Блог пользователя RomSunZ

RomSunZ

Барнаул

с 8 декабря 2015

А существует ли какой-либо аналог максимально/минимально возможной цены фьючерсов только для акций? В текущей таблице параметров в квике эти поля пустые для акций...

А существует ли какой-либо аналог максимально/минимально возможной цены фьючерсов только для акций? В текущей таблице параметров в квике эти поля пустые для акций…

Ранжирование векторов коинтеграции

Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER.
Спреды приведены ниже:...Читать далее

Как могут отреагировать акции Роснефти на покупку Башнефти?

Народ, подскажите с точки зрения фундаментала какое влияние покупка Башнефти должна оказать на акции Роснефти?

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Вопрос знатокам опционов. Объясните нубу:
1. Как можно рассчитать теоретическую цену опциона, зная стоимость базового актива на определенную дату в прошлом? На option.ru есть опционный калькулятор, но там можно посчитать только по торгуемым сейчас фьючерсам....Читать далее

Вопрос по опционам

Есть короткая позиция по базовому активу (синяя прямая линия на рисунке). Подскажите есть ли возможность с помощью опционов изменить P/L конструкции так, чтобы при падении БА доходность росла быстрее (ну или аналогично БА), а при росте БА доходность падала медленнее (красная линия на картинке)?...Читать далее

Как быть с недобросовестным брокером по уплате НДФЛ?

Подскажите, как выйти из дурацкой ситуации.
У меня брокер списал со счета НДФЛ и подал соответствующую декларацию в налоговую как и положено. Но в декларации не указал, что НДФЛ был мной уплачен. В результате налоговая в моем городе потребовала уплаты этого налога, т.к....Читать далее