22 января 2013, 20:16

«Робот Канал цены для опционов». День 1.

Зима – самое лучшее время для реализации своего хобби.
Уже две недели программирую, тестирирую…

Возникла идея: а что если продавать опционы по какому-нибудь трендовому алгоритму? Ведь проданный опцион может давать прибыль в двух случаях:
— если рынок идёт в нужную сторону
— если рынок стоит на месте
Берём график опциона центрального страйка, навешиваем, к примеру, ценовой канал и работаем на пробой канала. Как на рисунке:

Для этих целей написал робота, который автоматически выбирает центральный страйк ближайшего месячного опциона CALL и PUT, и торгует по алгоритму «Канал цены».

Сегодня запустил с одним опционом. Выставлены две продажи условными стоп-заявками
160CALL по 2470
160 PUT по 3060
Спустя пару часов произошёл вход 160CALL по 2470 и выставлен стоп по 3710.
Получилась такая картина:

Следует отметить, что вход робот осуществляет по цене сигнала (без проскальзывания), а выход по теоретической цене, подставляемой в заявку (не люблю бить по рынку).

Я понимаю, что продавать опционы по 19 волатильности не логично, что для старта можно было выбрать более удобное состояние рынка, но прибыль тут для меня не столь важна. Хочу проверить опционный функционал для QPILE и изучить на практике опционы.

Если будут идеи опционных алгоритмов, пишите в личку.

опционы торговые роботы

Михаил Понамаренко

Батайск

360

6 705

с 3 марта 2012

25 Комментариев

Vitali
22 января 2013, 20:27
Все хорошо только не совсем понятно, почему выход из опциона произошел по 2470 если PriceChannel показал сигнал на продажу выше?
+1
- Михаил Понамаренко
  22 января 2013, 20:32
  Виталий Любимов, имеется ввиду пробой, т.е. цена нижнего канала минус один шаг цены 2480-10=2470.
  0
  - Vitali
    22 января 2013, 20:39
    Михаил Понамаренко, Да это понятно я просто тоже пользуюсь прайсченнелом только адаптивным, и у меня цена была бы выше на продажу… Данные не накопились?
    0
    - Михаил Понамаренко
      22 января 2013, 20:44
      Виталий Любимов, у меня классический Price Channel с периодом 10. Может периоды разные?
      0
      - Vitali
        22 января 2013, 20:53
        Михаил Понамаренко, не я понял в чем дело… просто если бы Вы робота включили вчера то робот бы показал сигнал в начале движения…
        0
        Михаил Понамаренко
        22 января 2013, 20:58
        Виталий Любимов, верно, вход должен был быть по 3260, но я включил робота пару часов назад. Не стал ждать хорошего момента.
        0
R14
22 января 2013, 20:28
Интересная идея!
+1
astic
22 января 2013, 20:35
все хорошо только переварарит стратегия лот 10 штук отсилы
+1
- Михаил Понамаренко
  22 января 2013, 20:41
  astic, если заложить проскальзывание 30 пт. (3 шага цены), то 20 точно потянет, ведь страйк центральный, а значит ликвидность лучше.
  0
  - RC
    22 января 2013, 21:29
    Михаил Понамаренко, если вдарить по стакану, то ММ все равно соберет остатки, если они лучше теор цены, даже можно и 50-100 влупить
    0
Виталий
22 января 2013, 20:36
19 вола может оставаться такою настолько долго, что только покупая её можно остаться без штанов.
+2
- Михаил Понамаренко
  22 января 2013, 20:43
  Виталий Котов, ну статистически этого мало. Лучше вообще не продавать, пока вола не превысит 27.
  0
Silent Hamster
22 января 2013, 20:41
А второй брат чем занимается в холодные зимние вечера?
+1
- Михаил Понамаренко
  22 января 2013, 20:49
  Silent Hamster, какой брат?
  0
Михаил Понамаренко
22 января 2013, 20:48
Роман Некрасов, будет временно конструироваться стредл. Т.к. возможна одновременная продажа кола и пута. А вообще, эта система любит движения. Ведь при хорошем движении постороится пирамидинг из нескольких опционов разных страйков.
0
RC
22 января 2013, 21:20
Роман Некрасов, как всегда говорю в чатеге:)))
флет — лучшее время для продажи опционов;)
и вола по логике должна падать и тета капать
+2
Александр Михалыч
22 января 2013, 21:53
Не уверен, что торговля опционами по линейному графику приведет к чему то позитивному. Так, в качестве эксперимента, может. Ну например, как вы будете оценивать профиль рынка и портфеля? Риски? Что значит продал и подешевле откупил, а если сильное движение против? Сомневаюсь.
0
- Михаил Понамаренко
  22 января 2013, 22:06
  Александр Михалыч, продажа опционов всегда несёт в себе большие риски. По этой причине, очень консервативно отношусь к продаже опционов. А так руки чешуться продать пару десятков дальних и хеджировать…
  0
Mr_Noname
22 января 2013, 22:24
Отличная идея. Если будете писать про позицию ежедневно, то буду очень Вам признателен. У меня сейчас у самого «открыта позиция» на пробу… правда виртуально… правда «ручками». Хочу посмотреть, что из этого получится.
+2
- Михаил Понамаренко
  22 января 2013, 23:22
  Mr_Noname, мне тоже интересно. Это же не акция и не фьючерс — тут тестером не обойдёшься.
  0
optionvictory
22 января 2013, 23:01
«Если будут идеи опционных алгоритмов, пишите в личку.» В этом и весь вопорс. И именно отсюда в опционах и начинается самое интересное! Лично мне февральская сессия очень нравится! Видно, в наших рядах прибавилось!
+1
- Михаил Понамаренко
  22 января 2013, 23:26
  tol, ну, я уже год добавляюсь. Всё никак не вольюсь. Иногда, понимаешь, что опционы очень правильно оценены стандартными методами БШ и никаких преимуществ, по сравнению с линейными инструментами они не несут. Только гимнастика для ума, чтобы мозг жиром не заплыл.
  0
optionvictory
22 января 2013, 23:38
Тут. каждому свое! Приведу простой пример, возьми две прямые — результат понятен. Сошлись — разошлись, как ими не управляй, они больше не сойдутся. т.е., если у тебя убыток, то больше нет шансов этот трейд вывести в +. И теперь нарисуй, или лучше попроси ребёнка нарисовать две любых кривых линии. Вероятно ты даже не будешь удивлён, если они несколько раз пересекуться! Так? А это означает профит!
0
Михаил Понамаренко
22 января 2013, 23:53
Вопрос к опционщикам. Смотрю наши забытые всеми, фьючерсы на индекс волатильности. Можно ли создать синтетический индекс волатильности при помощи опционов. Если да, то как?
0
ProfFit
23 января 2013, 19:45
а выход по теоретической цене, подставляемой в заявку (не люблю бить по рынку) (Ц)
Имеется ввиду теоретическая цена транслируемая биржей? Если она, то указанная цена временами (и довольно часто) кажет такую, извините, хрень, что выход и будет зачастую по рынку, причем возможно в моменты, когда наоборот стоило бы заходить (или для проданных — не выходить).
0