Поведенческий анализ игроков на срочном рынке Мосбиржи

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
Первые результаты в питоне ниже, мне тогда показались очень интересными. Фьючерс я взял с ближайшей датой исполнения.
1 График юридических лиц по фьючерсу природного газа

2. График физических лиц по фьючерсу природного газа


Появилась гипотеза что как минимум на товарном рынке физические лица делают больше ошибок потому что подвержены эмоциям, страху, жадности и т.д. Как можно увидеть на втором графике, физические лица в основном скупают фьючерс на падении, а продают на росте. Юридические лица действуют наоборот. 

Я решил создать первую подобную поведенческую платформу, которая позволит делать подобный анализ по любому фьючерсу на МосБирже. Включая акции, валютные пары, индексы, товары и другие активы. Потому что ежедневный отчет не предоставляет полной информации по сравнению с тем когда соединишь все воедино и не посмотришь на картину целиком. Вообщем, после 6 месяцев адской работы и разборок с данными я создал эту платформу, которая предоставляет пользователю 4 графика. 
1) Кол-во договоров шорт и лонг ЮР лиц или Физ лиц на выбор пользователя за всю историю актива.



2) Кол-во лиц держащих эти договора

3)Сигналы RSI на основе открытого интереса (рассчитывающихся на основе чистых позиций(лонг минус шорт)) ЮР лиц и Физ лиц на выбор.


4) И график цены фьючерса( история фьючерса с ближайшей датой исполнения), который показывает цветом когда игроки на основе открытого интереса много покупали или продавали. На выбор тоже Юр лица или Физ лица.


Получилось довольно интересно, есть еще несколько идей как развивать дальше платформу. По крайней мере теперь можно не возиться с ежедневными отчетами и увидеть картину целиком,- что и когда происходило. Особенно интересно было смотреть за поведением игроков в кризисные ситуации в стране. Я ввел систему сигналов, которая кидает на почту уведомления по избранному активу. Буду рад комментариям! Прошу без хейта, расскажите что думаете. Вот платформа www.mscinsider.com/ С уважением,

Андрей