24 февраля 2024, 14:15
Можно определить шортовую сделку по ОИ? Реально или нет? Буду признателен за подсказки. Запутался в трёх соснах. Продажа 20. ОИ изменился на 30. Это значит 5 в шорт пошло?
Можно определить шортовую сделку по ОИ? Реально или нет? Буду признателен за подсказки. Запутался в трёх соснах. Продажа 20. ОИ изменился на 30. Это значит 5 в шорт пошло?
MooH,
Говорить от имени ВСЕХ «вменямых» — это первый признак невменяемости.
Говорите лично за себя. Остальные вам такого права не давали.
Почему дочка и вся родственная цепочка Лаврова, Пескова и им подобным кремлевским олигархам, а так же двум миллиардам людей на планете земля, могут пользоваться Ютубом, а незначительная часть россиян,...
Матрёшка, спасибо за ссылочку
АЛРОСА: в поиске баланса между спросом и предложением 💎 Прогноз менеджмента АЛРОСА предполагает увеличение стоимости алмазов на 15-20% к 2025 году. Это связано с ожидаемым снижением объемов мировой до...
Доброе утро! мы будем рости?
ВТБ, ОТП банк и банк ПСБ пока не планируют снижение ставок по своим вкладам, несмотря на решение ЦБ сохранить ставку в 21% – ТАСС Крупные банки пока сохраняют высокие ставки по рублевым вкладам, несмо...
ВТБ, ОТП банк и банк ПСБ пока не планируют снижение ставок по своим вкладам, несмотря на решение ЦБ сохранить ставку в 21% – ТАСС Крупные банки пока сохраняют высокие ставки по рублевым вкладам, несмо...
Обвалится после новогоднего роста (если тот случится) и можно будет подкупить.
Но не по этой цене, разумеется.
Риски мажоритария резко уменьшились, а шансы (ШАНСЫ!) на дивы и справедливое расп...
«Сладкая N». Быстрый взгляд на жизнь после ставки
• Первое. О чем говорит не только не повышение ключевой ставки в пятницу (которое так многими ожидалось), но и резкая смена риторики регулятора? То...
Эксперты прогнозируют восстановление экспорта угля в декабре. Поставки растут за счет перевозок на Дальний Восток по соглашениям РЖД с регионами – Ведомости С 1 по 14 декабря экспорт угля через россий...
Раз ОИ, то разговариваем про срочные контракты, то есть фьючерсы или опционы.
А у срочных контрактов всегда количество контрактов в лонг равно количеству в шорт.
ОИ есть сумма позиций всех участников по модулю.
Т.е.:
количество лонгов = количество шортов = ОИ/2
Если ОИ падает, то падает и лонг и шорт.
Если ОИ растет, то растет и лонг и шорт.
Если ОИ вырос на двойной объем сделки, значит у обоих на руках выросла позиция: у одного вырос лонг, у другого вырос шорт.
Если ОИ не изменился, значит один сократил позицию, другой увеличил.
Если ОИ упла на двойной объем сделки, значит оба сократили.
Если промежуточные изменения (вырос но меньше чем на двойной объем или упал, но меньше чем на двойной объем), значит что-то промежуточное, т.е. один из участников или оба перевернули свои позиции.
Я согласен с твоими тезисами...
Интересует нижняя строка из рисунка.
Продано 20, ОИ изменился на -30 (стал меньше).
Значит 15 он точно продал.
Осталось определить куда пошли 10 единиц ОИ.
Я так полагаю 5 контрактов он зашортил, т.е. у него купили 5 контрактов.
5 купили +5 продали = 10, но т.к. сделки встречные, то 10 уничтожается.
И в сухом остатке имеем 20*2 — (5+5-10) = 40 — (10-10)=30
НО! Так ли это?
ОИ… Открытый интерес есть только в доступе у владельцев Мосбиржи. Для остальных это закрытая информация.
Не там копаешь.
С каких это пор ОИ стал закрытой информацией?!!!!
Ты, вообще, в себе?
Нормально себя чувствуешь?
Дружок, никто тебе не будет показывать открытый интерес. Очнись. Сними розовые очки.
Я-то себя чувствую нормально в отличие от тебя.
Решил он поиграться с циферками. Ну поиграйся. Успехов, чё
Подкачиваю обезличенные сделки (где + ко всему отображён ОИ) нахожу в таблице сделок свою (по времени) и вижу её влияние на Открытый интерес.
