Геннадий Абрамов
Геннадий Абрамов Ответы на вопросы
20 марта 2024, 22:10

Как рассчитать стоимость облигации ОФЗ 26238 при снижении ставки ЦБ С 16% до 15% , какая формула ? Спасибо

Как рассчитать стоимость облигации ОФЗ 26238 при снижении ставки ЦБ С 16% до 15%, какая формула? Спасибо
2 Комментария
  • dmytriy klimov
    20 марта 2024, 23:36
    Нет формулы. Строгий расчет невозможен. Цена облигации привязана к доходности облигации. Связь доходности со ставкой ЦБ в случае дальних облигаций неочевидная. Вам нужно знать как изменится доходность облигации при изменении ставки. Если вам это известно, то изменение цены можно оценить (грубо) с помощью модифицированной дюрации и (более точно) выпуклости.
  • Какойто Неизвестных
    21 марта 2024, 00:58
    journal.tinkoff.ru/guide/duration/ попробуйте тут поискать (промотайте вниз до — модифицированная дюрация), в формулах я не силен)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн