Неоднократно встречал соображения, что капитализация фондового рынка должна переоцениваться на величину инфляции и на величину прироста ВВП. Построение прогнозных величин индекса с учетом переоценки его величины на инфляцию и ВВП с конца 1997 привожу ниже (точка отсчета взята произвольно, больше интересовал угол наклона полученной кривой)....Читать далее

Всем привет еще раз, да да именно МАНЬКА ОБЛИГАЦИЯ, ибо первая ассоциация на облиги — «Место встречи изменить нельзя»
каюсь вообще не знаком с этой темой, от слова НИРАЗУ. 
доходность в 10% годовых никогда не привлекала, а тут приходит товарищ и так мол и так, хочу вложить но чтобы вот гарантированно хотяб чуть чуть, говорит слышал про облигации, помоги говорит выбрать — чо взять говорит, а я то вообще дурак дураком в облигах....Читать далее

Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.
1. FINVIZfinviz.com
Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций....Читать далее

Озадачился давно еще я возвратом налога на прибыль за 2015 год с торговли за счет убытков за 2011-2014 гг. Походил-поискал бухов, кто декларацию заполнит правильно, да никто браться не хотел. Но потом кое-как нашел одну барышню — заполнила. Подал декларацию за 2015 в налоговую вместе с заявлением и справками брокера за 2011-2015 годы....Читать далее

Открытый интерес — количество позиций открытых покупателем и продавцом фьючерсов и опционов. Так, если покупатель и продавец одновременно открывают новую позицию пл 1 контракту, то открытый интерес увеличивается на 2 контракта.
Открытый интерес является мерой ликвидности рынка и участия крупных игроков в нем....Читать далее

Классический расчет α управления осуществляется через линейную регрессию:
ΔSt=βΔBt+α+εt,
где ΔSt  — приращение счета в %, «очищенное» от вводов-выводов (для фондов — приращение стоимости «пая» или акций фонда),
ΔBt   — приращение бенчмарка в %,...Читать далее

Здравствуйте дорогие друзья!
Хочу проверить влияние спреда IV-HV на результат торговли, если куплен стредл на центральном страйке и выравнивать дельту фьючем каждый день.
Сдесь и далее в следующих статьях:
IV — подразумеваемая волатильность центрального страйка...Читать далее

Презентация со звуковым сопровождением здесь
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RGNmd1N1dVhZYWM/view
Есть несколько помарок во фразах, описывающих формулы: то слово«корень» вставлю там, где не надо, то вместо «следующий слайд», скажу «предыдущий», то «прыгаю» с «контртренд» на «пила» и обратно, но внимательный слушатель их легко «отсеет»....Читать далее

Подготовил презентацию
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QzVxUEFRUGdVWU0/view
Но скажу сразу, что есть сомнения, а не напугаю ли я аудиторию? Посмотрите, дайте обратную связь.
P. S. Поясню, чтобы не было недопонимания. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:...Читать далее