Тема не новая, но стоит повторить, ибо всегда актуальна. У ряда брокеров действует схематоз, когда они сразу начисляют НДФЛ на прибыль, а убытки сальдируют в конце года или в январе. Или вообще этим не запариваются — усушка, утряска, пишите заявления в ФНС....Читать далее

Иллюзия опционных Граалей как альтернатива стоп-лоссу
 Некоторые популярные опционные гуру сделали себе имя и сколотили капитал на священной войне против классических стоп-лоссов. Когда такие учителя продвигают свою главную альтернативу — покупку обычных акций на свои, без плеч и стопов — тут вопросов ноль....Читать далее

Большинство людей защищают деньги там, где они лежат, и не защищают там, где находится ключ от них. Между тем типовой сценарий крупной потери начинается не с банковского счёта и не с кошелька, а с почтового ящика, номера телефона или устройства, на котором открыто всё сразу....Читать далее

Андрей держал счета у двух брокеров с 2012 года. Были и прибыльные годы, и убыточные, но он никогда не использовал убытки и не подавал декларации. А зря
Что мы увидели в отчетах. Мы запросили у Андрея полные отчеты от обоих брокеров за все годы. Оказалось, у него были убытки в 2012, 2014, 2020 и 2022 годах....Читать далее

Дисклеймер — автономизация  фандинга с помощью НЕлинейности
Если держать вечный фьючерс в долгосроке, то фандинг может либо повышать, либо понижать текущую стоимость конкретного ВФ.
Опционы не «отменяют» фандинг напрямую — они помогают создать такую конструкцию позиции, где ценовой риск (движение цены актива) сводится к минимуму, и тогда фандинг становится главным (а иногда и единственным) источником результата....Читать далее

Дисклеймер — опционика продвинутого уровня  для теории и практики
«Синтетические» стратегии знать  полезно и выгодно — они помогают гибко управлять рисками и экономить ГО.
Synthetic Covered Strangle — это синтетическая (то есть собранная из комбинации акций и опционов, а не купленная как единый опционный контракт) стратегия, которая имитирует профиль риска и доходности обычного (прямого) Covered Strangle....Читать далее

💡Мои планы:
📈📉Арбитраж: покупка SI-9.26 и продажа в равном объеме USDRUBF при контанго 1000 пунктов и ниже, объем не более 30-50% от счета от полной стоимости контракта, а не ГО, торгуемся ниже справедливой стоимости денег, цель заработать на росте контанго и фандинг + спекуляции внутри дня, средняя цена входа 886 пунктов, фандинг не было, общий фандинг 0 пунктов, итого ➕256 пунктов ...Читать далее

Стоп. Прежде чем нести в ПДС минимальные 2 000 ₽ в надежде на «государство добавит 36 000» — задайте себе один вопрос: вы знаете, по какой формуле эта доплата вообще считается?
Большинство не знает. В рекламе видят крупную цифру — до 36 000 ₽ в год — вносят минимальные 2 000 ₽ и спокойно ждут те самые 36 тысяч....Читать далее

Решил поделиться результатами сегодняшней экспирации квартальных опционов на индекс РТС (RI) от четверга, 18 июня 2026 года.
Пока направленные трейдеры во фьючерсах пытаются угадать вектор движения в условиях жесткого шторма (волатильность перед расчетами поднималась выше  40%), опционный подход в очередной раз доказал свое математическое превосходство....Читать далее

В прошлом посте мои дорогие читатели разделились на два лагеря. Одни пишут, что это все брехня и выдумки плохих брокеров. Другие — что это очевидность, которую все и так знали. Но я все же рискну написать еще раз и напомнить важный нюанс по налогам. На этот раз — про ИИС-3....Читать далее