vito2000
vito200004 марта 2016, 03:23

R. Считаем корреляцию.

R. Считаем корреляцию.
Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн