Hendrick Bessembinder, профессор финансов в Университете Аризоны, провел исследование и выяснил, какие публичные компании принесли акционерам больше всего денег с 1926 года.
Оказалось, из нескольких тысяч акций только 50 лучших отвечают за 40% всего прироста капитализации рынка....Читать далее

3-ий квартал 2023 вышел хороший, удалось получить +20,8%.
За первые 3 квартала 2023 года получилось +68,3%. Торговля ведется из расчета возможной просадки в 30%. Фактическая максимальная просадка в этом году составила меньше 7%.
2022 год был тоже хорош....Читать далее

«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
В продолжение поста по итогам 10 лет пишу дополнение, меня в комментариях попросили сравнить результат еще с двумя фондами и долларом.
Это Аленка-Капитал Элвиса Марламова и другой фонд на букву А, который у меня вызывает сейчас только плохие воспоминания....Читать далее

76421 -0.06% 41 908 3 200.0 4 672 006 +8184 2023-06-15 40 -1 579 -2.02% -18.22% + + 23:49:57 BR-6.23 BRM3     76.75 +0.05% 34 851 2 068.8 343 446 +20122 2023-06-01 26       + + 23:49:58 RTS-6.23 RIM3     100590 -0.17% 10 177 1 584.4 158 096 +2792 2023-06-15 40 -2 778 -2....Читать далее

В продолжение моего исследования доходности ОФЗ-ИН.
Увидел таблицу доходности разных активов за 19,5 лет с 2003 года от УК ДОХОДЪ. 
Получается, что портфель из одной облигации ОФЗ-ИН (значение инфляции + 2,5% в год) теоретически дает почти такую же доходность (+11,2% в год) как портфель акций 30% и облигаций 70% (+11,3% в год) на длинной дистанции....Читать далее

К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.
На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine....Читать далее

С недавних пор, кроме инвестирования в дивидендные акции и всякие опционные стратегии, начал заниматься так называемым квантовым инвестированием, а проще говоря сток пикингом с помощью скринеров (фильтров акций по параметрам) которые можно протестировать на истории....Читать далее

Продолжаю терять деньги на автоследование.
Первый отчет здесь.
Оставшиеся 5 стратегий за 4 месяца дали совокупный результат -5.42%
Стратегию Фьючерсный контракт RTS сделал по дням.
Проскальзывание в день в среднем составляет  -0.09% или -22% годовых....Читать далее

Семь месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.
Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка....Читать далее