В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную стратегию из производных инструментов на индекса страха для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.
Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian....Читать далее

Ну что… вот и настал тот момент........
Дело в том что преференциальная калькуляция на фьючерс SP500 перестала обновлят хай.......
Сейчас это значение 2727.5
Что это значит… а значт вот что ......
можем и 3000 показать… или еще чуть выше… но !...Читать далее

Приветствую всех! Сразу признаюсь, что раньше не публиковал здесь топиков. С интересом и уважением слежу за деятельностью основателя Смартлаба (еще со времен так называемого гомоклуба). Уже порядком времени утекло. а еще больше людей исчезло, по крайней мере со Смарта....Читать далее

Мания скоро может охватить американский рынок, и акции готовы вырасти до таких высот, которые никто и предположить не смел.
На пике все будут говорить об инвестировании на фондовом рынке. Таксисты будут рассуждать, какую акцию лучше купить. Наступит настоящее помешательство....Читать далее

Что бы оправдать или опустить Илью, надо посчитать. Что значит продажа волатильность и можно ли на этом попасть. И если можно, то как это так можно умудрится. Поэтому надо считать, а не пи-ть, что Коровин…
Я возьму доступные данные и доступные стратегии....Читать далее

Сначала немного предыстории о Фибоначчи.
Леонардо Пизанский — первый крупный математик средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибоначчи в трейдинге просто Фибо. Придумал он такую вещь как ряд Фибоначчи — это бесконечная последовательность чисел, каждое из которых является суммой двух предыдущих и так до бесконечности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…....Читать далее