11 сентября 2001 года и алготрейдинг

   Всем привет!

   На Московской бирже я впервые открыл счет в 2001 году. 11 сентября. Да, в тот один из самых трагичных дней в истории. Поэтому хорошо помню эту дату.

   В те времена заявки на покупку акций нужно было подавать по телефону брокеру. Брокер уже через QUIK отсылал заявки на бирже. Естественно ни о какой скорости реализации торговых стратегий не приходилось говорить. Возможность торговать через QUIK у меня появилась только через полгода. При помощи программы Metastock я получал сигналы по своим стратегиям и вручную торговал через QUIK. Подружить их тогда мне не удалось. А так как торговля была набегами, то и результат не радовал, иксов не было, только чуть обгонял инфляцию. Поэтому, после 4лет торговли, я принял решение закрыть счет, с мыслью вернуться позже, а деньги вложить в реальный бизнес.

   Шли годы, был и бизнес и работа по найму, к бирже я вернулся несколько лет назад. Да, это была тоже торговля набегами, поэтому большую часть моего портфеля составляли облигации. Но и также было интересно поторговать фьючерсами и опционами. Снова стоял вопрос об автоматизации торговли. Много интересного тогда по алготрейдингу я нашел в сообществе OSEngine, как создавать стратегии, как их тестировать и т.п.

   В феврале 2022 года, когда биржу закрыли, стало понятно, что необходимо диверсифицировать инвестиции, чтобы избежать подобных инфраструктурных рисков. Кстати, так как большая часть портфеля была в облигациях, пока биржа была закрыта, купоны все равно капали. А свободные деньги со счета переехали на биржу Deribit, на которой можно торговать фьючерсами и опционами на крипту.

   А вот на Дерибите началось мое становление как алготрейдера-программиста. Тем более API биржи достаточно легко позволяло реализовать алготорговлю. Если умеешь программировать. Навыки программирования у меня были, но это были Дельфи и Паскаль – достаточная древнота. А примеры для реализации API биржи были написаны на Питоне. Пришлось учить синтаксис и особенности языка Питон. Особую сложность доставило асинхронное программирование, через которое реализовывались запросы Вебсокета.

   Программы были не идеальны и во многом это был «г**нокод», но они работали и свою функцию выполняли. В дальнейшем, правда, выяснились минусы Питона – это, посути, однопоточность. Да, там есть async и theading, но всё равно это выполняется в одном потоке. И по скорости Питон проигрывает C# и С++. Говорить о HFT на Питон не приходится.

   И я решил обратить внимание на язык C#. Начал изучать его и синтаксис и особенности. А не так давно Алексей Ван разработчик OSEngine предложил всем желающим поучаствовать в разработке коннекторов для его программы. Как раз на С#. Я считаю это отличное предложение глубоко изучить особенности языка и архитектуру самой программы. Тем более, что Алексей выложил достаточно подробные инструкции по своей программе.

   Теперь я в команде разработчиков коннекторов для OSEngine и пишу правильный коннектор для Deribit.