Расчет теоретической цены фьючерса?

Доброго дня!
Помогите найти методичку по расчету теоретической цене фьючерса Ri/Si на СР МБ.
Интересует как списывается в течении дня/недели спрэд по отношению к споту, что-то типа как и в каком размере списывается своп из фьюча.
На сайте биржи не могу найти, брокер просто сказал, что не знает)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

фьючерсы

Frommas

Златоуст

208

с 1 января 2012

7 Комментариев

eagledwarf
20 февраля 2016, 16:53
никак не списывается. нету у них теоретической цены и свопа нет. контанго или бэквордация нивелируется к экспирации за счет действий самих участников. Если к дню экспирации (что бывает) этого не происходит, то так как контракты не поставочные, то разница засчитывается как вариацонная маржа в день экспирации. если я ничего не попутал
+1
eagledwarf
20 февраля 2016, 17:09
расчетная цена вот тут, если нужна была она
+1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

22.05.2026

МТС представила умеренно позитивные результаты по МСФО

Акции МТС в ходе торгов 22 мая в моменте росли на 2%, до 232,5 руб., при умеренном снижении на российских фондовых площадках в целом.Корпорация в эту пятницу представила отчет по МСФО за первый...

Freedom Finance Global

22.05.2026

Портфель активного трейдера. Риск себя оправдал

Мы продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения в портфеле с пояснениями логики проводимых операций, его актуальный...

БКС Мир инвестиций

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...