😎Индикация Ливермора😎— свинг-трейдинг, просадки и иксы

Знаете, я сперва хотел написать статью про Моментум, ведь я обещал, что сделаю это, когда на канале Розовый Рынок будет достигнута отметка в 200 подписчиков. Отметка пройдена, но писать про Моментум в это воскресенье мне не хочется, моментум — это пресные будни.

Проект Розовый Рынок — это про самопальные 🚀ракеты 🚀и дикие спекуляции; Розовый Рынок — это не инвестканал с разборами надоевших всем Сбера, Транснефти и Яндекса. Иксы там ловить уже не приходится, там уже остаётся ждать глобального кризиса и подбирать по низам. Поэтому сегодня мы поговорим про some hardcore shit, а именно про систему самого крутого спекулянта в истории, Джесси Ливермора.😎

🕺СВИНГ-ТРЕЙДИНГ🕺

Свинг-трейдинг или скачковый трейдинг — это система отслеживания поворотов цены. Для свинг-трейдинга используются фильтры. В классических методиках фильтр фиксирован в абсолютном значении, к примеру. это может быть 1 рубль.

Алгоритм работы с фильтром в простейшем случае такой:

👉Идентифицируем локальный high (пусть это будет 160 рублей).

👉Если мы видим несколько дней подряд снижение на 1 рубль цены закрытия, то пора открыть короткую позицию. При этом стоп-лосс устанавливается исходя из того же фильтра (к примеру, повышение цены один раз на рубль будет означать необходимость закрытия короткой позиции).

👉Идентифицируем локальный low

👉Если произошло повышение на 1 рубль, то открываем длинную позицию

📈СИСТЕМА ЛИВЕРМОРА📈



Тенденции изменения цены Джесси Ливермор заметил в раннем возрасте, когда подрабатывал на в финансовом учреждении. Он делал мелом записи изменяющихся котировок. И стал подмечать одинаковые модели разворота цены.

В этой системе Ливермора вместо одного, используются два фильтра: фильтр скачка (swing filter) и фильтр пробоя (penetration filter).

🤖Алгоритм Ливермора🤖 был следующим (рассмотрим прикреплённую схему):

1) Нахождение локального максимума и минимума. Предположим, что он наблюдал за ценой на актив, локальный минимум был на отметке $50, а максимум на $60.

2) Установка фильтров. Фильтр скачка у Ливермора варьировался от 4% до 20% в зависимости от актива. Фильтр пробоя всегда равнялся половине фильтра скачка. Чаще всего Ливермор использовал фильтр скачка 4%.

3) Предположим теперь, что цена пошла от 60$ вниз. И достигла 55$. Это на 2% ниже максимума, но всё ещё на несколько процентов выше минимума. В данном случае Ливермор открывал короткую позицию только если произошло снижение от максимума хотя бы на 4% и произошёл пробой локального минимума хотя бы на 2%. В таком случае точка, где Ливермор открыл бы шорт, была $49. Точка открытия шорта обозначена ⭕️красным кругом.

4) Предположим, что прибыль от короткой продажи была зафиксирована на $45 и там же начался разворот вверх (установился новый минимум). Правила те же: цена должна подняться на 4% от минимума и пробить хотя бы на 2% предыдущий максимум, при этом за максимум принят верх последней «свечи».

В данном случае 4% от нового минимума — $46,8, однако нет пробоя последней свечки. Поэтому пробой должен быть на $50,96 (+2% от $49), где Ливермор и влетал на всю котлету с плечами, с ожидаемой ценой не менее $60. Точка открытия лонг обозначена зелёным кругом. 🟢

🤓А ЧТО НАСЧЁТ СТАТИСТИКИ ЛИВЕРМОРА?🤓

Ливермор благодаря методу трижды поднял состояние с нуля. 🫡И трижды проигрался. Покончил жизнь самоубийством. Это первое, что вам нужно знать о статистике индикатора. Там, где сумасшедшие прибыли, там и сумасшедшие риски.

Если буквально следовать этой стратегии (если отбросить психологические моменты и принимать решения механически) в определённые моменты просадка депозита окажется около 50%, которая в среднем занимает пару месяцев.

Там где иксы, там всегда и кошмарные риски, помните это, дорогие друзья.

Ставьте ваши реакции, пишите комментарии и подписывайтесь на проект Розовый Рынок