OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

07 марта 2024, 19:03

Индикатор Ultimate Oscillator и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Ultimate. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора Ultimate Oscillator.

Индикатор Ultimate Oscillator был разработан Ларри Уильямсом в 1976 году и первый раз был представлен в его книге «How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities» (Как я заработал миллион долларов в прошлом году, торгуя товарами). Уильямс разработал этот индикатор для более точного определения разворотов тренда на рынке.

В первоначальном виде Ultimate Oscillator был представлен как функция трех различных периодов скользящей средней и отражал суммарную динамику цен за эти периоды. Его целью было совместить преимущества индикаторов с короткими и длинными периодами, чтобы получить более точное представление о движении рынка.

С течением времени Ларри Вильямс внес несколько изменений в формулу индикатора, чтобы сделать его более удобным в использовании и более эффективным в предсказании рыночных трендов.

Свое название индикатор получил благодаря своей способности обеспечивать универсальную оценку рыночной ситуации и представлять ее в виде числа от 0 до 100. Это делает его уникальным и полезным инструментом для трейдеров, которые хотят получать более точные сигналы о входе и выходе из позиций.

2. Как проводятся расчеты индикатора Ultimate Oscillator.

Расчет индикатора Ultimate Oscillator состоит из нескольких этапов:

1. Рассчитаем давление покупки (Buying Pressure, BP).

Это разница между текущей ценой закрытия и наименьшим значением текущего минимума свечи или предыдущей цены закрытия.

BP = Close[i] – Min(Low[i], Close[i — 1])

где

Close[i] – текущее закрытие свечи,
Low[i] – текущий минимум свечи,
Close[i — 1] – предыдущее закрытие свечи.

2. Рассчитаем истинный диапазон (True Range, TR).

Истинный диапазон — это наибольшее значение по модулю из трех следующих величин:

Разность между текущими максимумом и минимумом (High[i] — Low[i])
Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом. (|High[i] — Close[i — 1]|)
Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом. (|Low [i] — Close[i — 1]|)

3. Формулы Average.

AverageN = BP / TR

4. Общая формула индикатора.

Ultimate = ((Average7 * 4) + (Average14 * 2) + Avarege28) * 100 / (4 + 3 +2)

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/JChinaM/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/UltimateOscilator.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Ultimate Oscillator.

Индикатор Ultimate Oscillator может подавать различные типы сигналов в зависимости от его значения:

1. Перекупленность и перепроданность: когда значение индикатора поднимается выше уровня 70 это означает, что инструмент перекуплен. А когда опускается ниже 30 – перепродан. В такие моменты может произойти разворот цены.

2. Дивергенция: когда значения индикатора и цены двигаются в разном направлении – это дивергенция. Бычья дивергенция, когда на индикаторе минимумы растут, а на графике цены снижаются. Медвежья, когда максимумы на индикаторе снижаются, а на ценовом графике растут.

3. Подтверждение тренда: когда индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх, может сигнализировать о восходящей тенденции. Когда пересекает уровень 50 сверху вниз – нисходящей.

4. Уровни поддержки и сопротивления: индикатор Ultimate Oscillator может формировать горизонтальные и вертикальные уровни поддержки и сопротивления. Можно рассматривать сигналы на пробой уровней и отскок от уровней.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Ultimate Oscillator.

Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор Ultimate и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.

Логика входа:

Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход:

Из покупки, когда индикатор ниже 45 или выше 70.
Из продажи, когда индикатор выше 65 или ниже 30.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,30%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,23%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%

4.2. Перекупленность и перепроданность индикатора Ultimate Oscillator.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/OverboughtOversoldUltimate.cs

Логика входа:

Покупаем, когда индикатор Ultimate ниже определенного значения.
Продаем, когда индикатор Ultimate выше определенного значения.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.

Рис. 6. Пример логики.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,13%

4.3. Стратегия, основанная на индикаторах UltimateOscillator, Sma и ATR.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyUltimateWithSmaAndATR.cs

Ссылка на Sma:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Sma.cs

Ссылка на ATR:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ATR.cs

Логика входа:

Покупаем, когда свеча закрылась выше Sma и Ultimate Oscillator выше определенного уровня из параметров.
Продаём, когда свеча закрылась ниже Sma и Ultimate Oscillator ниже определенного уровня из параметров.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли, минус коэффициент выхода, умноженного на последнее значение индикатора ATR.
Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли, плюс коэффициент выхода, умноженного на последнее значение индикатора ATR.