О чё ты вообще говоришь? Какие очки?
Это открытая информация.
Я ж говорю — успехов. Далеко пойдешь с таким подходом
Ребят, вы че серьезно что ли? Там, где крутятся триллионы будут для всех показывать реальные цифры, кто в каких позициях находится? Вы на самом деле там думаете?
Ну мне жаль ваш разум тогда и вашу бананово-карамельную реальность.
Или ты в тарелочки уверовал?
Заговоры там всякие, вуду, инопланетяне…
Я уверовал в другое. Биржа — это не то место, где показывают правду. Ты еще юн на бирже (не в жизни) и многого не понимаешь.
Речь шла о ЦИФРАХ. Уж какие есть.
А заговоры и прочее мне до одного женского органа!
Есть данные. Я пытаюсь их обработать. Зашёл в тупик.
Спросил совета. Всё. Остальное меня не волнует!
Ну люблю я с цифрами играть. Я не собираюсь суперИндикатор строить. Мне важно логически эти цифры победить. И всё!
Так я ж говорю, зачем строить модели на том, что не является истиной?
Вот интересный ты человек, конечно.
У А.Г. лучше почитай в постах, что он обрабатывает — там хоть какое-то зерно есть. Эту хрень он точно не смотрит.
И даже ОГРОМНЫЕ ибо могу привести факты несоответствия.
Но ещё раз говорю. Мне эта задача показалась несложной, но попал в тупик.
Повторяю не важно правдивые они или нет. Ваще!
Да уж. Очень странный у тебя подход, конечно. Просто интересно, что ты будешь делать с теми данными, которые недостоверные. Ты же хочешь на них заработать — не просто же для статьи в научный журнал, рецензируемый ВАКом, правильно.
Ладно, доказывать и опровергать больше ничего не буду. Тебе с этим жить.
Успехов!
ps… как говорят некоторые народности «лишний х-й жопе не помеха»!
Заработать? На том, что видишь куда швыряет толпу или крупного игрока?
Сомнительно… Для заработка у меня есть несколько иные методики.
А здесь чисто с цифрами хотел разобраться (и всё ещё хочу).
Тебе удачи тоже! И друзьям твоим инопланетным!
Не для коммерческих целей) Себе для…
Купите на бирже реестр сделок и заявок (Тип А) за конкретное время, которое Вас интересует. Там будет все подробнее.
Срочный рынок 15000р за месяц.
Или подключайтесь к Плазе и подписывайтесь на full_order_log.
Особенно полезен не до конца обезличенный открытый интерес по юрикам и физикам, который публикуется ежедневно в конце торгов.
Многие используют. Пример:
smart-lab.ru/blog/313386.php
PS:
Тех кто бла-бла-бла надо сразу фильтровать.
Померекаю. Но у меня-то поток данных (обезличенные сделки) идёт ко мне в реальном времени.
Мне надо разрулить зависимость именно в этой таблице.
А постфактум данные мне не интересны.
Ну… обычно в таких случаях люди первым делом пытаются удостовериться, что их поток данных соответствует реальности на реальной бирже. Что совсем не тривиально. На форуме MQ помнится это постоянно обсуждалось. Для этого и существуют постфактум данные.
Я не привереда. Я не собираюсь высчитывать миллионные доли процентов.
Мне логика вычисления важна. Запутался маненько.
*насчёт достоверности. Мне достаточно того, что я вижу в этом потоке свои сделки и они влияют на цифры ОИ правильно.
Меня устраивает это.
Тогда представьте что у Вас крайне малоликвидный фьючерс на котором действуют всего три клиента:
состояние Т1:
Клиент А имеет 40 купленных контрактов
Клиент В имеет 25 проданных контрактов
Клиент С имеет 15 проданных контрактов
Т.е. куплено всего 40, продано 40, открытый интерес 80.
Проходит транзакция:
Клиент А продает клиенту С 20 контрактов
Состояние Т2:
У клиента А 20 купленных контрактов
У клиента В 25 проданных контрактов.
У клиента С 5 купленных контрактов.
Т.е. куплено всего 25, продано 25, открытый интерес 50.
Что не так?
Постараюсь разобраться.
И у тебя маленько неправильно!
