ves2010 заставляет прямые извилины мозга напрягаться...

даю цитату

с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..

трейдинг торговые роботы

wistopus

не определен

3 858

с 24 июля 2019

16 Комментариев

Поликарп Брусникин
27 января 2024, 09:46
Эти алко системы превышают доходность mcftr?
+1
- wistopus
  27 января 2024, 09:54
  Халявщик, честно не имею ни малейшего понятия....
  меня интересует на нонешном этапе Стратегии, играющие в плюс...
  
  где-то по памяти читал, что скользяшка на 200 обыгрывает S&P на дистанции...(и энто понятно — задача трейдера не стока попасть в хорошие дни, скока избежать плохие)
  +4
  - Поликарп Брусникин
    27 января 2024, 12:30
    wistopus, стабильный плюс вам и банковский вклад даст
    0
    - wistopus
      27 января 2024, 13:03
      Халявщик, согласен...
      а еще КРЫС говорит что разбогатеть можно тока на долговом рынке...
      и я ему верю как самому себе…
      0
      - Поликарп Брусникин
        27 января 2024, 17:31
        wistopus, каждому свое. Я облигации не в жизнь не куплю
        0
T-800
27 января 2024, 09:50
Вес в Грузии на чачу подсел. Чача распрямляет извилины.
+1
Replikant_mih
27 января 2024, 10:15
Дофига стратегий придумать не сложно в целом, другое дело, что в какой-то момент непонятно. какова мера повтора, что есть мера повтора. Т.е. они становятся менее уникальные, понятно. Тут уже не так важно, насколько они похожи по сути, по форме, тут нужно смотреть на корреляцию результатов стратегий.
+6
- wistopus
  27 января 2024, 10:29
  Replikant_mih,
  насколько они похожи по сути, по форме, тут нужно смотреть на корреляцию результатов стратегий
  с корреляцией у Стратегий все нормуль...
  они все сильно отличаются по методе друг от друга....
  
  0
  - Replikant_mih
    27 января 2024, 10:36
    wistopus, Ну когда все...3, то это не сложно).
    0
    - wistopus
      27 января 2024, 10:52
      Replikant_mih,
      когда все...3, то это не сложно
      больше и не надо...
      вообще достаточно одной…
      0
      - Replikant_mih
        27 января 2024, 11:06
        wistopus, Главное это эквити портфеля, если портфель из одной стратегии обеспечивает такую эквити, которую ты хочешь — согласен — одной может хватить). От скоррелированного пучка стратегий в портфеле точно толку не будет дополнительного.
        +2
22022022
27 января 2024, 10:56
Не важно 3 бота или 1000 в голове трейдера. Для рынка один uid — один бот.
Иногда ботов полезно складывать чтобы улавливать не уловимое
0
- wistopus
  27 января 2024, 11:00
  22022022,
  Иногда ботов полезно складывать, чтобы улавливать не уловимое
  улавливать неуловимое энто как видеть невидимое...
  
  пн
  в энти игрушки не играем...
  математика она и в африке — математике...
  +1
  - 22022022
    27 января 2024, 11:06
    wistopus, как-то дообъединял системки до того, что получил какую-то хню которая торговала лишь 5-10% времени. И лишь получив эквити понял что торгую по сути какую-то форму волатильности. Вот и вся магия — магий нет.
    +1
    - wistopus
      27 января 2024, 11:23
      22022022,
      дообъединял системки до того, что получил какую-то хню которая торговала лишь 5-10% времени. И лишь получив эквити понял что торгую по сути какую-то форму волатильности.
      Стратегию пробой уровня напоминает…
      0
RKS_01
02 февраля 2024, 04:54
добрый
суть, 1000 и одной системы, усреднение
мусор, в чистом виде

предложенное вами, не жизнеспособно
фьюч SP500, на дистанции с 2007, всё будет мёртво

работают, и всегда будут:
— дельта
— знак приращения
— арбитраж
— экстремумы

цель совмещения — сглаживание
общий прирост, как доп. плюс
пример

+1