Заранее прошу поставить лайк- внизу статьи я прикрепил уникальные программы которые сейчас реально сложно найти + мой собственный софт и примеры кода, который я сделал специально для вас.
В этой статье Вы узнаете как обучить и поставить на торговлю в терминал нейросеть без знания программирования(простой способ — в самом низу)....Читать далее

Дай человеку
Рыбу и он будет сыт весь день.
Удочку и можешь трахать его жену все выходные.
Оsa-engine и можешь смотреть как поимели весь алгораздел.
Плащ-палатку и он сможет выступить на конфе смартлаба.
100500 эквити на комоне с возможностью полного удаления без сохранения в архиве и получишь кучу успешных алготрейдеров, плюс минимум одного в плаще, и одного удивлённого А....Читать далее

Друзья, представляю вашему вниманию базу коинтегрированных пар:
iqsignal.net/coint
На сайте выложена база данных, состоящая из 1 296 208 коинтегрированных пар (из 14 163 423 предварительно проанализированных пар) с 7 бирж (MOEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Poloniex, Binance, Kraken)....Читать далее

В серии из трех постов постараюсь разобраться в рынке российских неликвидов. На растущем рынке они были не сильно интересны: непредсказуемая цена исполнения, высокие косвенные издержки и отсутствие регулярной фундаментальной/академической поддержки исследованиями....Читать далее

Всех приветствую!
Подвожу итоги за 2021 год, хоть и с опозданием. Решил не нарушать традицию. Пишу для себя, для анализа, рефлексии, разложить и сформулировать мысли — очень полезно. Итог -18,4%, счет проседал внутри года на 50,2%. От февральского максимума в +16,5% к минимуму октября -33,7%....Читать далее

По плану нам осталось рассмотреть биномиальную модель  Jarrow-Rudd (Джарроу-Рудда). Данная модель, в отличие от CRR (Cox-Ross-Rubinstein) основывается на предпосылке о том, что в каждом узле биномиального дерева вероятности для цены вырасти и упать равны (50/50)....Читать далее

Этот пост будет посвящен реализации модели Кокса-Росса-Рубинштейна (Cox-Ross-Rubinstein, CRR для краткости), самой известной и довольно простой. Модель основана на предпосылке о том, что приращение вверх и вниз (в нашей таблице это ячейки B15 и B16) предполагаются симметричными....Читать далее

Модель Блэка-Шоулза, став де-факто индустриальным стандартом оценки опционов, успела навязнуть в зубах. Поэтому в этот славный выходной день мы побалуем себя альтернативным вариантом оценки — на основе моделей на базе биномиальных деревьев. То, что мы в итоге создадим, будет работать для наших маржируемых опционов американского типа с базовым активом-фьючерсом....Читать далее

Продолжаю серию публикаций о своем приключении в C2.
Все публикации на эту тему: https://smart-lab.ru/my/Danri/tree/#category_2090
Благодаря открытости данных С2, есть возможность проводить подробный анализ как отдельно взятой стратегии, так и всей выборки в целом....Читать далее

Открыла в телеге экспериментальный канал, ориентирующий по внутридневной волатильности и дающий «пульс рынка» таким, каким видит его моя считалка реализуемой волатильности. Присоединяйтесь. Монетизироваться не будет. Рекламы не будет. Услуга предоставляется как есть....Читать далее