Клиент А НЕ МОЖЕТ продать клиенту С!
У него С может только КУПИТЬ!
ps. ещё раз спасибо! У меня уже глубокая ночь. Не могу себе позволить ещё одну бессонную.
*с утра Пользу Обществу необходимо приносить мне))))
Завод…
ПЕРЕСЧИТАЛ
40+25+15=80
Из них 40 лонга и 40 шорта
Если А продаёт С 20 контрактов, значит С покупает эти 20 контрактов
У С был шорт 15, как видим выше, он покупает 20 (ему продали).
Значит смотрим С. Было 15 шорта. Купил 20. Стало 5 ЛОНГА!
Подбиваем бабки.
А продал 20,
А 20 лонга.
В было 25 шорта, 25 и осталось.
В 25 шорта
С было 15 шорта, купил 20, стало 5 Лонга.
Итого таблица
А 20 лонг
B 25 шорт
C 5 лонг
Cуко! 50!))))))))))))))
Так. Секунду. Интерес был 80. Ну, да. 15 контрактов взаимоуничтожились (в сумме 30 интерес) осталось 50.
ОК. Но легче не стало))))))))))
Это слова… А как исходя из этих условий будет выглядеть Таблица обезличенных сделок?
Ну вот они отторговались. Я заказываю данные и? Что мне выдаст Биржа?
Это?
Сделка то ОДНА всего. Инициатор А. Кто инициатор тот в Таблицу и попадает. Даже если Клиент С по факту купил он в таблицу обезличенных сделок не попадает.
И что имеем?
А Продажа 20 ОИ 50
Ваще никакой информации. Вот такие вот котята.
Я ДОПЕТРИЛ что некорректно в твоём примере. Напротив каждого клиента ещё должны быть цифры ОИ. Чтобы понятна была хронология изменения ОИ. Откуда кто и что купил.
Как-то так.
Всё верно. Твой пример некорректен!
Исходная
А 40 лонг
B 25 шорт
С 15 шорт
Нет данных. У кого они всё это купили и когда? Может неделя прошла и они с такими позами. А я заказываю данные (к примеру) за сегодня.
И мне приходит волшебная табличка
А 20 Продажа ОИ 50.
Всё… Голяк! Больше в заказанной таблице не будет за сегодня B и С.
т.к. за сегодня всего одна сделка. И нихера непонятно!)))))
Это мы с тобой знаем что ОИ был 80.
Но по факту всего одна сделка и в таблице обезличенных сделок не будет цифры 80. Поэтому не понятно зашортил он эти 20 контрактов или тупо позу сократил (исходя из таблицы обезличенных сделок).
Тогда начну СРАЗУ строить таблицу обезличенных сделок.
С самого нуля. Кто кому и что продал. Крупными лотами.
Погнали.
1. В Продажа 25 ОИ 50 (шорт 25)
2. С Продажа 15 ОИ 80 (шорт 15)
3. А Продажа 20 ОИ 50 (?????)
Начинаем анализ последней строки.
Интерес уменьшился на 30 при проданных 20. А должен был измениться на 40. Значит? 10 открытого интереса осталось /2 = 5 контрактов не выбыло.
Опять суко эти чёртовы 5 контрактов. Куда они пошли?!!! Как определить?
В лонг или в шорт?
Оч интересно!
Но не соглашусь! Увы. ОИ не бесполезная цифра.
Собственно через ОИ я и хочу ОП получить.
Вот кусок сырых данных с биржи фьюч сиха 22 число закрытие дня, есть вся информация, изменение за период времени, лонги и шорты физиков и их кол-во в человеках) и изменение лонгов и шортов юриков и тоже их кол-во в «фирмах» так сказать и никакой дрочни с ОИ не нужно
Правда физиков с юриками не представляю по какому критерию разделять.
Увы. Крутая картинка!
Это уже обработанные данные по физикам, сколько открыли или закрыли лонгов/шортов за 5 минут и с начала торгового дня ну и сколько их пришло или ушло тоже за 5 минут и с начала дня
а это юрики, прекрасно видно кто и что делает.
а это обработанные данные по дням, соответственно имеем возможность смотреть в моменте что происходит и анализировать данные прошлых дней в динамике
Да, собственно, хотелось победить цифры.
Чисто принципиально. Сегодня днём нашел ответ на свой же вопрос)