15 января 2013, 21:11

Оптимальный валютный портфель

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):

Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

Идею подкинули математики и я её немножко реализовал...
Если составить на основе этих данных элементарную матрицу — возможно получится прогнозировать движения отдельных валют.

А пока на эту неделю имеем следующее (покупка корзин / продажа корзин):

Евро к другим валютам:

Доллар к другим валютам:

портфель форекс Евро коэффициент Шарпа доллар

Alximik (Игорь Васёв)

Украина

434

с 19 ноября 2012

13 Комментариев

Chas
15 января 2013, 21:37
круто! а в какой проге рисовал?
+1
Alximik (Игорь Васёв)
15 января 2013, 21:54
все рассчёты и диаграммы — в Excele
0
Kristina
15 января 2013, 22:37
Конечно интересно! Будем следить. То, что мы видим на картинках — состояние ситуации на текущую неделю? Тогда, для точек входа используете эту сигнальную систему на основе нейросетевого анализа для младших периодов?
0
Kristina
15 января 2013, 22:39
Интересно было бы узнать, какого рода информация используется как входящая для программы анализа поведения валют.
0

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...