Фрактальный бар-о-метръ 24.12.2012

Сегодня просто барометр.

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь:www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

фрактальный барометр бар-о-метръ торговые сигналы

Mikola

Большой

110

2 419

с 4 сентября 2012

8 Комментариев

Kostya33
24 января 2013, 10:38
Здравствуйте!
Вопрос по формуле расчета вашего индикатора. В описании я этого не нашел.
Фрактальная размерность, которая лежит в основе вашего индикатора, рассчитывается на основе выборки за промежуток времени (N сэмплов). Ваш индикатор строиться по дням, а для определения фрактальной размерности, какой масштаб вы используете? Часы, минутки за пред. день? или дни?
0
- Mikola
  24 января 2013, 10:45
  Kostya33, Для дневного, естественного, дни (от 2 до 16, а потом агрегация по приведенной по ссылке формуле). Для недельного — недели.
  0
Kostya33
24 января 2013, 11:17
т.е. для расчета фрактальной размерности используется от 2 до 16 выборок?

я пробовал считать фрактальную размерность и когда читал на эту тему, вот например здесь capital-times.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11623&Itemid=88888963 сказано, что «При незначительных количествах наблюдений N фактические расчеты нормированного размаха R/S случайных рядов дают заметно заниженные результаты по сравнению с теоретическим R/S. Данное несоответствие порождает меньшие значения показателя Херста при малых N.»

Мне эта тема очень интересна, но я, что бы увеличить количество выборок, использовал минуты и более мелкие интервалы.
0
- Mikola
  24 января 2013, 12:09
  Kostya33, Херст — это вчерашний день. Уже есть индекс фрактальности, для которого нужно в разы меньше данных, чем для Херста. Для барометра я вообще использую упрощенную версию расчета, описанную здесь: algoritmus.ru/?p=2638
  0
Kostya33
24 января 2013, 13:16
Из статьи, ссылку на которую я привел: «Бенуа Мандельброт (Benoît B. Mandelbrot) в своей работе2 показал, что фрактальная размерность является обратной величиной от H» и «При небольшом количестве наблюдений N показатель Херста имеет склонность даже на случайных рядах оценивать их как персистентные (обладающие трендами), завышая H»

Да и чисто с позиции здравого смысла — какая размерность при анализе двух или четырех значений? Выборка слишком мала.
0
- Mikola
  24 января 2013, 13:58
  Kostya33, Работа по приведенной ссылке мне кажется слабой. Хотя бы потому (но это только самое слабое замечание), что обратная величина к Х это 1/Х. А показатель Херста и фрактальная размерность связаны другим соотношением: D=2-H
  
  По второму вопросу. Если мы ничего не знаем о внутренней структуре, лежащей внутри этих двух, или четырех значений, то конечно нет никакого смысла. Но если мы знаем, что внутри двух дневных свечек у нас «спрятано» несколько десятков тысяч сделок, то вопрос приобретает смысл — расчет размерности по двум значениям агрегированных свечей является много чем. В частности:
  1. Простейшей оценкой размерности на всем интервале (вероятнее всего завышенной)
  2. Оценкой асимптотики поведения размерности на больших масштабах наблюдения (значение этой асимптотики сама по себе является значимой информацией)
  3. Эвристическим индикатором принятия решений.
  0
Kostya33
24 января 2013, 14:11
я понял ваш подход, спасибо. по первому вопросу в статье все, на мой взгляд, хорошо рассказано. Видимо я неудачно процитировал то, что для меня само собой подразумевалось

«Существует как минимум две вариации фрактальной размерности – D и A. Так, фрактальную размерность D [размерность временного следа – это оценка степени изломанности ряда] определяют по следующей формуле:
D = 2 – H. Бенуа Мандельброт (Benoît B. Mandelbrot) в своей работе2 показал, что фрактальная размерность является обратной величиной от H. Например, при H = 0.5 фрактальная размерность равна 2 (1/0.5), а при H = 0.8 фрактальная размерность равна 1.25 (1/0.8). Таким образом, фрактальную размерность по Мандельброту А [размерность пространства вероятностей – оценка толщины хвостов в функции плотности вероятности] рассчитывают по формуле: A = 1/H.»
0
- Mikola
  24 января 2013, 16:08
  Kostya33, В приведенной Вами цитате вообще фигня какая-то написана. Во-первых, ссылка якобы на Мандельброта, а на самом деле на Федера. Во вторых, Мандельброт никогда не вводил определения типа D=1/H. И такую величину никак нельзя называть размерностью. Определение «Размерность пространства вариантов вероятностей» мне вообще непонятно. Что это за зверь такой?
  0