Здравствуйте коллеги!
Очередной вопрос по сальдированнию убытков разных ПФИ (производных финансовых инструментов). А именно интересует  фьючерс на индекс РТС являющийся ПФИ фондовым и фьючерс на Нефть являющейся ПФИ не фондовым.  Много где читал, что они сальдируются, в т.ч....Читать далее

Легко, весело, познавательно и интересно читать, заваражиает по круче многих художественных литератур.
Расслабить мозги и отдохнуть после работы не слезая при этом с околотрэйдовой  темы — самое-то!)
Пример  того ка автор описывает иторию: «В древнем Риме корпорации назывались publicani – это были компании, очень похожие на те, что есть у нас сейчас....Читать далее

Как обычно по четвергам  после экспирации недельных опционов на Ри, у ГО-наркоманов понижающих ГО своих счетов дальними недельками,  очередная ломка маячащим маржинколом.
Лидер начала торгов вечерки — самый дальний страйк  свежей недельки.
В обычный день их цена топчется в районе 25% годовых (цена премии опциона как плата за кредит по ГО), но очередная острая потребность в новой дозе ГО заставляет их  платить 58% годовых (отношение цены опциона к сокращению ГО), а долетало и до 86%!...Читать далее

Закрылись пару недель назад 2 моих 2-ух годичных депозита, долларовый (3,5%) и рублевый (19,5%), МКБ и Русский Стандарт.
Путем не сложных вычислений получилось, что оба эти депозита равновесны по доходности (45% за два года с полугодичной капитализацией) при условии покупки доллара за 46 руб....Читать далее

Много тут последнее время жалующихся на то, что кто-то виноват в том, что не толкает им рубль вслед за нефтью так же сильно как и в недавнее время, и даже заявляют уже раскорреляции, мои мысли:
1. Раскорреляции  в доллар\рубль-нефть   нету, редкие локальные пчихи, ни чего не означают....Читать далее