Владимиров Владимир
Владимиров Владимир личный блог
13 февраля 2024, 12:37

Сравнительная эффективность фьючерсов МБ на текущий момент

   Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью). Думаю что в этом нуждаются даже самые «жесткие и самодостаточные алго». Подобные расчеты выкладывал в блоге ранее, последний раз — год назад.
   Для такой оценки использую следующие показатели:
1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (мой личный опыт). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.
3). Оценка реальной осуществимости сделки. Определяю это следующим образом: рассчитаем сколько пунктов цены должно быть в тейке, чтобы войдя в сделку на все ДЕПО, получить заданную сумму прибыли (в данном расчете ДЕПО 100 тыс. руб., прибыль 1,5% от ДЕПО это 1500 руб., сумма 100 тыс. руб. взята для простоты восприятия, может быть любой). Затем выражаем это количество пунктов в % от величины ТД. Таким образом, мы выражаем величину требуемого тейка для получения заданной суммы прибыли, как долю от полного хода цены за день. Чем меньше полученное значение, тем меньшую часть движения цены необходимо взять, и более вероятно (легче) это осуществить. Эти два показателя находятся в столбце таблицы «Максимальным количеством лотов берем тейк…». Фьючерсы, у которых параметр «пункты в % от ТД» меньше, более предпочтительны для торговли с точки зрения вероятности совершить сделку. Очевидно, что взять большой тейк более трудно и менее вероятно, чем маленький тейк.
   Основное внимание следует обратить на два правых столбца: самый правый показывает прибыль в % от ГО при тейке 20% от дневного ТД. Чем выше процент — тем легче (реальнее) взять такой тейк. Второй столбец справа показывает тейк на сколько пунктов надо взять (выражен в % от дневного ТД), чтобы получить прибыль в 1,5% от ГО. Чем меньше значение в этом столбце, тем реальнее взять в интрадее 1,5% прибыли. А если тейк больше 20-25%, то вероятность такой сделки невелика. Условное форматирование (заливкой и цветом шрифта) данных этих столбцов облегчает восприятие результов.
   Расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой, использованы данные дневных интервалов, величина ТД усреднена за 10 последних дней. Для нескольких сделок в логика не меняются.

   Хочу предостеречь от неосмысленного использования данных расчетов. Кроме подобных цифр следует брать в расчет характер движения цены инструмента и «внутреннее понимание» этого движения трейдером.
   Результаты расчетов зависят от величин ТД, ГО и стоимости шага цены инструментов с валютной составляющей, которые изменяются в процессе торгов.

 При форматировании (выделении шрифтом и цветом) параметров, мною использовались условия на значение параметров (условия указаны ниже таблицы), эти условия тоже лучше менять под свой стиль и метод торговли.
   «Лидеры» в рамках вышеуказанной логики оценки выделены в двух крайних справа столбцах зеленой заливкой и золотистым шрифтом. 
Сравнительная эффективность фьючерсов МБ на текущий момент


0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн