Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!
Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий....Читать далее

Всем привет! Начинаю цикл статей по фундаментальному анализу. Постарался написать тезисно и простыми словами. Что же… Начнем.
Когда любой человек начинает получать заработную плату или любой прочий доход, он автоматически становится инвестором. Почему?...Читать далее

Итак, передо мной, уверен, как и перед многими, встал вопрос поиска исторической информации с Мосбиржи. Немного зная python, я написал вот такой парсер:
import requests import datetime import pathlib SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"] DISK = "E" for SECID in SECIDs: from_date = "2020-05-04" to_date = "2005-01-03" while str(to_date) !...Читать далее

По нынешним меркам я много читаю. И вроде как книга несет знания.
Но со временем понимаешь, что нет никакой связи между количеством прочитанного и единственным мерилом современной глуповатой жизни – деньгами. Особенно, если ты живешь в стране, навсегда застрявшей между развивающимся и третьим миром....Читать далее

Еще один способ работы со скользящими средними — это объединить технику кроссовера с техникой ценового канала. Система ценовых каналов показана на графике E-mini S&P 500 на рисунке 1-6. Зеленые стрелки показывают, когда синяя линия пересекает 20-периодную скользящую среднюю более высокой линии, которая является 20-периодной простой скользящей средней максимумов....Читать далее

Про греки.
Сразу предупреждаю. Следующие три ссылки — ссылки на мой сайт (никаких регистраций не нужно). 
Все, что я хотел сказать в открытом доступе, я сказал здесь. Даже сделал чек-лист по грекам (здесь). И еще написал алгоритм действий при создании опционной позиции (здесь)....Читать далее

Уже и не знаю, сколько раз это было написано, в том числе и здесь, но повторю еще раз.
Торгуя опционы, Вы торгуете гамму и вегу. Т.е., прогнозируете будущую волатильность базового актива и IV. Тета — это просто последствия Вашей гамма-ставки.
Если ставите на то, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет меньше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с отрицательной гаммой....Читать далее

22 ноября я описал направленную позицию из опционов. smart-lab.ru/blog/576360.php
Тогда я мечтал о росте доллара.
Позиция была следующая:
Ожидалось получить прибыль при цене  в районе 65000. Но события развивались не так как хотелось:
Пересечение голубых линий – точка создания позиции....Читать далее

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.
Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом....Читать далее