«Робот Канал цены для опционов». День 1.

Зима – самое лучшее время для реализации своего хобби.
Уже две недели программирую, тестирирую…
 
Возникла идея: а что если продавать опционы по какому-нибудь трендовому алгоритму? Ведь проданный опцион может давать прибыль в двух случаях:
— если рынок идёт в нужную сторону
— если рынок стоит на месте
Берём график опциона центрального страйка, навешиваем, к примеру, ценовой канал и работаем на пробой канала. Как на рисунке:



Для этих целей написал робота, который автоматически выбирает центральный страйк ближайшего месячного опциона CALL и PUT, и торгует по алгоритму «Канал цены».
 
Сегодня запустил с одним опционом. Выставлены две продажи условными стоп-заявками
160CALL по 2470
160 PUT по 3060
Спустя пару часов произошёл вход 160CALL по 2470 и выставлен стоп по 3710.
Получилась такая картина:




Следует отметить, что вход робот осуществляет по цене сигнала (без проскальзывания), а выход по теоретической цене, подставляемой в заявку (не люблю бить по рынку).
 
Я понимаю, что продавать опционы по 19 волатильности не логично, что для старта можно было выбрать более удобное состояние рынка, но прибыль тут для меня не столь важна. Хочу проверить опционный функционал для QPILE и изучить на практике опционы.
 
Если будут идеи опционных алгоритмов, пишите в личку.