Уже и не знаю, сколько раз это было написано, в том числе и здесь, но повторю еще раз.
Торгуя опционы, Вы торгуете гамму и вегу. Т.е., прогнозируете будущую волатильность базового актива и IV. Тета — это просто последствия Вашей гамма-ставки.
Если ставите на то, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет меньше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с отрицательной гаммой. Соответственно, тета позиции будет положительной. Если Ваш прогноз не оправдается, никакую тету Вы не соберете.
И наоборот. Если считаете, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет больше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с положительной гаммой. И, соответственно, с отрицательной тетой.
Продавать опционы исходя из идеи сбора тета — прямая дорога к потере депозита.
Кварк, известно, что будет. У Сбера уменьшится прибыль, соответственно снизятся дивиденды и курс акций пойдёт вниз. Но немалая часть любителей
Сбера по-прежнему будет упорно вкладывать свои день...
RUNNER070, может просто взгляды ваши на работу современную не совпадают с текущими реалиями… Я встречал таких людей которые хотят что то по другому делать. И им сложно понять что надо делать так ка...