компиляция двух Систем...

один хрен разродился статьей о повышении доходности систем и наступил на любимый на мозоль...(ковыряю уже какой день энту оптимизацию )...

―Подлец!
―Скотина форменная.©

количество систем, которые Людя, в состоянии сгенерировать поражают мое воображение… мне же удалося за пять лет с большим трудом «переоткрыть» америку и слепит на коленке всего две рабочие Системы.... тока лонг

1. скользяшка (взвешеная) Система простая, как три рупля… зашли — вышли… теоретически за последние два года 64% (налоги, комисы минус где-то еще треть)… с 2005 года дает в среднем 16% годовых в чистогане… вполне приличная Система, чтобы достойно встретить старость...
вся соль в периоде — Период должен быть в среднем равен периоду распада волатильности, тогда получается на историческом этапе оптимум по прибылям или кажется, что получается...
1а. проблема по оптимизации…
сократить убытки трудно из-за жесткого алгоритма, но можно попробовать увеличить прибыль, но опять же тока при определенных условиях… лезть в длинный трейд бессмысленно, в короткий невозможно, в среднем можно попробовать поймать максимум на полуволне, но энто будет чисто субъективно и скорее всего приведет к потери прибыли и стрессу… лучше на автомате в позе алго — тише едешь — дальше будешь…

2. макси-мини (пробой) Система тоже сложностью не отличается — молотит все подряд без остановки, на длинном периоде то отстает слегка от скользяшки, то опережает...
2а. проблема по оптимизации...
все совсем наоборот по сравнению со скользяшкой...
увеличить прибыля не получается, так как вся Система в деле, но можно убытки сократить, так как Система молотит, как не в себя...
если не входить в мертвую зону прибыля сразу увеличиваются в два раза (тута вспоминается Гэри Смит, который уделал индекс американский, так как в среднем молотил 50% прибылей в год активным спекулированием), но есть нюанс… вход — выход в мертвую зону… выплескивает воду, а с нею и золотые крупинки… заманчиво, но пока не решается так как хочется...

Выход видится все же в компиляции двух Систем… Один Инструмент, Одна Система, Один счет…

трейдинг

wistopus

не определен

100

4 883

с 24 июля 2019

1 Комментарий

22022022
12 декабря 2023, 11:27
Была одна ТСка на средних линиях (средняя от min-max). Для уменьшения SL входил на меньшем периоде. Если позиция уходила в +, переключался на период повыше, и тянул. На больших движениях удавалось вытягивать ТР максимально, грубо говоря от минутки до дневки (ТР равнялся х10, х20 от среднего SL). Минусы: на низкой воле, распиливает. Мне психологический не комфортно торговать ТСки с низким винрейтом.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Почему себестоимость диктует цены, а стоимость металла никогда не будет нулевой

Наша команда приняла участие в прошедшем на днях форуме Мосбиржи. Коротко расскажем, что обсуждали с экспертами финансового рынка. В панели, посвященной альтернативным инвестициям, вице-президент...

Норникель

20.04.2026

Разыгрываем миллион: конкурс для пользователей терминала Т-Инвестиций

Т-Инвестиции запустили масштабный конкурс, в котором разыграют миллион рублей среди авторов постов в соцсети для инвесторов Пульс. Чтобы принять участие, надо рассказать, как функции...

Т-Инвестиции

20.04.2026

⚡️ Когда общение с ботом вызывает негатив: Татьяна Благовещенская в экспертной колонке на РБК

Коммерческий директор ПСБ Финанс, эксперт в области финтеха, цифровой трансформации и клиентских отношений Татьяна Благовещенская рассказала РБК о наших исследованиях клиентского...

CarMoney

20.04.2026

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...