По мере исследования инструментов и классов активов иногда возникают наблюдения, что в определенные периоды палку воткни и она прорастает деньгами, в другие же, борьба с нулем и плохое настроение почти гарантированы.
В прошлый раз вскользь упомянул недавнюю ситуацию на рынке, когда рост реальной ставки вылился в снижение интереса к классу активов акций и их распродажам....Читать далее

             Почему-то существует часто встречаемое мнение, что каждая акция торгуется сама по себе, а существенной связи между ними нет. Понятно, что это не так и я решил проверить наличие связи простым количественным методом.     
             Для анализа был взят интервал времени с 01....Читать далее

Итак, после первой части, где мы учились рубить капусту с помощью сезонности и технических индикаторов, рассмотрим, как может заработать на меди ленивый инвестор, которому лень каждый день следить, куда там ушла цена, и корректировать свои позиции. Для этого попытаемся сформировать фундаментальный view на актив на ближайшие несколько месяцев....Читать далее

Тут после последнего топика народ почему-то решил, что я иксперд по трейдингу, и пишет всякое разное. Один из присланных вопросов звучал примерно так:
Я новичок, хочу уйти от дяди, помогите сделать рабочую ТС, для начала хватит Шарпа 1, доходности 15-20% годовых с просадкой не более 10%....Читать далее

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):
М-да, целых 3 дня со сделками по крайней мере с начала 2019 года....Читать далее

Завязался тут спор в соседнем топике anektar (https://smart-lab.ru/blog/412989.php) Мол, все плохо, всякие лохи тут называют рынок бычьим, а по факту-то — 8 бумажек растут, а все остальное катится в тартарары, мы, сплошь зарабатывающие трейдеры, страдаем от такой вселенской несправедливости....Читать далее

Торгую я среди прочего трендовую систему на российских стоках. Ниже результаты за май.
В принципе, плюс, в два раза выше месячного таргета в 1.5%, и на падающем рынке — вроде нужно радоваться. Но б… дь, почему я опять не послушал свою систему??? Она мне говорила тарить Черкизово и префы Татнефти на всю котлету (котлета для одной позы у меня — 10% счета)....Читать далее

Коротко: сабж
Длинно: есть у меня трендовая система, поскольку она лонг-онли, то дивиденды не так критичны, получается по бэктесту 20% годовых — и хорошо, меня устраивает. Где-то про себя я понимаю, что дополнительно за счет дивидендов доходность будет чуть больше....Читать далее

Средние ретурны S&P 500 с 1900 года (из одной из моих любимых книг — J. Kaeppel — «Seasonal Stock Market Trends...») в разбивке по последней цифре года (p. 104 — кажется, 0,1,7 — даже близко к статистической значимости):
Средние ретурны S&P по месяцам, с 1994 года (для построения использованы дневные ретурны SPY):...Читать далее

Не так давно я опубликовал пост с сигналами своей консервативной инвестиционной стратегии, заменяющей долгосрочный банковский депозит (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), заметив в тексте несколько раз, что для ее успешной торговли нужна дисциплина и успешная борьба с желанием добавить в ее сигналы свое «видение рынка» (например, путем зарубания некоторых рекомендуемых позиций или добавления своих)....Читать далее