Фрактальный бар-о-метръ 24.12.2012

Сегодня просто барометр.

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь:www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

фрактальный барометр бар-о-метръ торговые сигналы

Mikola

Большой

112

2 419

с 4 сентября 2012

8 Комментариев

Kostya33
24 января 2013, 10:38
Здравствуйте!
Вопрос по формуле расчета вашего индикатора. В описании я этого не нашел.
Фрактальная размерность, которая лежит в основе вашего индикатора, рассчитывается на основе выборки за промежуток времени (N сэмплов). Ваш индикатор строиться по дням, а для определения фрактальной размерности, какой масштаб вы используете? Часы, минутки за пред. день? или дни?
0
Kostya33
24 января 2013, 11:17
т.е. для расчета фрактальной размерности используется от 2 до 16 выборок?

я пробовал считать фрактальную размерность и когда читал на эту тему, вот например здесь capital-times.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11623&Itemid=88888963 сказано, что «При незначительных количествах наблюдений N фактические расчеты нормированного размаха R/S случайных рядов дают заметно заниженные результаты по сравнению с теоретическим R/S. Данное несоответствие порождает меньшие значения показателя Херста при малых N.»

Мне эта тема очень интересна, но я, что бы увеличить количество выборок, использовал минуты и более мелкие интервалы.
0
Kostya33
24 января 2013, 13:16
Из статьи, ссылку на которую я привел: «Бенуа Мандельброт (Benoît B. Mandelbrot) в своей работе2 показал, что фрактальная размерность является обратной величиной от H» и «При небольшом количестве наблюдений N показатель Херста имеет склонность даже на случайных рядах оценивать их как персистентные (обладающие трендами), завышая H»

Да и чисто с позиции здравого смысла — какая размерность при анализе двух или четырех значений? Выборка слишком мала.
0
Kostya33
24 января 2013, 14:11
я понял ваш подход, спасибо. по первому вопросу в статье все, на мой взгляд, хорошо рассказано. Видимо я неудачно процитировал то, что для меня само собой подразумевалось

«Существует как минимум две вариации фрактальной размерности – D и A. Так, фрактальную размерность D [размерность временного следа – это оценка степени изломанности ряда] определяют по следующей формуле:
D = 2 – H. Бенуа Мандельброт (Benoît B. Mandelbrot) в своей работе2 показал, что фрактальная размерность является обратной величиной от H. Например, при H = 0.5 фрактальная размерность равна 2 (1/0.5), а при H = 0.8 фрактальная размерность равна 1.25 (1/0.8). Таким образом, фрактальную размерность по Мандельброту А [размерность пространства вероятностей – оценка толщины хвостов в функции плотности вероятности] рассчитывают по формуле: A = 1/H.»
0

Читайте на SMART-LAB:

Геополитика и рубль: как это повлияет на ваши инвестиции?

Цены на нефть могут удвоиться? Какие геополитические сценарии стоит предусмотреть заранее? Как все это отразится на российском рынке? Провели блиц по корпоративным новостям: обсудили дивиденды...

Финам Брокер

10:37

Почему прозрачность бизнеса важна для публичной компании

📊 Публичный статус компании — это не только доступ к капиталу, но и обязательство регулярно раскрывать информацию о своей деятельности. Прозрачность становится частью операционной модели, а...

МГКЛ

10:01

Портфель с ежемесячными поступлениями. Март 2026

В сентябре прошлого года мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми условиями....

БКС Мир инвестиций

10:25

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...