Индикатор OBV (On Balance Volume) и бесплатные роботы на нём.
Сегодня мы рассмотрим индикатор OBV. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора OBV.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе OBV.
4.1.Стратегия на пробой уровня на индикаторах OBV и ForceIndex.
4.2.Резкий всплеск объёмов индикаторов OBV и Volume.
4.3.Стратегия основанная на дивергенции индикатора OBV.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора OBV.
Индикатор OBV был разработан Джозефом Гранвиллом в начале 1960-х годов.
Он заметил, что объем торговли является важным фактором, отражающим силу и направление ценовых движений. Гранвилл пришел к выводу, что изменение объема торговли может дать представление о том, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы.
Суть индикатора заключается в следующем: если цена закрытия текущего периода выше, чем цена закрытия предыдущего периода, то объем торгов текущего периода добавляется к сумме OBV. Если цена закрытия текущего периода ниже, чем цена закрытия предыдущего периода, то объем торгов текущего периода вычитается из суммы OBV. Если цена закрытия текущего периода равна цене закрытия предыдущего периода, то объем торгов текущего периода не влияет на сумму OBV.
Индикатор OBV отображается в области под графиком цены в виде кривой линии.
Индикатор был представлен в его книге «Новые методы на бирже» и быстро стал популярным среди трейдеров. С тех пор OBV получил множество модификаций и применяется в различных торговых стратегиях.
2. Как проводятся расчеты индикатора OBV.
Расчеты индикатора OBV происходят следующим образом:
Сравниваем цены закрытия текущей и предыдущей свечей.
1. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то текущий объём прибавляем к предыдущему значению OBV.
OBV(i) = OBV(i -1) + Volume(i)
2. Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то текущий объём вычитаем из предыдущего значения OBV.
OBV(i) = OBV(i -1) — Volume(i)
3. Если цены равны, то текущее значение OBV будет равно предыдущему.
OBV(i) = OBV(i -1)
Где- OBV(i) – текущее значение индикатора OBV,
- OBV(i — 1) – предыдущее значение индикатора OBV,
- Volume(i) – текущий объём свечи.
Таким образом, каждый последующий период формирует новое значение OBV, которое зависит от изменения цены и объема торговли.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор OBV.
Индикатор OBV может подавать следующие сигналы:
1. Подтверждение тренда: если цена актива и индикатор OBV растут, это может свидетельствовать о сильном бычьем тренде. Обратно, если цена падает, а OBV тоже снижается, это может говорить о слабом медвежьем тренде.
2. Дивергенция: если цены актива движутся в одном направлении, а OBV движется в противоположном направлении, это может свидетельствовать о потенциальной слабости текущего тренда и возможном развороте.
3. Уровни сопротивления и поддержки: на индикатор OBV можно наносить горизонтальные и наклонные уровни. Пробой этих уровней может сигнализировать о смене тренда. Отскок — о продолжении тенденции.
Для более достоверных сигналов желательно использовать индикатор OBV в комбинации с другими индикаторами и анализом цены.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе OBV.
4.1. Стратегия на пробой уровня на индикаторах OBV и ForceIndex.
Ссылка на ForceIndex:
Логика входа:
- Покупаем, когда индикатор OBV пробил максимум за определенное количество свечей и индикатор ForceIndex пересек уровень ноль снизу вверх.
- Продаем, когда индикатор OBV пробил минимум за определенное количество свечей и индикатор ForceIndex пересек уровень ноль сверху вниз.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,26%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,27%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,24%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,78%
4.2. Резкий всплеск объёмов индикаторов OBV и Volume.
Ссылка на Volume:
Логика входа:
- Покупаем, когда индикатор Volume вырос в несколько раз за определенный период, а индикатор OBV пробил максимум за определенное количество свечей.
- Продаем, когда индикатор Volume вырос в несколько раз за определенный период, а индикатор OBV пробил минимум за определенное количество свечей.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
- Из продажи, устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,83%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,62%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,85%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,45%
4.3. Стратегия, основанная на дивергенции индикатора OBV.
Ссылка на ZigZag:
Ссылка на ZigZagOBV(отдельный индикатор):
Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор OBV и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.
Логика входа:
- Покупаем, когда на графике цены минимумы за определенный отрезок времени снижаются, а на индикаторе минимумы растут.
- Продаём, когда на графике цены максимумы за определенное количество времени растут, а на индикаторе максимумы снижаются.
Выход.
- Устанавливаем стоп и профит в процентах от цены входа.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,09%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,55%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,68%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на всплеске объёмов индикаторов OBV и Volume.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakOBVandFI.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakVolumeAndOBV.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceOBV.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
