-1 do ZZZ=CC[index+i-period+1] sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i) sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2 end sigma=(sigma/period)^(1/2) return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index] end end function Init() myFF = c_FF() return 3 end function OnCalculate(index) return myFF(index, Settings....Читать далее

Создание красивых графиков на R для RIM6

На R можно не только делать полезные расчеты, но и представлять их в красивом виде.
Посчитал изменения цен за 5 минут (закрытие минус открытие) для RIM6 и графически представил, насколько цена бегает в среднем и может бегать в течение этих 5 минут....Читать далее

Zerohedge.com: “Время паниковать” – Альберт Эдвардс предупреждает о неизбежной рецессии

“У каждого есть план, пока он не получит удар в лицо”. Эта известное высказывание Майка Тайсона должны прочувствовать все инвесторы, считает Альберт Эдвардс (Albert Edwards) из банка Societe Generale. Он предупреждает, что инвесторы не только получат удар в лицо, их также собьют на землю и будут долго пинать по ребрам....Читать далее

Маленький лайфхак по Квику перед экспирацией.

Чтобы во всех таблицах и на всех графиках не менять название фьючей после экспирации, можно воспользоваться простым и легким способом. На все про все уходит не более двух минут.
Лично я раньше об этом не знал, и для меня это оказалось очень удобным, т....Читать далее

Как получать % за хранение денег на счете брокера?

Деньги на счете брокера не должны лежать мертвым грузом, а должны приносить %.
Соответственно вопрос:
Есть ли такие брокеры, у которых можно купить облигации, например ОФЗ, и использовать их в качестве залога для внутридневной торговли на ФОРТС?...Читать далее

Листая годовые отчёты. ТМК

Сегодня полистал годовой отчёт ТМК. Поводом стала информация:
ТМК Дмитрия Пумпянского (владеет 67,75% акций) продает ВТБ акции на 10 млрд руб. ($140 млн по курсу на 30 декабря) с возможностью их обратного выкупа «в течение нескольких лет», сообщила трубная компания....Читать далее

Индикатор Ratio. На Lua, для QUIK.

Индикатор «Gold/oil Ratio» (количество баррелей нефти, которые можно купить за одну тройскую унцию золота) пользуется успехом у аналитиков, поскольку является одним из индикаторов, сигнализирующих о возросшей вероятности кризиса в экономике.
Ее значение всегда стремится к среднему значению 14,83, как считают некоторые (Forbes)....Читать далее

R. Доходности активов по периодам

Продолжаю писать для себя библиотеку на R для количественного анализа рыночных данных, недавно переделал функцию для просмотра средней статистической доходностй активов по периодам час/день/месяц. Некоторые вещи вот по ходу публикую, может кому оно и пригодиться....Читать далее

Индикаторы для QUIK. 1/48

ADX.lua
Settings = {
Name = "*ADX (Average Directional Movement Index)",
round = «on»,
Period = 14,
Metod = «EMA», --SMA, EMA, VMA, SMMA, VMA
line = {{
       Name = «ADX»,
       Type = TYPE_LINE,
       Color = RGB(0, 0, 255)...Читать далее